【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2008/05/31

日経225連動型個別株日足相関係数☆

米経済指標>NYダウ>日経>個別株

下記は、5月29日木曜日大引け後の終値で検索した個別銘柄のチャート50銘柄です。
毎日スクリーニングをかけて、日経225平均株価指数に連動する個別株を検出しています。本日を含む過去100日間日足で相関する東証一部銘柄に限定した上位100銘柄検出しました。財務、業績などのファンダメンタルは一切見ていません。テクニカルだけの判断です。

日経225平均株価に対し、本日を含む過去100日間日足で相関する東証一部銘柄★

日経225平均株価=1 (1という係数に近つくほど連動性はあると見ます)

5101 横浜ゴム   0.88
7012 川崎重工業  0.86 
7970 信越ポリマー  0.86 
3407 旭化成   0.85
8404 みずほ信託銀行  0.85
9306 東陽倉庫    0.84
1968 太平電業  0.83
6381 アネスト岩田  0.83
6472 NTN   0.83
7734 理研計器  0.83
7270 富士重工業  0.83
6588 東芝テック  0.83
6860 サンクス  0.82
7995 日本バルカー工業  0.82
6480 日本トムソン 0.82
4272 日本化薬  0.82
5351 品川白煉瓦  0.82
7261 マツダ  0.82
8341 七十七銀行  0.82
5202 日本板硝子  0.82
5210 日本山村硝子  0.82
8609 岡三HD   0.82
8309 中央三井トラス  0.81
5195 バンドー化学  0.81
8815 東急不動産  0.81
5715 古川機械金属  0.81
6479 ミネベア  0.8
1945 東京エネシス  0.8
5016 新日鉱HD  0.8   
7226 極東開発工業  0.8
8606 新光証券  0.8
7236 ティラド  0.8
8834 藤和不動産  0.8
6455 モリタ  0.8
6858 小野側器  0.8
8394 肥後銀行  0.79
5801 古河電気工業  0.79
6407 シーケーディ  0.79
9303 住友倉庫  0.79
5851 リョービ  0.79
4613 関西ペイント  0.79
4633 サカタINX  0.79
8032 日本紙パルプ商  0.78
6708 エプソントヨコ  0.78
8332 横浜銀行  0.78
3101 東洋紡  0.78
5812 日立電線  0.78
9068 丸全昭和運輸  0.78
6369 トーヨーカネツ  0.78
5706 三井金属  0.77

    勿論、TOPIXに連動した銘柄の算出も可能ですが、外国人投資家はほとんど、TOPIXよりも日経225の動きを重要視しているためにこういったスクリーニング作業を毎日行っているわけです。出来れば、この100銘柄に対し更にスクリーニングにかけます。今度は連動する個別銘柄の中で、日経225平均よりも先行して買いサインが出ている又は業種等の銘柄を探します。ようは強い銘柄探しということろでしょうか。

    データ更新は土日を除いて毎日行います。
    毎日順位は入れ替わりますが、大体連動している銘柄は上位100銘柄、極端な入れ替わりはないようです。こんな作業をしても、一日に買える銘柄はせいぜい5銘柄程度しかありません。しかし、このぐらいの作業を行わないと良い銘柄に出会えないのが現状です。
    だったら、日経225連動型ETFを買えば良いじゃないかと御批判を受けそうですが、一日の利益率が3%あるかないかの商品ですので、買い方よりも売り方に回りたいのが正直な話です。

    参考にされて下さい。

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    相場概況」カテゴリの記事

    コメント

    masaruさんへ☆

    いつもご助言いただきましてありがとうございます(*^^)/~~

    私は例えば、目先日経に寄与する銘柄があったとしても、個別株のチャート上で買いサインが出ていない限り,買うことは絶対ありえません。

    ようは日経225平均日足チャートに対して、過去100日に遡った個別株の相関性を見ているだけです。
    理由は、日経=相場環境が良好な状態で売買したいだけなのですよ。
    であれば、必然的に相関性のある銘柄のほうが触りやすいでしょう。

    一時的なニュースや材料で売買してたら、やられることが多いので。
    織り込み済、想定外の動きには注意されたほうがいいと思いますよ。
    とくに日足の売買においては、騙しが多発しますので・・・。
    まあ、上記の銘柄が全てではありませんけどね(笑)

    銘柄固有の特性で

    日経225構成銘柄を大量に買えば日経225はすぐに反応しますね。
    構成銘柄以外は日経を直接動かすことは出来ないけれど間接的に動かす場合があります。

    で構成銘柄の中でも日経平均寄与度とかあるわけですよね。

    例えば朝から一進一退の時に銀行に好材料がでて上昇。よって日経が上がる。で某銘柄が上昇。

    でもしこのような反応は遅いけれども引けまでに結局、日経平均上昇率にじわじわ接近する銘柄があるならですが

    その銘柄のニュース以外で日経が上げたのを見てその銘柄を買う。そして追従したらそこで利益確定。

    つまりは日経平均と銘柄の鞘取りに近いんですが...。

    今はそうではないのですが昔、新日鐵が主導してJFEが追いかけるケースが多い時期は前者が上がるのを見てその時に先行して日経が大幅に上昇しているときは日経の上昇にJFEが遅れを取っていると考えて思い切って買いを入れて儲けたことがあります。

    まあ正攻法ではないです。あまり気にしないでください。

    第2金曜投資法とかマイナー投資法っていっぱいあるわけでその成否は情報の判断能力に左右されるわけですから...。

    http://www.geocities.jp/travel_trader/sq.html

    masaruさんへ☆

    こんばんは(*^_^*)
    すみません、『指標からのディレー』って何でしょうか?

    ランケンさんへ☆

    お忙しい中、ブログにお越しいただきまして有難うございます。
    こちらこそありがとうございました(*^_^*)
    お陰さまでとても楽しく過ごさせていただきました。
    ランケンさん程の方にお褒めの言葉をいただき、とても嬉しく思います。
    今後の更なる御活躍を期待します。

    なるほど特に明確な方針はなく自在ということですね!

    ブログ村入れときました。

    今日はいい天気ですね!

    金曜日はどうもありがとうございました。
    こんなに相場師とは知りませんでしたね。
    ランドネタが多くてすみませんでした。
    またよろしくお願いします。

    >この銘柄の具体的な使い方はロングショートですか?

    こんばんは(*^_^*)
    勿論、どちらもOKですよ。ほとんど貸借銘柄しか触らないので・・・。
    貸借銘柄の利点は有効利用しないと。

    この銘柄の具体的な使い方はロングショートですか?それともホールドですか?あるいは指標からのディレーでしょうか?

    ちょっと気になりますね?

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