【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/02/04

フィボナッチの真実☆

いやー、半年間も売られながら暴落後の反発が鈍い日本市場です。もう一段の下げがあれば、短期的に戻ってくれるでしょうか?外人さんが日本株で遊んでいるような光景すら思い浮かびます。というより資金が入ってこない。

↑こちらは日経225週足ですが、昨年6月の高値を100%、リーマンショック後の大底を0%としたフィボナッチですが、底からまだ23.6%付近です。このラインを抜け切れず、昨年11月の戻り天井付近で押し戻されています。><
<相場概況>
第3クオーターの決算発表が本格化します。持ち株のある方は、ご自身の持ち株の決算発表日を検索してみてくださいね。このブログの右サイドバーのリンクより銘柄コードで検索が可能です。昨年の中間決算で、大幅下方修正を発表した輸出関連株。リーマンショックに拍車をかけるような大打撃が市場を襲ったわけです。業績修正は、株価に直撃しやすいので気を付けてましょう。アメリカ自動車株GMの決算内容も気になりますがおそらく嫌気されるでしょう。ポジなしが続伸中ですが、1月は最後の損切りを含む=黒字で終わったのでホットしています。ダウを見ていますと、1月の半ばごろから、弱気相場が継続中です。市場から資金が逃げているのでしょうか?今日の日本株は、終値時点で日経225・・・25MA下向き株価下、10MA上向き株価下、5MA下向き株価下。下限は10月27日の安値。日経は03年4月の安値水準を固持しているかにも見えます。この辺で売られすぎの警告があり、買い支えがあると思われます。

相場は神のみぞ、知るといったところでしょうが、東証一部全体の昨日の売買代金は、約1兆3957億円ですから、株価のピークの頃と比較しますと、取引額そのものが減少しています。保合い相場というのは、トレンドフォロー指標が機能せず、この指標を軸に売買を行っている投資家は。優柔不断な相場に対して今頃イライラされているのではないでしょうか。こういうときこそ家に籠ってお勉強なんですけどね。市場規模を現わす時価総額自体も一時期は2分の1まで減少しましたが、現段階で2005年のような稀有な大相場は考えられないので、現在買われているセクターを狙う方がいいのでしょう。市場の資金の流入額自体が限られた中で、どこのセクターに資金が入っているのか投資家の使命として知っておく必要があります。10月27日の安値以降先行して買われたセクターを順番に記録したいと思います。

先行業種 時間がないので後日まとめて書きます。
同調業種  同上
出遅れ業種 同上

↑これは、10月27日の終値を0(基点)とした場合の日経平均株価と、36業種の株価の動きを重ねたラインチャートと基になっている時系列データです。

これで何が分かるかですが、日経225からの+-乖離率を測っています。暴落後の戻りからの、先行業種、同調業種、出遅れ業種がわかります。ラインチャートで見ることにより、業種別で資金の流入量がどれぐらいあるかが一目瞭然でがわかります。価格やチャートではわからないデータが率に換算することによって、見えないものが見えるわけです。
投資ソフトの時系列データをエクセルに落として一人で黙黙と作成してみました。何処にも売っていないきっちゃんオリジナルのデータです。ただし、上記のラインチャートは日経225と36全業種ですから、全部で37本あるということです。見にくいは確かです。⑤業種と日経というように6本ぐらいずつなら見やすいと思います。時系列データは、36全業種における10月27日を基点として2月3日(今日)までの終値を使用したものですが、底以降資金は一巡したでしょうか。大体、直近の大底が10月27日の安値になるわけですから、反応の鈍い日経225よりも先行している業種の押し目を拾えばいいわけです。10月からの戻り相場をけん引してきたのは、紙パルプ、造船。鉱業、繊維などでしょうか。日経よりも先行して上げています。ドンべ(最後)は不動産です。出遅れどころか、空売り業種になっています。ちなみに、こういうことまでしなければ相場で勝つことは出来ないのか?ですが、答えはYESです。

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

じろーさんへ

お疲れ様ですhappy01
全業種の時系列データをエクセルにグラフ化したのは初めての話です。
ここまでしないと今の相場では生き抜くのが正直難しいです。
上昇相場と違うわけですから^^;
少々面倒ですが、一度作成しておけば、後は毎日の終値の数値を入れていくだけです。
勝率も上がると思います。

こんばんはpaper
全業種のデータをまとめるとは
凄いエネルギー(情熱)に感服しましたhappy01
僕も見習わないとダメだな。と思いました(涙)

間違えました。
グリーンスパンスタイルは、ダイナミックアプローチというそうです。
(^^)

>wineさんへ

お疲れ様です♪
アラングリーンスパン=神様ですか?
いまだに25%平均のリターンをどうやって上げられているのかよくわかません^^;
いろいろありがとうございます☆

>うちなりさんへ

MADE IN JAPAN の指標が私の軸・・・ですか。
もしかしてMAではなく、一目均衡表ですか?
私苦手なんですよー均衡表。あれを理解できる投資家の方は尊敬します。

wineさんは独自のポートフォリオを組んで、年間25%平均のパフォーマンスを毎年コンスタントに上げられているファンダメンタリストですね♪
世界経済の流れも新聞読まなくても、わかるような方です。
英文も訳すし、大変有能な投資家です。
勉強になりますよー。

wineさんへ

私はほぼテクニカルのみといっていいくらいです。上がろうが下がろうが、動いてくれればいいといった感じでしょうか。ちなみに、MADE IN JAPAN の指標が私の軸となっています。
ファンダは、個別銘柄に関しては見ようと思えばある程度見られると思うのですが、どうも性格的に・・・
グローバルなファンダに関しては、一般的な人とそんなに変わらないと思います。要人の発言に対しても「ほ~ へ~」といった感じのレベルだと思います。
だからwineさんのようにファンダがわかる人は、本当にすごいなぁと思っています。
今までもそうでしたが、これからもコメント楽しみにしていますhappy01


