【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009年8月の11件の投稿

2009/08/29

新政権へのお願い☆

株式市場牽引業種ですが・・・証券、不動産、その他金融・・・相変わらず業績のぱっとしない業種が日本市場を牽引しています。現在の金融相場の立役者 。今日このような面白い記事を発見しました。最近自宅にいるときは、パソコンの前にばかり座っているので、趣味が完全にオタクになっております。Traderなら当たり前ですが。。。

選挙は日曜日ですよ、皆様。昨日「衆議院議員選挙どこの政党に一票を投じますか?」といった回答を迫られました^^;前にも書きましたが、日本の未来が明るければどの政党でもOKです。各政党の政権公約を読んで判断しますよん。下記の公式を 将来的にスムージング化出来るならば何処の政党でもいいと思いますし、何処の政党でも本来は出来るはずです。②大政党は、シガラミがあるかないかの違いですから。自公の長期政権の中で築かれた、政官業の癒着や談合、既得権益など利権を翻す為の政権選択選挙は間違いないようです。次の新政権に求めるものは、「崩壊している日本の金融システムを機能させて下さい・・・」でしょうか。

マクロ経済の本を読みますと、「金融システムとは、貯蓄と投資を結びつけること」 とあります。貯蓄=投資が結びつかなければ、機能しないのがこのシステムの特徴だそうです。金融システムは下記の恒等式によって導き出されます。

◆国民所得勘定における貯蓄について

所得額-税金=可処分所得=(全額消費可能分)
貯蓄(saving)の定義・・・
国民貯蓄=(所得-税金-消費)+(税金-政府支出)=投資

国民貯蓄=民間貯蓄+政府貯蓄=投資

消費可能額=民間貯蓄

上記の公式が成立する条件は、歳入=増税を謳う前に政府支出=歳出を抑える必要があるのは誰でもわかりますね。この公式が成り立たない経済は、機能障害を起こしているということでしょうか?機能を修復させるためには、国策を変えていくしかないようです。歳出が拡大していくということは、更なる増税が続くことになりますから、賃金が上昇しない中で可処分所得の低下が起こります。将来不安も手伝って、活発な消費活動を悪化させミクロ経済は縮小していくことになるようです。高速道路建設と、人間の命どちらが優先されるか。税金の使い道を誤ったようです。新政権へのお願い・・・崩壊した日本の金融システムの立て直しを早急にお願い致します。

広島大学通学時、読んでいたおすすめの経済本です↓マクロ編もあります。
マンキュー経済学〈1〉ミクロ編 この本一冊で資本主義の仕組みもよくわかります。

■注目すべき指標

NY株式市場
日経225先物
CMEシカゴ日経先物
日経平均株価
上海総合指数
評価損率(週一程度)
貸借倍率(週一程度)
決算予定日
業績修正銘柄
騰落レシオ
裁定買い残

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2009/08/26

25日線からの折り返し☆

↑日経225日足チャート

先週の相場は大陰線と共に短期的な押し目形成の週でしたが、今週は25日線付近で反発に転じました。24日以降短期的な上昇トレンドに入っています。昨日は大陽線の後の利食い売りの小陰線、陽の孕み線 で引けました。現象ベースでも上値があるとみます。

ただ、気になるのは10日MAがまだ上向きに転じていないこと。(重要事項)下落後の急騰、押し目の浅い相場に良く出てくる10日線のパターンです。6月23日から7月1日までのパターンを繰り返せばダブルトップ懸念も出ています。ただ、このときのパターンと違うのは、今回の上昇は200日移動平均線が上向きに転じていること。日足MACDが0ライン以上ですが乖離縮小のGC寸前であることでしょうか。

目先の上値抵抗は8月限のSQ値 10609.42円。次は8月14日の高値10630.38円と、挑戦すべき課題が残されています。しかし、今の日経を見ているとまだまだ上がありそうな気がしてきます。場中の値動きを観察している方、例えばデリバティブのデイトレードをされている方は3月までの相場とは違う感覚を既に持たれていることと思います。そうした霊感めいた感覚があります。

週足MACDは、0ライン以上で推移していますので大局的にはトレンドは上昇ですがオシレータ指標である週足ストキャスティクスは80%以上で買われ過ぎゾーンに入っています。

相場概況と題して、毎日経済指標や情報材料が飛び交っています。どの情報を信じていいのか、聞いておりますと発想には冥利がなく投資家のメンタルを苛むだけの標的のような気すらしてきます。投資家は原点に立って、今一度相場は需給で動いているということを噛みしめねば。自分に言い聞かせる(*^_^*)

