【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/03/19

相場概況☆

↑日経平均株価 移動平均線 日足チャート

↑日経平均株価 一目均衡表 日足チャート

移動平均線の好きなこところは、上値抵抗 (レジスタンスライン)や下値支持線(サポートライン)の役割を担って入れることで、移動平均線が上にあれば抵抗線に、下にあれば株価を支持してくれる役割をもっていますので、私のような初心者にもわかりやすいテクニカル指標です。彼岸底などといいますので、25日線も突破しましたので展望は開けたかと思っていましたが、今日は頭上に立ちはだかる75日線が上値抵抗になり跳ね返されています。実はこのようなサインはここ数か月で何度か見られており、1月7日に一度75日線で頭打ち、2月9日には25日線で頭打ちして跳ね返されております。こうした上昇と下落を繰り返しながら推移していると思われますが=上値が重いと捉えることも出来ます。昨年10月10日から週に一度更新される売り残の増加が顕著でした。あれからちょうど5か月を超えたことから、期限付き信用においては最大6カ月で決済による買い戻しが増加していると思われます。この上昇は売り方の買い戻しによる短期的な需給改善と捉えられているようです。東証一部売買代金は今日の終値時点で、1兆2千億円程度でしたが3年ぐらい前までの売買代金は、2倍から3倍の2~3兆円でした。売買高が増加しないのに大幅上昇するということは市場参加者が少ないといわれているそうです。株価が上がっても買値が高いので(利食い)売りが出せない。売り方は損失が膨らむので(強制決済を含め)買い戻す。したがって予想以上に堅調な相場になりやすいということです。なるほどですね。確かに日経の週足を見ますと、5週線は回復していますが13週、26週とも配列がまだ上昇トレンドになっていません。外国人投資家の動向や売買代金の推移などからこの数日間の連騰は買い戻しによる上昇である可能性は高いということがわかります。海外市場よりも先行しているようにも見えますが、確かに日本の独歩高はありえません。

売りがメインのスイングトレーダーの方と接触を取っているのですが実は日本では数少ないと思います。一般的に、景気上昇時に儲かる企業、景気後退時に業績悪化する企業が大半です。株の世界でも一般投資家の大半は上昇相場が得意で、下降相場には苦手意識を持っている。日本では現物をメインにトレードしている一般投資家が約9割といわれていることが理由でしょう。投資家は買い材料ばかりを探していますが、買い材料はあるでしょうか?今、売り材料を探すのは簡単ですが、買い材料を探すのは困難ではないでしょうか・・・。この長い下降期間では、現物投資家の約1割しか利益を上げられていないということになります。極端な話、空売りで利益を上げ続けている投資家は約9割ということになります。市場参加者は売り方と買い方がいるように 常に陰陽真逆の要素(顔)を合わせ持って成り立っている。株の特性として 数か月かけてゆっくりじわじわと上昇するのに対し、下降は数か月間の長い上昇をたった一週間で帳消しにしてしまうほどのスピード感を持っている。現在短期間で大きな利幅を取ることが出来るのは、確かに売り方です。ですから、現在の相場での売りがメインの投資家の優位性が高いといえるわけです。

一目均衡表&移動平均線について

このブログの左サイドバーにも貼ってありますが、一目均衡表という指標があります。プロコースの時に、一目均衡表を習いましたが習得するどころか、一度授業を受けただけでは理解不能で、脳にインプット出来ませんでした。というか、今頃復習中です。しかし、単純移動平均の技術を習得していたので、頭の中に入りやすいのは事実です。プロの投資家の方に限らずトレーダーの方の大半は、移動平均線か、この一目均衡表という技術が最大の武器になっているはずで、どちらかの指標を軸にトレードされている方が多いと思います。個人的にはSMA(単純移動平均)を使用していますが、月足4本、週足3本、日足5本 計12本もの移動平均線で構成されています。単純移動平均の他に加重移動平均というのもありますが、どちらの指標も取り入れています。スイングの場合は日足で売買を繰り返しますが、実はメインに見ているのは週足の動きです。単純移動平均線の特徴は、25日MAならば、日足ベースで、本日終値から遡ること25日前までの期間の株価の平均ですから、より確実性をアップするのであれば加重移動平均線=最新の株価を重要視する線を使用した方がより売買精度は上がると思います。

この一目均衡表は、日足チャートがベースになっており、全体相場の流れ=大局観における現在株価の状態が一目で把握出来るように作られていることが最大の特徴のようです。5本の線(転換線、基準線、先行スパン①、先行スパン②、遅行線)と、2つの雲(ピンク雲&グレー雲)が特徴です。一目均衡表で読むところの本日の日経平均は、転換線と基準線の好転(ゴールデンクロス)が出ています。しかし、頭上には第2の抵抗帯グレー雲下限が立ちはだかり、株価の上昇を妨げているといったところでしょうか。

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コメント

じろーさんへ

こんばんは☆

>月決算に向けた輸出企業が為替の上値を抑えた動きが続くと思ってたのですが
そんなに関係無かった・・・

そのようですねー、しかしドル円の日足を見ますと25日線を割れるような綺麗な押し目を形成中ですので
もう一発円安に向かってくれそうな気はしますけどね^^;。
じろーさんの予想は当たりましたよね、何せ10月10日から売り残があれだけ増加していたら
そろそろ株価も底打ち近しと見るべきでしょう。
後で発表しようと思いますが、今回の四季報も決算内容のあまりの悪さに見る気もしませんでした(爆)

昔、3月中旬に流れが変化・・・と言った理由は
四季報の発売日と
最大6カ月で決済による買い戻しを意識しての
具体的な月日を書きましたが
あと僕は3月決算に向けた
輸出企業が為替の上値を抑えた動きが続くと思ってたのですが
そんなに関係無かったみたいですね(涙)
まーこんなに急反発すると配当取りに目を向けた動きなのかな?と
警戒心が出てきます(苦笑)

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