【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/07/10

円高と株安の同時進行☆

東証業種別指数・25日移動平均線乖離率ランキング

SQ 確定値 9386.69円 
■日経平均株価

始値 9338.76円(9:01)
高値 9370.15円(9:18)
安値 9265.24円(12:33)
終値 9287.28円(15:00)

25日移動平均線上株価 9769.04円
75日移動平均線上株価 9266.28円

■日経225先物

始値 9350円(9:00)
高値 9380円(9:16)
安値 9250円(15:06)
終値 9250円(15:10)

結局、更新が夜中になってしまいます。25日移動平均線は下回りましたが、75日移動平均線がサポートした形になっています。日経は案の定、続落。そして、今日はスモールSQです。これを幻のSQというそうですが、SQ値にかすりもしませんでした^^;来週の月曜日も陰線で終われば決定的かもしれません。

昨年一昨年と同じように、3月から始まった上昇トレンドは、7月8日をもって完全に逆張りにトレンド転換しました。昨年一昨年の日足チャートをご覧ください。同じ形をしていますよ。今回はダブルトップです。07年、08年ヘッド&ショルダー形成後の下落です。思惑通り歴史は繰り返され、今年も昨年と同じように6月の高値を更新することなく、薄商いの夏相場に突入です。

昨年は秋までズルズル下げて、9月から10月までの一カ月強、最大48%(25日移動平均線乖離率-28%)という下落率を経験しました。(リーマンショック)今年はあのような気持ちの悪い下げが来ませんように。空売りしてますから何処まで下げていただいてもどうってことありませんが。

7月7日は、ロング玉の中期および短期玉完全撤退サインが出たと同時にショート玉の仕掛け日でした。7月8日は売り増ししていますが上手くいっています。

日経平均の過去の日足データでは値動きが重い分、一旦下げ始めるとアヤ戻しのテンポが緩いようです。しかし、これが先物だったら今頃ラージ1枚で数十万円の含み益を持つことになります。あくまで日足のスイングトレードですが。

7月7日(火)七夕はグランビルの売りサイン点灯記念日でした。この日の終値を持って短期玉、中期玉含めて手仕舞った投資家の方も多いと思います。あくまで移動平均線上における中期上昇トレンドが崩壊したという意味合いからです。所詮値動きが限られていますから、日経平均株価のテクニカルさえしっかり分析できればですが。

トレンド転換が確認出来た日に、高値圏でリスクをとって新規の売りを入れた投資家の方はグランビルの買いサインまでホールドされるぐらいの気持ちでもいいのではないでしょうか。私は所詮株式ですから、そのつもりです。誰も売りたくないときにリスクをとった投資家だけが最後まで生き残るのでしょうけれど、バフェットさんはその見本ですね。

先物は12月物を買っていれば9月のSQ関係ありませんし。ただ、出来高は直近の9月物より12月物の方が少ないです。ラージ玉よりミニの方が出来高多いようですので12月物はミニのほうが商いが活発のようです。個人的にはラージ玉1枚買うより、ミニを10枚買ったほうがリスク回避出来るような気がします。過半数売り出来る方が好都合です。

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