【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2008/06/07

日経225平均株価連動型個別株日足相関係数☆

米経済指標>NYダウ>日経>個別株最近はこの指標が成り立っていませんが・・・^^;。

下記は、6月6日金曜日大引け後の終値で検索した個別銘柄のチャート50銘柄です。

先週と比較して、順位が入れ替わりました。
毎日スクリーニングをかけて、日経225平均株価指数に連動する個別株を検出しています。本日を含む過去100日間日足で相関する東証一部銘柄に限定した上位100銘柄検出しました。財務、業績などのファンダメンタルは一切見ていません。テクニカルだけの判断です。

日経225平均株価に対し、本日を含む過去100日間日足で相関する東証一部銘柄★

日経225平均株価=1 (1という係数に近つくほど連動性はあると見ます)

8404  みずほ信託銀行 0.84
7012 川崎重工業  0.84 
8052 椿本興業  0.83 
8403 住友信託銀行  0.83
8061 西華産業  0.83
8609 岡三HD   0.82
6381 アネスト岩田  0.82
1968 太平電業 0.82
8368 百五銀行   0.82
1812 鹿島  0.82
8341 七十七銀行  0.82
7270 富士重工業  0.81
7995 日本バルカー工業 0.81
1954 日本工営  0.81
8075 神鋼商事 0.81
6480 日本トムソン 0.81
9938 住金物産  0.81
7261 東芝テック 0.81
8051 山善 0.81
8196 カスミ  0.80
5210 日本山村電子 0.80
4634 東洋インキ製造  0.79
1934 ユアテック  0.79
7231 トピー工業  0.79
8395 佐賀銀行 0.79
7261 マツダ  0.79
5351 品川白煉瓦 0.79
1945 不二越  0.79
5195 バンドー化学  0.79   
8327 西日本シティ銀行 0.79
6858 小野測器  0.78
6850 チノー  0.78
8616 東海東京証券  0.78
8394 肥後銀行  0.78
7226 極東開発工業  0.78
7202 いすず自動車 0.78
8098 稲畑産業  0.78
8096 兼松エレクトロ  0.77
5801 古河電気工業 0.77
6326 クボタ 0.77
4044 セントラル硝子 0.77
5658 日亜鋼業 0.77
8332 横浜銀行 0.77
7238 曙ブレーキ工業  0.77
4204 積水化学工業 0.77
4613 関西ペイント  0.76
8522 名古屋銀行  0.76
8386 百十四銀行 0.76
8088 岩谷産業  0.76
6331 三菱化工機 0.76

    勿論、TOPIXに連動した銘柄の算出も可能ですが、外国人投資家はほとんど、TOPIXよりも日経225の動きを重要視しているためにこういったスクリーニング作業を毎日行っているわけです。出来れば、この100銘柄に対し更にスクリーニングにかけます。今度は連動する個別銘柄の中で、日経225平均よりも先行して買いサインが出ている又は業種等の銘柄を探します。ようは強い銘柄探しということろでしょうか。

    データ更新は土日を除いて毎日行います。
    毎日順位は入れ替わりますが、大体連動している銘柄は上位100銘柄、極端な入れ替わりはないようです。こんな作業をしても、一日に買える銘柄はせいぜい5銘柄程度しかありません。しかし、このぐらいの作業を行わないと良い銘柄に出会えないのが現状です。
    だったら、日経225連動型ETFを買えば良いじゃないかと御批判を受けそうですが、一日の利益率が3%あるかないかの商品ですので、買い方よりも売り方に回りたいのが正直な話です。

    参考にされて下さい。

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