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2009/08/23

環境関連で黒字化へ☆

上海総合指数

先日の上海総合株価の短期的な大暴落に大反発ですが、値幅を計算するよりも実際にチャートを見られるとそのすごさは実感されることと思います。日足ベースではラインチャートになっておりますが、一気にサポートラインを割り込むような下げに驚かれたのではないでしょうか。中国株を保有の投資家の皆様方の心中、お察し申し上げます。

■環境関連で黒字化へ・・・

オバマ大統領が掲げている21世紀型環境バブル構想は、世界的に拡大しつつあるようですね。そういえば、2代前のクリントンは、ITバブルを引き起こしたと言われておりますし、前大統領ブッシュはエネルギー関連で注目を浴びました。今回、CO2排出量を抑えるために考え出された、エコカー「電気自動車」など注目を浴びていますが、電気自動車を動かしているのは、燃料電池です。勿論CO2排出量がゼロ。

例えば、日産自動車は8月2日、2010年から発売する電気自動車「リーフ」を公開しました。電池は各人で持っておいて、個々に充電できる形のガソリン車に代わる新燃料車の開発です。

2004年に設立された新燃料電池会社、6674GSユアサ(YUASAと日本電池が統合した純粋持株会社)、6937古河電池、6934新神戸電機などが注目を浴びています。電池関連株は、銘柄の持つ力量以上に買われている割高な銘柄も目立ちます。期待感から買われていますが、GSユアサなどは売買高が連日トップ3入りを果たしています。やはり、儲かるのはエコカーを発売する自動車業界ではなく、電池会社なのでしょうか?

6674 GSユアサ (連結)*一株益水準を見ますと、今のところ業績が特別良いとはいえません。

      売上   営業利益   経常利益   利益   一株益
07/3  2535.98  63.43      50.70      31.31    8.66
08/3  3037.27  118.91     94.53      14.59    3.97
09/3  2834.21  142.76     109.79     42.28    11.52
10/3予 2400.00  70.00      50.00      25.00    6.13
11/3予 2550.00  85.00      65.00      35.00    9.50

7203 日産自動車 (連結)

         売上    営業利益  経常利益  利益    一株益
07/3   104685.83 7769.39    7610.51    4607.96   112.33
08/3   108242.38  7908.30  7664.00    4822.61   117.76
09/3   84369.74  -1379.21   -1727.40  -2337.09  マイナス
10/3予 69500.00 -1000.00 -2000.00  -1700.00 マイナス
11/3予 75000.00   1000.00    550.00     400.00   8.80

今年の本決算の内容は景気敏感株についてはひどい結果となりました。収益構造の見直しが計られているようです。昨秋の米国発金融危機の影響で、本年3月本決算で、トヨタ自動車を始め多くの企業が赤字決算に転じ、株安によって時価総額を大幅に減らす結果となりました。6月の社員のボーナス減額、赤字拡大はまだいい方で、企業破綻、上場企業の連鎖的な上場廃止など、輸出頼みの日本企業の足元の弱さを露呈した結果となりました。

売上高の急降下が顕著です。これからの自動車業界は売上を伸ばすことを考えるよりも、コストバリューを低く抑え込んでいかに収益を絞り出すか。従来の好景気時にまかり通っていた仕組みを改善する時代になったのでしょうか?何億円と売り上げても、最終利益として残るはずのマネーが何億円もの赤字を拡大させる結果になり、米ゼネラルモータースのように、政府の公的資金援助が必要になる場合もあります。

利益剰余金は赤字の補填に回り、有利子負債は減らず、破綻寸前に切羽詰まって発行した社債(転換社債)は誰も買ってくれない、しかし増資は収益の希薄化に繋がり、資本効率は益々悪化する。

収益を産めない企業とはこうした悪循環が繰り返されているようです。上場企業の本年度の決算をご覧いただければおわかりかと思いますが、単年度での赤字を補填できる体力さえあれば、乗り切ることが出来るのでしょう。

コスト高の象徴として標的になるのはやはり人件費で、派遣社員の解雇、企業内部には若干の契約社員やフリーターが残されている状況になるのは当然の話です。しかし、GMの場合は従業員一人あたりの賃金が高かったそうですから、思い切って下げることは難しかったのでしょうか。

