【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/01/10

相場概況+α☆

相場概況+α 先週日経は1月7日の終値をもって目先の上値抵抗であった75日移動平均線を下向きの中突破しました。移動平均上で行きますと、次なる挑戦は200日線ですが、200日線の価格は1月9日終値ベースで11753円ですから意識する必要はありません。今の段階は、次の上値抵抗11月5日の9521.24円ですからこれをまず突破する必要があります。 1月7日は25日移動平均線8%+乖離付近で頭打ち後に、25日線3%+乖離付近への戻しがありました。 1月9日終値ベースでは25MA上向き終値上、5日MA下向き終値下、10日MA上向き終値下、週足では25日MAの役割を成すのは5週線です。これが上向かない限り中期的な投資家心理は上向いていないという判断をしているのです。中期的な投資家心理が上向いていないのに、5日MAの買いサインだけで短期で安易に株を売買することはありません。そういう投資家は目先観になっている証拠ですから、大局観を養う必要があるようです。 チャートのローソク足のサインだけで売買をしない理由がここにあります。従って、大型指標である日経225や先物の移動平均線の状態を常に意識しています。それを証拠に私は相場が上向くまでのこの4ヶ月間、短期の買いは全く休んでいました。冬に素っ裸で外に出れば風邪をひくように、運転の練習もせずに路上に出れば事故にあうのと一緒の考えです。相場の夏には薄着で外出をし、冬になれば大人しく冬眠です。それが私が度々言っている「相場の流れに順応」するといった言葉です。相場が投資家における心理戦であることは前述しましたが、移動平均線は買い平均コストと言われるように投資の軸となるテクニカル指標です。移動平均線=心理線この線が上向きだということは、投資家心理はいいわけですから、現物の買い、信用の買いで参入することになり売りは手控えます。この逆のパターンで線が下向きだということは単純に投資家心理は悪いと判断しますから買いは手控える必要があります。もちろん線の向きと株価の位置関係は重要です。売買の長さにおいて、使用する足、使用するMAなどが異なってきます。それぞれのサインに忠実に行うことでしょう。それでも騙しはあるわけですから、大型指標の動向、ダウや先物指標などが必要になってくるわけです。移動平均線は投資家においてもっともポピュラーなテクニカル指標です。ただ、グランビルの法則を全て入れ込んでいるわけではなく、若干修正を加えています。今、日経は日足ベースで第4波動を形成しようとしていますが、相場の上限を考えれば、ここで一服してもおかしくないのかなーなんて考えています。9日に発表された、12月の米雇用統計が16年ぶりの悪化となったようです。

米国企業の決算発表が控えています。
今月中旬から米国企業の決算発表が本格化します。
1/20 IBM バンクオブアメリカ
1/21 JPモルガンチェース
1/22 シティグループ
1/23 GE フォード
1/26 テキサスインスツルメント
1/27 キャタピラー
2/4  GM

個人的にはオバマ新政権樹立によるダウへの影響度よりも、上記の自動車関連株であります、23日のGE フォード、2月4日の GM(ビッグスリー爆弾)の決算発表日前後の動きを注目したいところです。直近では9日発表の米国雇用統計ですが、米国雇用統計は発表される前には必ず市場に緊張感が伴うものなんですね。閑散とは言わないまでも、日本のマーケットも様子見が多いです。失業率の予想悪化が織り込んでいればそんなに大した悪材料でもないと思います。現在ダウは上昇中ですから、極端な爆弾は落としにくいでしょう。ただ、現在、金曜のダウは下げてますから、来週火曜の日経は下げて始まることは予想されます。為替については本格的な円安基調になってくれるまではもう少し時間はかかりそうですが直近の1ドル87円の高値は、意識されればこれを更新することはあまり考えなくてもよいでしょう。

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

wineさんへ

こんばんわw

>これは自分で情報を集めつくるしかありません。時間はかかりますね!

そ、そうですかー、やっぱりやめときます。
そういう時間もないので・・・(◎´∀`)ノ

>心理分析はチャートで図れますが、資金の流れまでは我々個人投資家はわかりません

チャートは投資後の結果だと思いますが?(??)
そう思われるのであればそれでいいと思いますよ。

>米ドルの送金量がリアルタイムでわかる指標はあるのですか?
これは自分で情報を集めつくるしかありません。時間はかかりますね!
有効なアプローチ法だと思います。

(^^)

アイスランドやロシアのように通貨金利が高い国はその理由だけで、海外の投資家がこぞって投資対象にしてきたわけですから、 資本量は莫大の金額が流れ込んでいたわけですね。
そういう国は市場の支え手が海外にありますから、他国資本が抜けた途端に破綻寸前まで追い込まれる。
株価の暴落率を見ていてもワースト5の中に入っています。
考えてみれば当たり前の話でしょうね。

