【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/09/05

グランビルの売り☆

↑日経225日足直近

先日のCFDセミナーで、スプレッド取引を勉強しましたが、具体的な投資方法に興味がありましたので深く追求して見ることにしました(*^_^*)裸買い、裸売りをして、そのポジションに対して何のヘッジもしていない私にとってこういう長期投資法も存在するんだなーと勉強になります。同じ業種で、片方の銘柄をロングして、片方の銘柄をショートにして、そのスプレッド差で儲ける方法だそうです。面白そうですね。

GAME OVER

追記先週の金曜日CMEシカゴ日経先物市場が10335円と陽線で引けたこと。先週末のダウが陽線で引けたことなどをうけて、月曜日の寄りは高く始まりそうな気配です。特にダウ平均は、25日線を回復し上昇波動継続、グランビルの買いサインが再度点灯しています。

大証日経225先物は、3日の終値をもってネックライン割れ、4日の終値をもって25日MAグランビルの売りサインが点灯しました。チャートに従うならば、3日は最後の売りサイン点灯記念日です。トレンドフォロー系指標をお使いの投資家の皆様は、4日を持って完全撤退です。3日、先物の新規売りを仕掛けた投資家の皆様は含み益があることでしょう。

先物価格がネックライン割れを起こしてきたということは、「天井を打って下降波動入りを果たしましたよ。」とチャートが教えてくれています。ちょうど6月12日から引いた水平線が下値支持線となっています。

昨日先物デリバティブを売り仕掛けた方は含みがある状態です。スイングなら12月物を売っている方もいらっしゃるようです。9月物は来週に決済されるので、この忙しい時にバタバタしたくない方は、12月物に挑戦されて下さい(私のように)。立場的に場中デイトレード出来る専業の方は売りで利益を上げられているでしょう。個人的には日経先物のデイトレードは前場後場でトレンドが変わったりするので私は大きな方向性が読めません。

ところで、私の勉強量が膨大だとのメッセージをいただきました方にお礼を申し上げます。大変嬉しく思いますが、さほど勉強していません^^;勉強量など足りないぐらいだと思っております。ブログの内容は、それ以下でもそれ以上にも書けませんので、何卒ご了承ください。

本業があります関係上、相場に対してそれ程時間を割けませんし、限られています。前にも書きましたが、呑みこみが悪いために、根本的に0から教えていただかないと脳味噌に入らない人です^^;だから学校に通っているわけです(*^_^*) 。←私の場合独学が信用ならないので^^;

■注目すべき指標

NY株式市場
日経225先物
CMEシカゴ日経先物
日経平均株価
上海総合指数
評価損率(週一程度)
貸借倍率(週一程度
決算予定日
業績修正銘柄
騰落レシオ
裁定買い残

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

ひろさんへ

こんばんは(*^_^*)
こちらこそ、ご丁寧なお返事ありがとうございます。

>投資の学校の講師のように論理的で丁寧に説明して下さって、まるでモーツァルトを聴いてるような気持ちになります、おそらく学校で勉強した際に同じようにされたからでしょうか?

日本は投資教育が義務教育化されていないだけの話で、こうした知識は公の民間学校やセミナー等で勉強するしかありません。本来は、英、国、数、理、社などの他に、ビジネス系の専門授業を取り入れるべきだと思いますね^^;

ありがとうございます、疲れて大変じゃないかと気になったので ^_^;

ほんとです、何も分からないまま去年始めましたド間抜けです(苦笑)
10年程前に雑誌を読んで投資(投機)に興味を持って、家族の病気もあって思い切って始めました。
その頃に参考にしようと買った文庫本の入門書が、今年になって偶然部屋からみつかり今でも通用しそうで大体網羅されていて、パソコンもツールもなくて勉強しないで眠らせてしまったのが残念です。

それより、きっちゃんこそ投資の学校の講師のように論理的で丁寧に説明して下さって、まるでモーツァルトを聴いてるような気持ちになります、おそらく学校で勉強した際に同じようにされたからでしょうか?
勉強中は取引はなさらなっかんですかね、自ら決めた事を厳しく守るのも人柄ですね。
私は、気弱で怖がりで本能のまま翻弄されてます。。