無駄を排除して、フットワークを軽くしておかなければ収益(収入)を生み出すことができない状態ですから人が企業で生き延びるのは簡単ではなくなりました。

特に人材に投資するマネーと題して、優秀な人材を得ることが組織としては有難いみたいです。誰でも出来る単純作業は、コストの安い21世紀型ロボットが担い、技術や企画の分野には人間が入り込む。多くの企業がシステム化による恩恵を享受したため、最近はITによる地殻変動が起こっているかのようです。

ただ、優秀な人材も仕事があってこそですから、「大学出ても職はなし」のような状態の現在では難しいのかもしれません。

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■リチウムイオン電池関連銘柄一覧

追い風銘柄

3103 ユニチカ
3407 旭化成
4004 昭和電工
4021 日産化学工業
4023 クレハ
4047 関東電化工業
4091 太陽日酸
4092 日本化学工業
4100 戸田工業
4109 ステラケミファ
4182 三菱ガス化学
4208 宇部興産
4403 日油
4461 第一工業製薬
5012 東燃ゼネラル石
5108 ブリジストン
5232 住友大阪セメント
5302 日本カーボン
5563 日本電工
5706 三井金属
5713 住友金属鉱山
5804 三菱電線工業
6201 豊田自動織機
6376 日機装
6501 日立製作所
6508 明電舎
6674 GSユアサ
6701 NEC
6752 パナソニック
6767 ミツミ電機
6810 日立マクセル
6934 新神戸電機
6937 古河電池
6988 日東電工
6989 北陸電気工業
7011 三菱重工業
7105 ニチユ
7201 日産自動車
9532 大阪ガス

2009/08/21

25日線割れ☆

↑日経225直近日足チャート

金曜終値 10238.20円

25日MA上向き 10205.51円  

10日MA下向き 10403.84円 5日MA 下向き 10275.84円

配列 上から 10日MA 5日MA 25日MA 75日MA 200日MA

日経は6月12日と、7月27日の高値同士を結んだ罫線がサポートしております。中期的には順張り、短期的には逆張りの配列。来週以降、このラインを終値ベースで下回れば悲観的、下回らずに上昇すれば好感されるのではないでしょうか。今日の、外資系寄り付き前注文動向1810万株の買い越し。しかし最終的には陰線で引けました。ここからも推察されるように寄り前の動向はあくまで寄り前の動向であり、外資系寄り付き前の注文動向によって大引けの価格が決まる(必ずしも陽線で引ける)ということではないようです。一つの目安としてお考え下さい。前日の海外市場の動向が影響を与えるのは、あくまでも翌日の日経の前場30分程度ですから、そのあとの動きは日経独自の値動きが形成されていきます。

ただ、最近の日経の値動きを見ておりますと中国市場に振り回されているような感じで、ダウ指標よりも中国市場の動向を観察していた方が分かりやすのではないかと思うほどです。

昨日の記事で25日線を割るような下げが来てほしいという願望めいた文章を書きましたが今日到来しました。下ヒゲで一瞬タッチして終値ベースでは25日より上で引けています。25日線を割って来たのは7月3日以来のことですから、約一ヶ月半ぶりのことです。いかにこの一ヶ月間の日本が強い市場だったかわかります。

25日線を重要視している理由の一つですが、投資家の殆どの皆様がこの指標を意識していることにあります。ローソク足と出来高と移動平均線だけは、全ての株価チャートに乗っていますし、投資家が一番使用している指標です。来週ここからの折り返しを期待したいところです。

■堅調なインフルエンザ関連銘柄一覧

インフルエンザ関連 追い風銘柄

3107  東1 ダイワボウHD 繊維
3109 東1 シキボウ 
3302 東1 帝国繊維 
3514 東1 日本バイリーン 
4061 東1 電気化学工業 化学 
4519 東1 中外製薬 医薬品 
4568 東1 第一三共

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2009/08/20

相場概況+衆議院選挙☆

前回の記事、値幅エクセルに付きましては今現在、作成中です。思ったより時間がかかりそうです。しばしお待ち下さいませ☆

8月限のSQに跨る攻防は若干の弱気を啓示しました。チャート的にも目先行き過ぎた後の戻りですから前回の天井を割ってこなければ結構楽観しています。前回の衆議院解散総選挙は、小泉元総理が行った郵政解散でしたが、遡ること4年前。2005年と言えば、相場が40%も上昇した稀有な年でした。衆議院総選挙が行われる年は年末まで絶好調という一つのアノマリーを形造って欲しいものです。

