【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/07/19

相場概況☆

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毎日蒸し暑くて死にそうですね><;今は夜中の2時半です。
米国金融株の決算が予想以上に好業績だったというような(後付けの?)ニュースにより堅調さが目立ていますが、本当にダウは上昇基調にあるのでしょうか?これも自分で調べてみないとわからないということで、ダウ平均日足のテクニカル分析をしてみました。

ダウは日経より上昇率は低かったので日本の堅調さの足を引っ張られるのが最大ネックでしたが、まだ下降トレンド入りからは脱却していないようです。綺麗なヘッド&ショルダーで、天井の現象形成後、またレンジ内に戻りましたが正直長期的にはあまり期待していません。長く成長する材料がないから・・・。

「25日線には逆らうな」・・・と散々教育されてきたせいか、日足ベースからチャートを見る癖がついてきましたが勝っている投資家は、大局=月足チャートから分析を開始するそうですよ。

日本は、6月の段階で出来高が細って、右肩下がり。なおかつMACDまで前回の上昇よりも勢力がなくなってきていたので、そろそろ上値限界かなーと考えていましたが、やはり休憩を入れてきました。昨年、一昨年の上昇を見るにつけ、大局が下降トレンドの中では、日経が上昇している期間は3カ月が限界なのでしょうか?。。。下降トレンドの特徴は、上昇している期間が短く、下降している期間が長い。こうして下降トレンドが形成されるわけですが今回も秋までダラダラ下げるのかしら?

6月12日に10170.82円をつけてから下降トレンド入りした日本ですが、天井が決まったら今度は何をしますか?今度は来るべき買い場に向けた下準備です。下準備をして相場に臨んでいる投資家と、買いサインが出て初めてバタバタしだす投資家・・・この違いは大きな収益差となって結果に表れるといいます。私も散々逃しました><;。

そんなわけで、一番面倒くさい作用であります、「トレンドラインを引き続ける」ことです。私の苦手分野ですが、これをしないと買い場はわからないので困ったものです。授業料に数十万円かけて、試験も3度挑戦して、多くの実践を積み重ねないと儲からない・・・それが相場なのでしょう。03年以降投資家の誰もが儲かった数年間がありました。そんな現物投資家が今は相場から撤退しています。運転の練習もせずにいきなり路上に飛び出して、事故に遭遇して、二度と相場に戻れなくなった投資家の皆様。このようにならないように、現状の相場把握ぐらいは出来る投資家になりたいと思います。

6月12日の天井が決まったので、この日をポイントに業種別下落率を調べましたら天井から起算して一カ月しか経過していませんのでデバッグが出て実行できませんでした。というわけで、今回は昨年のリーマンブラザーズ破綻前の6月6日の天井を起点として10月27日の最安値までの下落率を業種別に分析してみました

こういう分析が出来ますと、下落率の小さい業種をロングサイドに持ってきて、下落率の大きい業種をショートサイドに持ってくるというスプレッド取引が有効になります。

下記のデータを見て、何かお気付きになりませんでしょうか?今回の3月からの日本の上昇相場を牽引してきたその他金融、不動産業界の下落率の大きさです。即ち、この前の暴落はこれらの業種が優先的に売り叩かれていました。今回の上昇は買い戻しによるものに実需の買いがプラスされた相場といって良いでしょう。また、相場の急落に強いディフェンス株の強さもよくわかります。

昨年の業種別下落率↓

採用期間 2008/06/06~2008/10/27
分析年月日 2009/7/20(日)  
海運   -66%  
その他金融   -61%  
鉄鋼   -49%  
不動産   -48%  
造船   -46%  
保険   -46%  
鉱業   -44%  
窯業   -43%  
証券   -41%  
機械   -40%  
サービス   -40%  
TOPIX   -38%  
銀行   -37%  
自動車   -37%  
日経平均株価   -35%  
精密機器   -35%  
電気機器   -35%  
商社   -31%  
非鉄金属   -30%  
化学   -30%  
空運   -30%  
その他製造   -27%  
通信   -27%  
建設   -25%  
ガス   -23%  
繊維   -23%  
食品   -22%  
水産   -22%  
石油   -22%  
パルプ紙   -21%  
ゴム   -21%  
医薬品   -19%  
陸運   -18%  
倉庫   -17%  
小売業   -16%  
電力   -13%  
鉄道バス   -11%  
輸送用機器   -2%  

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