相場ですけど、きっちゃんの言われたように下げでしたね。
今日は、損切りが遅れてそれを取り戻すだけで終わりました (>_<)
焦っても仕方ないですけど、しばらく調整なのか下げトレンドに転換なのか。

ランケンさんへ

こんばんは(*^_^*)
お久しぶりです。

南アランド&CFDステ毎日読み漁って勉強させて頂いております。

CFD取引していますよ。デモ口座ですが。
今度はFXオンラインで日本株やってます。
優柔不断で、なかなか口座開くまでに至っておりません^^;

ひろさんへ

こんばんは(*^_^*)。

こちらこそ、今後とも宜しくお願いします。
タイピングに関しては何の苦にもなりませんので、大丈夫ですよ♪

ところで、ひろさんは投資活動を始められて、本当に1年足らずなのでしょうか?
文章からしてみますと、かなりご経験が豊富のような気がいたします。

例えば、出来高の多い低位株投資の代名詞ですが

①少ない資金量で済む
②下値リスクが限定的
③一日の値幅が小さい

初心者向けの投資法だと言えるでしょう。

ただ、ご存じとは思いますが今月は昨秋のリーマンショックが起こった月です。
あれから丸一年になりますが、昨秋まで1000円以上付けていたような値嵩株が、
現段階で中低位株に変貌しているものも多く見受けられます。
大低位株時代の到来です。

株が売られて日本市場全体が縮小し、今の段階ではピーク時の約2分の1にまで
時価総額が半減しています。=300兆円

低位株投資とは言えども、今の日本市場で探すのは簡単です(笑)。
秋冬は株価が安いという一種のアノマリーがありますし、これから冬に向けて、株価が安くなれば
買い時ではないでしょうか。

きっちゃんさん

こんばんは。
ひょっとしてCFD始めましたか?
それともまだ信用でやってるの?

初めてです、こんなに仔細に回答して頂いたのは!
分析や仕事に忙しく、疲れているでしょうに文章に人柄が表れますね。
感激しました、ありがとうございます。

まだ勉強や試行錯誤・経験が足りず、自分の形が出来てないですけど私も取引を始める前に初心者向けのサイトで見て東証1部の出来高の多い銘柄をわりと取引して、今年に入ってからきっちゃんさんと同じように低位株が効率がいいと気付きました。

取引はいろんな切り口、やり方がありますけど今日爆上げした電池を見ても結果論ですけど1、2銘柄をひたすら取引しても値幅が取れるのかなと、私は優柔不断でどれも獲れなくて ^_^;
自己責任、認識していますので。
まだきっちゃんさん(きっちゃんでいいですか?)の日記を全て読んでないので、
これから読ませて頂き、参考にさせて頂きます。

以前、職場に宮城の女性がいらして、綺麗でした (*^_^*)
これからも宜しくお願いします。

ひろさんへ

はじめまして(*^_^*)
ご訪問&ご賞賛ありがとうございます。

25日線に着目する理由ですが・・・自分にとっての売買スタンスに最適な指標として使用しています。
移動平均線の計算法ですが本日の終値含めた過去25日間(営業日ベース)の終値の買い平均コストです。

個人的に日足チャートに使用しておりますのが、5日、10日、25日(約1カ月)、75日(約3カ月)、200日(約1年)線の計5本
週足チャートに使用しておりますのが、5週(約1か月)、13週、26週線の3本
月足チャートに使用しておりますのが、12か月(約1年)、24か月(約2年)、60か月(約5年)、120か月(約10年)の計4本です。

25日線と5週線はほぼ同じ期間です。
25日線は、約1カ月間の相場の方向性になりますが、単純にはこれが上を向いているということは一ヶ月間の相場の方向性(トレンド)は上を向いているという考え方(買いスタンス)。
下を向いているということは、一ヶ月間の相場の方向性は下をむいています(売りスタンス)という考え方です。
私は短期売買~中期売買(売買スパン)が主なトレードスパンになっておりますので、移動平均線を使用する以上25日線がメインになるという考え方です。

従って、同じ銘柄で短期玉と中期玉どちらのポジションが一つずつあるようなイメージです。
25日線におけるグランビルの買いが中期トレードのスタート→ホールド→25日線におけるグランビルの売りが中期トレードの完全撤退サインです。
尚、短期トレードは上記の条件が成立している中、5日線と10日線を使用して売買することになります。