13日(木)SQ前日 十字線 終値10520円
14日(金)SQ 小陽線 
SQ値 10609.42円 終値 10590円
17日(月)SQ明け 大陰線 終値 10250円 

プロの投資家様のお話・・・SQ値。この価格より上なら含み益、下なら含み損と考えれば投資家心理として、SQ値より上で終わればSQ値が下値支持線。SQ値より下で終わればSQ値が上値抵抗線となります。上昇の為には、SQ値を下値支持にしたいので本日の終値がSQ値より上で終わることが望ましいのです。7月のようなこともありますから、まさに確率論といったところでしょうか。でもって、今の状態は上値抵抗になっています。

最近の日経は久しぶりに気持ちの良い下げを記録し、嬉しさが込み上げています。やっと下げてくれました。個人的には25日線を割るような下げが来て欲しいと思っていますが・・・そんなこと書いたら怒られるかな?

同じ陰線の下げでも、数日前の大陰線の下げは5日線グランビルの売りを伴っております。25日線に一度タッチして欲しいなー。明確な押し目が付きませんと、新規の買いを躊躇しませんか?もう乗っている銘柄であればいいですけど。ただ、まだアップトレンドは継続中。昨日、8001伊藤忠商事を寄りで空売りして颯爽と手仕舞い(逃げ)ました。商社は資金が入っていないので弱いです。財閥系の商社は結構いい線いってますが。全体的な指数が上を向いていることから下げは限定的になりやすく、買い有利な展開ですから。

8月17日陰線説・・・07年8月17日と言えば、サブプライムショック後の最安値を記録した日です。似たような下げですが一瞬2年前に感覚が戻りました。あの後、スクールで懇親会があったのですが、講師の言葉が未だに脳裏に焼き付いています。

私「株って今損切ったほうがいいんですか?」

講師「損切りが遅い!俺は17日の大暴落の終値で死ぬ程買い捲くったよ。だからあの後大儲け出来たんですよ。」

なんと、講師はサブプライムショックのあの8月17日の大陰線の終値で株を購入したと言うのです!出来ますか?普通・・・トホホ。資本家は違いますわ・・・見習わせていただきます。当時の講師の著書をご覧ください。→勝率93%、49連勝!億を稼ぐ「株」長者になるためのメンタリティー

■衆議院議員選挙について
投票日が近ついてきました。昨日、後輩からメールが来て「次の政権は自民、民主どちらが担った方がいいと思いますか?考えを聞きたいです。」という質問を受けました(爆)それはそれは「国民生活が豊かになってくれるなら」与野党どちらが担っていただいてもいいですよね。

ただ、議院内閣制において与野党逆転のねじれ国会が長期政権としてまともに機能した歴史はないそうです。それを考えれば今回の選挙で、衆議院が自公連立政権を維持しても、今と全く同じ展開が続く予想があります。法案一つ、まともに通らない展開が続くのではないでしょうか、後4年間は(爆)。議員の方々も歳費を頂いている以上、頑張って欲しいです。

官僚主導の政治というのも・・・先物主導の今の日経みたい^^;
野党は連立するのでしょうか?共産党は別としても・・・。

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2009/08/16

業種別上昇率&値幅エクセル☆

↑■値幅エクセル誕生

この度、前回書きました、株価上昇率比較チャートソフトに加え、次に誕生させた自称「値幅エクセル」・・・この特徴を簡潔に申し上げますと、個別銘柄の一日もしくは数日間の平均の変動幅(ボラティリティ)が計算式として算出されるというもの

後でゆっくり詳細を記載しようと思いますが、デイトレードなどで流動性や連動性がない、値幅が小さくて、利幅が取れない等、日本株特有のお悩みでお困りのデイトレーダーの皆さま方に是非使っていただきたいという考えす。実は今現在作成途中です。

下記は、久しぶりに業績別に計算した指数上昇率です。ご参考にされてください。今回は今年3月の底値から約5ヵ月間の上昇率の結果です。今回上位に躍り出たのは、①輸送用機器で、次いで②不動産、③証券、④その他金融と相変わらず金融.不動産株は強さを堅持しています。日経は50%の上昇率なのに対し、業種別指数で97%ということは日経の約2倍買われているということですね^^。