>そのため前にも話した通り、この2点(心理分分析、資金の流れ)を見ているわけです。
片方だけでは無理ですね!
(^^)

対米ドル送金量が金融危機の時も急激に増えました。(正確ではないですが日本の国家予算並み)
だからこそ強気だったともいえます。

心理分析はチャートで図れますが、資金の流れまでは我々個人投資家はわかりません。
米ドルの送金量がリアルタイムでわかる指標はあるのですか?
あれば、日本株の売買にかなり有効だと思います。

wineさんへ

>このような時は、どこの国もそうですが、マネーが国外に流出しています。
その始まりが見えた時に、国内株はすべて売却しています。
実際正解だったと思います。
そのため前にも話した通り、この2点(心理分分析、資金の流れ)を見ているわけです。
片方だけでは無理ですね!
(^^)

対米ドル送金量が金融危機の時も急激に増えました。(正確ではないですが日本の国家予算並み)
だからこそ強気だったともいえます。


マネーが国外に流出というよりも、今回のSPショックはただ単に恐怖心理が売りを呼んでいますから
プログラム化された中での、手仕舞=債券、株式の換金売りの典型です。
急激な成長を遂げた新興国をはじめ
ブッシュ時代は、テロ事件を発端に、イラク戦争まで引き起こして原油市場の暴騰の引き金となりました。
過剰な債務に破綻を促進させるかのようなサブプライムローン市場の拡大。
政策はほとんどが間違っていたと言わざるを得ないでしょう。

まあ、終わったことです。
この暴落は、今後の世界経済においてアメリカ主導型から、分散型経済(各国のオリジナリティーを発揮して自国の力で立て直せる)
への移行を現実化させます。
その分岐点に差し掛かっているのではないかと思います。

ただ、このやり方は、市場規模と有効性には反比例関係にあります。また、規模に応じて労働コストが悪くなることが、欠点ではないかと思います。
逆に、商品先物には向いているかもしれません。(元が、カーギルの考え方だし、市場規模が小さい。ワイン。金には適している。)(^^)
極端に大きいとテクニカルは有効性が増すのではないかと思います。(正規分布性が増えるため。FXのドル、ユーロ、株式指数商品など)
極端に小さい市場だと、むしろブラックスワンは増えますので、テクニカルの有効性が減るようにみえます。(ベキ分布です。ワイン、金、小麦)
株式はその中間に当たるのではと思います。
 だから個別しか株はやりませんし、資金の流れのチェックで補完します。
きっちゃんは、だから株式指数商品、為替は、正解率が高いのではないかと思います。
(そのため、株式でテクニカルだとヘッジとして、すばやい損切りが大事。)
ただ、為替は、ニュースの速さ、各国のトップの心理状況を読む必要があります。また、考え方は変える必要があります。
 

>昨年の一月、東証の好業績、割安株が大量に売られたように、ファンダだけを売買の指針にすることは危険です。

このような時は、どこの国もそうですが、マネーが国外に流出しています。
その始まりが見えた時に、国内株はすべて売却しています。
実際正解だったと思います。
そのため前にも話した通り、この2点(心理分分析、資金の流れ)を見ているわけです。
片方だけでは無理ですね!
(^^)

対米ドル送金量が金融危機の時も急激に増えました。(正確ではないですが日本の国家予算並み)
だからこそ強気だったともいえます。
 本当の破たんでは、この様なことはないです。
(例アイスランド、昔のロシア)

しかし腕は、まだまだ子供ですけどね!

(^^)

wineさんへ

お疲れさま&ありがとうございます(*^-^)
詳しい解説ためになりました。

>結果が見えて確信が持てれば、チャート、相場の動きは関係なく私は飛び込めます。

wineさんはファンダメンタル派の典型だと思います。中長期的な売買の必須事項ですし、
それで年間勝率が上げられるなら、悪い考えではないと思いますよ。
だた、相場は情報材料で動いているわけではございませんので、最終的な売買の判断はテクニカルで図る必要があります。
ファンダを軽視しているわけではありませんが、どちらが欠けても勝てないということです。
昨年の一月、東証の好業績、割安株が大量に売られたように、ファンダだけを売買の指針にすることは危険です。
大底狙いはとくに、株式上級者が行う取引方法であり、個人的には当たるも八卦、当たらぬも八卦の博打の世界に近いと判断しています。

うちなり様へ

お疲れさま&ありがとうございます(*^-^)
いえいえ、仲間だなんて~まだまだその域ではありませんよ。


>変な話ですが、私は人様から聞いた銘柄で儲かったためしがありません
やっぱり自分のフォームというかやり方を極めていかないといけませんね

そのようですね。私も同感です。
何度か個別銘柄を推奨していただきましたが、勝てませんでしたね。
ほんと、フォームの確率が一番先です。
自分の資金は自分で守ろうですからね。
それで勝ちパターンを自分なりに見つけなければ、勝ち続けるのは難しいことだと思いますね。