移動平均線の生みの親、ジョセフグランビルさんは、ロウソク足と200日線一本での長期トレードでした。
私が使っているグランビルの買いとは25日線における買いシグナル、グランビルの売りとは、25日線における売りシグナル
の事を言います。

勿論、売買スタンスやルールは独自で作って、大切なことはそれを死守するといったことでしょうか。
先物取引を行う中で一番大切なことは資産管理=ロスカットです。
自分を守ってくれるものはロスカットしかありません。

新規注文を入れた後は必ず逆指値注文を入れる癖をつけることでしょうか。
ロスカットを日常的に癖付けしていかないと先物の場合は一度でやられます。
日経平均を株のように売買できることが先物の醍醐味ですから、過去のチャートを見て、
日経平均株価の癖や周期性、25日線に対する乖離率などを徹底的に分析、徹底シュミレーションする必要があるでしょう。

私の場合日経225先物は、前日のCMEシカゴ日経先物の終値に注目しています。
翌日の大証先物の始値は大体ですが、前日のシカゴの終値付近から始まります。(絶対ではありませんが)
現在の日経平均は特に場中は大証日経225先物価格にさや寄せして値を構成する傾向があります。

ただ、日経平均(現物株)の主体投資家はあくまでも外国人ですので、今日のようにアメリカ市場が休場ですと一日値幅のない価格を構成して引ける場合があります。
又、日経平均は前日のNYダウが大幅高になると次の日の日本に買い注文が殺到するため、翌日の寄りは高く始まりやすいです。
海外の株式市場の動向が日本市場に与えるのは、翌日前場30分程度と言われておりますので、
その後は日経独自の動き(先物主導の場合)大証日経225先物価格にさや寄せして価格を形成しやすいという特徴があります。

尚、仕手性についてですが、日経225先物市場では全く気にする必要がありません。
一日の出来高の少ない小型の個別株であれば、一日二日株価を上げてやれといった工作も出来ますが
225先物に関しては、世界中の投資家が一同に入って日経平均を売買しているわけで
その一日に動いている資金は膨大ですから、その流動性においてそうした工作が99%出来ません。
そういう意味では、公平性のあるマーケットだと言えます。

あくまで個人的に使用しているテクニカル指標であり、相場観ですので、投資は自己責任、独自のご判断でお願いします。
こうしたご回答で良かったでしょうか?
こちらこそ、長文すみませんでした^^;

始めまして、ひろといいます。

ブログを読んで精緻でとても参考になります、きっちゃんさんは速そうですけど私は損切りが苦手で数百万も切りました、これが出来ればやっていけそうな気はするんですけど ^_^;

よかったらいくつかお訊きしたいんですが。
5・13・200日、13・26週などある中で、25日線に着目するのはどうしてですか?

テクニカルの説明はサイトや個人によって若干違う事もあるような気がしますが、大証のグランビルの売り点灯は誰が見てもそうなりますか?

それと、先物と現物の関係で先物が変われると現物が買われるという話と、逆に先物が変われるとヘッジで?現物が売られるという話を聞いたことがあってどうなんでしょうか。

まだ始めて1年ちょっとですけど、分からない事が多いです。
一見公平を装ってますけど、見せ板が多いし馴れ合い売買とかインサイダーとかあるようですし。
圧倒的な資金で場を誘導・支配できる大口と個人が一緒に取引してるのも不公平だなと感じていて、スポーツでは外人は体重別にするのに・・アルゴリズム取引や板表示も証券会社は客の注文が全て表示されるとか、一般が知らない情報も知れたり、米で偶然露見しましたけどフラッシュ取引とか個人はただのエサとしか思えないですね、大口と個人で分ければいいのに。
個人でも一部の人は成功してるとは言っても、不公平でいいわけはないですから。

証券会社の自己売買も流動性を持たせるためと聞いたことが、でも客から注文も受けているのに不正はないのか、他にも隠してることがありそうですね。
何をしてるか公開や説明・常時監視して欲しいです。

長くてすいません ^_^;

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きっちゃん

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