輸送用機器の代表的な銘柄に、7122近畿車輛6584三桜工業7102日本車輛製造7404昭和飛行機工業、不動産の代表銘柄に、8803平和不動産8830住友不動産、証券では、8606みずほ証券8628松井証券、その他金融では8473SBIHD8591オリックスなどが牽引しています。ただ、全て追い風銘柄ですが業績が悪い銘柄もありますので、ファンダメンはしっかり分析して乗っていきたいものです。

次回は個別銘柄と業種別指数を組み合わせた上昇率を複合したチャートを見ていきたいと思います(*^_^*)

採用期間 2009/03/10~2009/08/15 
分析年月日 2009/8/15(土) 

輸送用機器  97%
不動産  96%
証券  79%
その他金融  79%
自動車  71%
非鉄・金属製品  68%
陸運  66%
その他製造  59%
窯業  58%
鉄鋼  58%
精密機器  52%
化学  51% 先行↑

日経平均株価  50%
電気機器  49% 出遅れ↓
繊維  48%
機械  45%
造船  45%
ゴム  41%
建設  40%
商社  39%
倉庫  39%
TOPIX  38%
通信  37%
小売業  36%
保険  34%
海運  25%
パルプ紙  24%

銀行  24%
食品  23%
水産  23%
石油  22%
鉱業  21%
医薬品  21%
サービス  17%
鉄道バス  14%
電力  -2%
ガス  -4%
空運  -5%

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2009/08/14

オプションSQ+α☆

SQ確定値 10609円42銭

■日経225先物

始値(9:00) 10520円
高値(10:59)10640円
安値(9:00) 10510円
終値(15:10)10590円

■日経平均株価

始値 (9:01)  10551.33円
高値 (11:00) 10630.38円
安値 (9:05)   10539.43円
終値 (15:00)  10597.33円
     
とてもお盆休みのムードに浸っているような状況ではありません。
GWに田舎に帰ったので、今回はインドア派に徹しております(^^;

昨日FOMCの景気底入れ声明が発表され、ダウもその後堅調さを取り戻しました。日米共に押しの浅い相場が続いていますが、今日は、日経225先物市場の動向に目を光らせている投資家の皆様が多かったと思います。場中高値で一旦概算値は抜きましたが、大引けでは値を回復することはありませんでした。依然買い有利の展開が続いていますが、来週の月曜日の先物価格も重要ですからお盆どころではありません。

■余談・・・
人のこと言えませんが勉強した方がいいかもです。これから10年後大変な時代になってきます。ただし、空売りも併用して行かないと厳しい環境だと思います。こんな人口が減少する社会で、株価がバブルになっていくなんて、ちょっと考えにくいでしょ?株価は過去20年間長期的な下降波動・・・45年後、団塊ジュニアが85歳になる頃、=超高齢化社会 マクドナルド行ったって年寄りばかりです。先細り経済下で生きていくのは簡単なことではないでしょうから。

企業などもどうなっていくんだろうと思いますが、この頃になってから年金問題も解決してくるのではないでしょうか。(国の年金問題の解決は2,055年以降になるそうです)こういう時代になるんですから、資産運用の勉強した方が得策なのではないでしょうか。

勉強したところで投資で勝ち続けられる人はごく一部かもしれませんが、勉強しなければ益々勝ち続けるのは難しい時代になりました。特に限られた情報や環境の中で個人投資家の規制のない自由な立場を最大限に活用しましょう。始めるのは若ければ若いほどいいです。私は30代に入ってから投資の勉強を始めましたが、もっと早い段階から勉強しておけば良かったと思うことばかりです。

振り子の原理・・・投資でも大きなリターンの陰に大きな損失があるように何かしらの代償は支払う必要がありますが、代償が大きいほど成果報酬は大きくなるのではないかと思います。少なくとも、ハイリスクマイナスリターンにはならないはずですので。怖いのは何もしないことでしょう。

皆さんが日頃金融機関に預けている預貯金や支払保険料が、何に使われているか?郵政が民営化されましたので、数百兆円規模に及ぶ巨額な資金が完全自由化されました。

私達の預貯金、支払保険料などが金融機関を通して間接的に使われています。機関投資家が買っているのは日本国債です。財務省が発行する世界的に格付けも金利も低い赤字国債で長期運用しろという機関投資家向けの債券です。貯蓄大国の日本ですが、家計や企業の余剰資金が銀行・生保を通じて国債に振り向かれています。