.>心理モデルは具体的に何に使われるのですか??
市場に先手を打つためです。

 彼らが次にどのような政策を考え、それが実行されるかどうか?
今後のアメリカの展開にどういう影響を与えていくかを先回りするためです。
時間がたつにつれて精度が上がってきます。(最初は精度は低いですね。私の能力不足です。)
完成度が高くなると、発表前に予測できるようになります。
たとえば、前にも話しましたが、議会が反対し、ポールソン可決に動く。(わたしは、どういっていましたか?全力で買ってたでしよう?)
結果が見えて確信が持てれば、チャート、相場の動きは関係なく私は飛び込めます。
指標やチャートが役に立たないと、きっちゃんが言った時も、私は株を買っていたでしょう。
大底買いができたわけです。
リーマン破たんの時も、アメリカ住専破たんのときもそうです。


>1月一杯は資金は良好で、2月に停滞するという理由を具体的に教えて下さい。
資金の流れの性質、アメリカ人の心理状況としか言えません。だから11~12月時点で1月は大丈夫だと言っていたと思います。
いかがですか?
 また、よほど実感がつかめる政策展開をしないと期待が大きいだけにマーケットは好感しません。
今から出る決算がどのくらい悪いかは読めています。
結果、発表された時は、集団心理的にどのような展開が期待されるかを予測できているわけです。
後は正しいかどうかを、検証していくわけです。
 精度が上ったら、今度はどんどん実用していきます。
(前にも話しましたが、食物メジャーのカーギルは、心理学者を多く雇っています。効率的に売るためです。)
さらに情報が早ければなおのことです。
わたしはその人たちに比べれは、まだ赤ちゃんの域ですが。(利益率は言っていたくらいですが、コンスタントに利益は出ています。ポートフォリオだけでは無理です。)
 わたしは、実態を見ているわけです。チャートはその影だと思っています。(わたしだけかもしれません。)
人それぞれだから市場に対するアプローチの仕方は自由です。(高確率で勝てることが実証できるなら占いだって、感でもOKです。また、去年1年で
アメリカの12歳のこどもが市場で五百万ドル稼いだそうです。どうやったか知りませんが、それもOKだと思います。)

(^^)

きっちゃんさん

もう「ご指導」なんていう立場ではないので、これからは一人の仲間としてよろしくです。

変な話ですが、私は人様から聞いた銘柄で儲かったためしがありませんcoldsweats01
やっぱり自分のフォームというかやり方を極めていかないといけませんねcatface

うちなり様へ

あけましておめでとうございます(*゚▽゚)ノ

同時にお褒めのお言葉ありがとうございます。
お名前も一新されて、大変わかりやすく嬉しく思います。
そうですね、イチロー様のようにシーズン途中でフォームを変えたりしないあの信念を真似てみようと思います。
短期玉が中期玉に変わったり、中期玉が短期玉に変わったりしないよう心がけております。

うちなり様はじめ、沢山の投資家の皆様のご指導の賜物だと深謝申し上げます。
25MAについてのアドバイスありがとうございます。
さすが文章に重みがあります。
本年もご指導宜しくお願い致します。

wine様・・・

こんばんは~( ^ω^)

>エマニュエル、ボルガー、ガドナーに対し心理モデル作成を急いでいます。
資金の流れは良好ですが、2月からは楽観視できません。

心理モデルは具体的に何に使われるのですか??
1月一杯は資金は良好で、2月に停滞するという理由を具体的に教えて下さい。
個人的には、ダウ30種を代表する大型自動車株の決算発表は一つの下落要因ではあると思っています。

きっちゃんさんこんにちは
いつも楽しみに見させていただいてます。
移動平均線にしろ均衡表にしろ、何を武器に戦うかって大事ですよね。
それがぶれないきっちゃんさんは、素敵だなと思いますhappy01

もう1日くらい陰線で下げてくれると、25MAにも近づいて狙いやすそうですね。
今年も期待しています。
頑張ってくださいねhappy02

しかし、発表は良いものから発表のようですね!
金融系では(ウェルスファーゴ、コングロマリットの金融会社以外では)、JPモルガン、バンカメは、買収実地したとおり
経営はいいほうです。最後のGMはこの中では最悪ですね!)
(^^)

いい売りタイミングでした。
状況次第で、降りれば買い!(米国の政策概要、住宅政策が少し見えてきました。)
上がれば1部売りです。
次世代予測株は売りません!
エマニュエル、ボルガー、ガドナーに対し心理モデル作成を急いでいます。
資金の流れは良好ですが、2月からは楽観視できません。
(どう考えても、1~1.5年はキツイです。)
(^^)

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きっちゃん

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