うちなりさん。
私は、ファンダメンタル・ダイナミックシナリオ派です。(別名グリーンスパン派)
後はポートフォリオを使っています。
年単位でみると、安定した収益ですね!(^^)
総資金25%以上確実アップが、ここ10年のノルマです。
そちらはいかがですか?
(^^)

うちなりさんへ

こんばんは♪

>他人におんぶにだっこでやっていける世界ではない・・・そのとおりですねー。
私も自己資金を投入する以上、人に銘柄相談して自分で検証もせずに売買するのは自殺行為だと思っています。
今は、記事にも書いた通りで、市場に出入りする金額がピーク時に比較して細ってきているわけですから
おそらくセクター別で見れば何処の市場に流れているか一目瞭然でわかりますよね。
それを考え、こうしたデータを作成しました。
まあ、うちなりさんだけはなく、私もテクニカル派の代表です。
データ的に見ますと、プロは基本的にテクニカル重視派が大勢を占めているようですよ。
これだけの優良株が割安水準まで来ていても買われない現状にあるわけですから。

仕事でやってたら尚更、資金の入っているセクターの押し目を拾うのが、パフォーマンスを上げられる取引方法のような気がしますけどね。
極端に地合いが悪くなれば撤退すればいいだけの話ですから^^;

>こういうことまでしなければ相場で勝つことは出来ないのか?ですが、答えはYESです。

投資手法など人それぞれなので、何をやるかは人によって異なるとは思いますが、私もYESだと思います。他人におんぶにだっこでやっていける世界ではないですしねcoldsweats01
私は完全にテクニカル中心なので、セクター別に指標を作ったり、さらに言えば、ファンダに関しても「まぁ、つぶれんだろ」くらいにしか見ません。その代わり、テクニカルに関しては、毎日のようにいろいろやってます。
wineさんもおっしゃっているように、発想~検証までの繰り返しですよね。
自分の武器を磨いていく感じですかねcatface

うちなりさんへ

こんばんは(*゚▽゚)ノ
コメントありがとうございます。
うちなりさんの視点は私の盲点を突きましたね。
おっしゃるとおりで、そういう考え方を忘れていました^^;
確かに、時間はかかりましたねー。一日パソコンに張り付いてましたよ。
ただ、一回作成しておけば、日々の終値を全セクター毎日記録していけばいいだけですよね?
グラフに反映されますから・・・
最初は大変ですけど、あとは結構楽かなとも思います。

また暴落が来れば、大底からまた同じ作業していきますよ。
ただ、セクターまでも、NYダウと動きが似ていて怖い気がします@_@;
個別&セクター&日経などは面白そうなのでこれからまた作っていこうと思います。
アドバイスありがとうございます。

wineさんへ

いつもお誉めのお言葉ありがとうございますhappy01
そうですねー、まあ、ばんさんや社長さんとは比較はできませんが^^;
彼らのほうが投資資金量も上ですし、取引の巧さはお二人には到底かないません。
まだまだ、おこちゃまです。

きっちゃんさんこんにちは
結構大変やったでしょ
他にも、個別銘柄と日経、大型指標同士などでやってみると面白いことがわかるかもしれませんね。
個別銘柄とセクター・日経でやると、そのセクターの中でも強い銘柄がわかるのかな?

エライ!!!!(^0^)/
私は、自分でオリジナルを作ろうという意欲のある人は、大好きですね!

>こういうことまでしなければ相場で勝つことは出来ないのか?ですが、答えはYESです。

正しい判断です。GOOD!!!!
 オリジナルを次々作れる人こそが、良い結果を生む要素だと思います。
(周りを見ていてもそうです。忘年会で前年の勝ち組の方はみんなそうでした。勉強させていただきました。ばんさん!シャチョーさん!ありがとうございました!!私の体質に合うしね!)
要は、日経平均を基準にした各セクターのボラディリティー(流動資金の市場のひずみ回収システム)を取りに行く、モメンタム投資ですね!
シヤチョーさんの株式版!、いわば、「日経基準オールセクター・ボラディリティー・インカムシステム」というところですか!
あと自動で、財務状況の悪いものを駆除するシステムを入れるとよりよくなると思います。(^0^)
 自動システム化は可能だと思います。

 わたしの、「ドルユーロマーケット・モメンタム インカム システム」も、いろいろ欠点が多い(出来るだけ、大きいマーケットで有効。新興市場や先物向きではないですね!)ですが、ゆ~~くり確実に利益を取っています。
(必ず戻すのですが、買い売りを自動で立てるとき、100%確実に含み損が発生します。(よく知らないとびっくりするくらい?)しかし、1~2週間で急速に解消します。後はの~~んびり毎日利益上昇です。)
 まだ不安定ですが、1か月で3~8%くらい。(??)
まだ出来たてでわかりません。(前から言っていた実験結果です。ほかの効率がいいのが見つかれば変えます。)
「発想!作成!実験!検証!」の繰り返しです!!!
(時間がないので、急げませんが)
楽しみましよう~~~!!!!!

(^^)


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