個人投資家は証券会社に預ける方が安全だと思うのは私だけでしょうか。間接金融から直接金融へはスローガンで、現預金の資産比率は今だ50%を超えています。それを利用されている訳です。間接的に運用されるぐらいなら、自分で勉強して債券よりリターンの良い投資先に投資をするほうが利口です。資産運用は自分でするものですから。人間は何かインセンティブを与えなければ行動を起こさない動物ですが、この現実を見てまだ現預金を信用できますか?下記の比率を見てかなり納得する部分がありました。民間を借金付けにしているのは、政府ですが、これ程ひどいとは・・・

以前投資家の方から貴重なご回答を戴きましたが、政府の巨額の借金返済の方法は

1.増税(行政サービス低下)
2.インフレ
3.踏み倒し(デフォルト)

の3種類しかありません。賃金が伸び悩んでいる中でのインフレは、国民生活を悪化させるだけで、国民にとっては3点ともデメリットです。民間が日本国債を買うなとは言いませんが、買った後のリスクに対するリターンが小さいのではないかと思います。

◎日本国債総額681兆円の主な保有者は銀行・生保(保有比率は2009年3月末時点)

預金取り扱い金融機関 36.4%
保険・年金基金 23.5%
中央銀行 8.2%
その他金融・仲介機関5.0%
非仲介型金融機関0.3%

ここまでが全金融機関保有率ですが681兆円の内、73.3%にあたる499兆(約500兆)円が日本の機関投資家が保有していることになります。海外はと言いますと、6.4%にすぎません。ということは、ほぼ間違いなく日本国債は外国人投資家の投資対象外となっています。もし、銀行や生保から、証券市場に資金が振り向かれれば、政府は困る。その時は、国債を買ってくれる金融機関が減ってこれ以上の借金は出来なくなりますね。個人的にはその方がいいと思いますが、その時には政府は踏み倒すんじゃないでしょうかね?

明日以降、現在の日本の業種別上昇率と、アジア圏の株式市場上昇率を記載しようと思います(*^_^*)

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2009/08/11

真空地帯☆

昨日今日と強い地震でとっても怖かったですが皆様お元気でしょうか。高層マンションの最上階なんかにいらっしゃった方はびっくりされたのではないでしょうか?森ビルの近隣のレジデンスなんて凄い揺れだったでしょうね。いろいろ考えてしまいましたが・・・。台風は中央区はとりあえず反れていったようですが、まともに被害を受けられた地区の方は尋常ではないでしょう。関係者の方々の胸中お察し申し上げます。

さて、nikkei225は今日も強さを保持しています。今日は下げて日足で三川宵の明星で引けるのではないかと思っていたのですが、見事裏切られました。現在はリーマンショック暴落時の窓を埋めにかかっています。今は真空地帯の中に株価はあるので、価格が埋まる10800円ぐらいまでは上昇のスピードは速いのでしょうか。先週中は押し目の週でしたが、今週末にはSQも控えていますので、相場から目を離せません。真空地帯は日本だけか?素朴な疑問・・・。

週足上で見るエリオット波動は、第3波動を形成中です。移動平均線は、短期、中期、長期線とも全て上昇の配列。05年春からの上昇相場と似ているのは、週足上でのMAの配列と、完全な順張りといったところでしょうか。10年波動の第3波到来かと見ているのですが?月足短期線を下向きながら明確に抜いているのも上昇要因かも知れません。

この大局的な上昇を裏つけるのが、アジア圏の株式市場と言われていましたよね。早速中国、インドの株式市場の上昇率を3月10日を起点として、比較してみました。やはり、今回の上昇は中国やインドが引っ張っていたんでしょうかね。
現在上昇率トップは・・・

■アジア圏株式市場上昇率(09/03/10~09/8/11)

1位 インド(SENSEX指数) 85%  
1位 インドネシア(JSX総合・ジャカルタ総合指数) 85%
3位 香港(ハンセン指数) 80%
4位 シンガポール(ST指数・ストレーツタイムズ指数) 75%
5位 上海総合  51%
6位 日経平均株価 50%
7位 韓国総合 45%
:::::::::::::
8位 NYダウ 30%

まだまだ上昇基調にあるようです。押し目がついてくれない・・・明日はFOMCです。アメリカと言えば、今年の5月に米金融経済誌がSBIと合弁会社を設立したようですね。米金融経済誌ウオールストリートジャーナルは、現在英文でしか読めない日本版米経済誌でしたが、いよいよ、日本語版のネット情報誌として読めるようになりそうです(*^_^*)。

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2009/08/08

エリオット波動3波目形成か?☆

↑日経平均株価日足チャート

先日MT4導入の記事を書きましたら、投資家の方からメールなどでアドバイスを戴きました。有難うございました(*^_^*)本当に最近は、個人投資家とは思えないほど有能なトレーダーの方がいらして、色々アドバイス戴いたりして、感謝感謝です。

金曜もダウは堅調さを堅持しています。MT4のダウ先物のデモトレは1分足ですが、相場の連動性と高い流動性に今更ながら感心しております。ダウの流動性は世界一だそうですから、面白いです。既に、寝不足になっております。しかし、トレンドが出やすい市場なので売買にもメリハリが効いております。

日経は節目と言われる昨年11月5日の暴落後の戻り天井を超え、本格的な上昇波動入りをしておりますが、海外株が堅調なので、単独での空売りは難しい局面なのかもしれません。しかし、既に個別株では6月18日を天井として、下降波動入りしてきている銘柄も数多くあり、売りを仕掛けたいと思うような銘柄もかなりあります。

真空地帯は上昇の勢力が高いと言われます。来週はSQがありますが、振り返りますとこの1カ月、7月の幻のSQは見事に裏切られたような相場になりました。金曜日は、前場不調の日経でしたが、後場から急激な買いが先行し、安値は更新したものの、天井圏の現象と思われる陽の首吊り線で引けています。5日MAを後場から見事、回復しました。MAは、買い有利の配列となっています。

来週以降の相場は、楽しみですが、あれだけ悲観(材料視)されていた大手企業の第一4半期決算なども織り込んでいるのでしょうか?ボリンジャーバンド2σタッチ後、25日移動平均線乖離6%付近に今の株価はあります。しかし反落の後の昨日一昨日の反発などを見ていると、金余り相場もいつまで続くのかと疑念を抱いています。

金融相場・・・思えば2003年4月を大底とした10年ジュグラー波動は、月足上で綺麗なエリオット波動を描きながら07年2月をに天井を打ち、同年6月に2番天井を形成しました。その後の下降波動は続くこと約2年。大局では下げ相場です。あの頃の相場を金融相場と言いましたが銀行株などの金融関連株が物色されて上昇してきた相場でした。業績が悪かろうと良かろうと、一斉に上昇波動に乗りました。今もその時と似ているのでしょうか?

ファイナンス理論

最近行動ファイナンス理論を勉強しました (*^_^*)
面白いので、記事にしてみます。

人間は感情の動物です。
その代表的なものに、恋愛があります。これは感情に支配された盲目です。

可愛さ余って憎さ百倍という言葉もありますが、恋愛が感情に支配されたものである以上は仕方のないことなのかもしれません。投資の世界では、9割の投資家が負けるといわれています。投資活動自体、資本労働ですから、労働に感情を入れ込んだ時点で負けであるとしています。

得意な銘柄を見つけるのは難しいことですが、見つけたら投資生命が続く限り一つの銘柄を追いかけ続ける・・・。それも一つの選択肢でしょうけれども、その銘柄に裏切られたときの憎しみは悲痛なまででしょう。その銘柄に愛着がある分、期待を裏切られた執念は相当なものです。

もう二度とその株には投資するまい・・・確固たる信念を持つのです。

株式投資は実はプレイボーイの方の方が成功しやすいそうなんです。ご存知でしょうか??ここに、100人(100銘柄)の女性がいると想定します。

一度に100人の女性を追いかける。その100人の中で、たった一人の女性から振られる(ロスカット)とします。可能性のある女性は一人減って、99人になりました。いかがでしょうか?振られたその女性を追いかける気になりますか?

まだ女性は99人もいます。勝てる可能性のある銘柄は99銘柄。もし、99人の女性から振られても(ロスカット)残りの1人の女性が世界中で唯一の理想の女性であればそれでいいのです。株はそういう世界だそうです。ようは、1勝99敗でも勝てればそれでOK。99敗はロスカット。1勝が何十倍もでかいのです。

確かに銘柄に執着しますと、9勝1敗で負け越しとなる場合があります。9勝は利益ですが、残りのたった1敗が積み上げた利益を飲み込むほどにデカイのです。行動ファイナンス理論は、面白いです。これから研究して行こうと思っています(*^_^*)

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2009/08/04

売買シュミレーション☆

GCハロートレンドマスターのシュミレーション機能を活用して、先日書いたMAと好相性の225銘柄の個別株に対して、日足に対するシステムトレードを行いました。買いと売り、いずれも1000株単位、勉強しているMAを用いた日足スイングトレードのシュミレーション結果です。実は、移動平均線と一番相性が合った銘柄は、9984のソフトバンクと、1321の大証日経225投信でした(*^_^*)好成績な銘柄ほど相性が合うということです。

いずれも、投資資金を2倍以上(1千万円→2千万円)に出来た銘柄です。6366千代田化工建設も相性が良かったですねー。もっと沢山の銘柄でやってみると面白いかもしれません。ただ、期間が遡ること過去4年前からのデータですので、1000株を1千万円にするまで4年かかるということです^^。勿論複数株買いつければ、半分の約2年で、2倍にすることが出来るのでしょうけれども・・・。まあ相場の状態にもよりますので簡単にはいきませんが、私の場合買い単独、即ち空売りを混ぜなければ4年で2倍は先ず不可能でした^^;。

9984 東1 ソフトバンク

採用期間 05年7月~09年7月
売買単位 1000株
初期資金 10,000,000円
損益   +10,160,375円
合計   20,160,375円
損益率   +3.3%
買付回数 111回
売付回数 116回
買付総額 3億963万7970円
売付総額 3億1979万8345円
買付単価 2243円
売付単価 2317円

1321 大証日経225投信

採用期間 05年7月~09年7月
売買単位 1000口
初期資金 10,000,000円
損益   +13,638,212円
合計   23,638,212円
損益率   +1.4%
買付回数 69回
売付回数 68回
買付総額 9億6180万8833円
売付総額 9億6494万7045円
買付単価 15308円
売付単価 15606円

6366 東1 千代田化工建設

採用期間 05年7月~09年7月
売買単位 1000株
初期資金 10,000,000円
損益   +3,942,520円
合計   13,942,520円
損益率   +1.9%
買付回数 119回
売付回数 119回
買付総額 2億826万9425円
売付総額 2億1141万3945円
買付単価 1735円
売付単価 1776円

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2009/08/01

相場概況+α☆

↑nikkei225とボリンジャーバンド

日経は年初来高値を更新しました。この株高は海外要因が大きいとの見方がされているようです。各国の財政出動によってインフレに向かわせるための貨幣の大量発行が影響しているのではないでしょうか?nikkei225に対するボリンジャーバンドは+2σで頭打ち、-2σタッチで反転しやすいのが見て取れます。ただ、昨年のリーマンのような下げのときには-2σは使い物になりませんでした。25日移動平均線乖離率-28%ですから、史上稀な下げだったわけです。

7月30日木曜の終値を持って、日経は6月12日につけた10170.82円高値ラインを超えてきました。31日金曜の終値は30日木曜から窓開けで上に寄り付きましたが、+2σに振れてきましたので、月曜以降は一旦休憩してくるのではないかと思っています。トレンドが変わったら、そのタイミングでドテン買いのような相場でしたね。

■MetaTrader4導入

↑MetaTrader4 トップ画面

ダウの先物に興味を持って、Metatrader4を導入してみました(*^_^*)日本の個別株は直接売買できませんが、FXのデイトレードをトレンドのある時間を狙ってデモトレードしています。早速ですが、移動平均線はEUR/USD.EUR/JPYの一分足と相性が良いということが判明しました(*^_^*)テクニカル指標は最大48種類使用可能です。
何でしょうか?

EUR/JPYの一分足は200日、75日、25日、20日、10日、5日MAに抵抗や支持を受けやすいような気がします。しかも、為替はトレンドが明確で、分かりやすい動きをしてくれます。あくまで使用して見ての個人的な感想ですが・・・。

しかし、MT4は賞賛します。プロ用株式投資ソフトを導入している私にとって、これが完全無料ツールとは思えません。1分足のリアルタイムラインチャートは賢いです。ラインチャートの良さというのは、分足が終値ベースで表示されることです。ロウソク足の場合は、髭があったり、陽陰線などで、正確な株価位置がわかりにくいのですが、ラインで終値表示されるといつ、どの線を終値で割って来たか、もしくはいつどの線を終値で超えて来たか手に取るようにわかるので邪魔ものがなくてトレードしやすいです。どなたか使ったことのある投資家の方がいらっしゃれば、使い心地をご教授いただければと思います^^。

*MetaTrader4(メタトレーダー4)は、ロシアのMetaQuotes社が開発した、高機能金融トレーディングソフトウエアです。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
    一目均衡表収録DVD~/その他系講座

    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


    ライズ株式スクール

CHART

Money Sukusuku (*^^)

  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。