【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/10/08

相場概況☆

 ↑200日線からの反発 上海総合指数

 右のダウと日経225の連動と乖離を見る複合チャートが物語るように、ダウと日経は連動しなくなっているようです。

今一番注目している世界指標はNYは勿論ですが、アジア主市場「上海総合指数」です。

ご存じのように、リーマンショック後の大底圏から2番底を付けずに世界景気を牽引してきたバブリーな市場だっただけに30%以上にも及ぶ下げには、誰もが納得されているのではないでしょうか。

上海総合指数は、本日は明らかに上げすぎでしたが、ちょうど最後の下値支持線であります、200日移動平均線付近で下げ止まり反転しています。ここはフィボナッチ55%付近で、昨秋10月27日を底とする半値押しと考えられます。投資家が注目しているこのフィボナッチ数値や200日が生命線のように感じられます。

上場企業の大半を占める3月期決算企業の9月中間決算発表が本格化します。そこで今後、マーケットの関心は業績に釘付けになると考えられます。それだけに業績に関心を寄せられている投資家様も多いことでしょう。

今週末はオプションSQがあります。前回の9月SQ同様、予想外の株価の値振れには細心の注意が必要のようです。前回のメジャーSQには振り回された投資家の方も少なからずいらっしゃると思います。私もその中の一人でした^^;9月24日の大陽線で買いつけた方は、勿論損になっています。

今日は目先反発でしたが、日経225の25日移動平均線乖離率5%付近に株価はあります。日経225の特徴として、25日移動平均線乖離率3~8%以内で動いている時間が長いことを考えれば今の状態は異常ではなく、過去の経験則通りの動きをしていることがわかります。異常だったのは、昨年のリーマンショックの下げにおける28%もの大幅-乖離です。これを異常事態だと物語るのは、この方の発言からもわかります。

BNF氏も25日線の乖離を見て売買している ようですが、昨年のリーマンショックの長い下げで、18億円収益を上げられたそうですね。しかし、今度は昨年10月22日に日本株と先物を大量に買い付けされて、翌日大陰線を食らい数億円損を出したとか・・・^^;相場を始めてからというよりも、日経史上全くの皆無だった下げ(25日乖離率28%)ですから、本当に相場の明日はわからないものです。

さて、売り建てていたデリバティブ2枚に対するつなぎのヘッジとして、本日終値ベースで同枚数買い建てを行いました。前回のアップトレンドの押し目も-乖離5%付近で反転していることから、つなぎを入れることにしました。私はなんて、素直な人間なんでしょう。(誰も言ってくれないから自分で言う。)両建てしたら心が何故か落ち着きました。

確かに裸売りは危険です。日柄ベースで見ますと、日経は3月10日の底値から半年以上もアップトレンドを描いています。日柄ベースで見ても上げ過ぎからの下落幅を取らなければいけません。今までつなぎは、基本的にアップトレンドでのみ行ってきましたが、つなぎの外し方のタイミングがわからなかったり、値幅の大きい個別株に対してタイミングが取りにくかったのです。

つなぎは下げトレンドでも有効なんでしょうか?ご存じの方がいらっしゃれば是非、教えていただきたいと思います(*^_^*)。

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コメント

じろーさんへ

こんばんは(*^_^*)

勉強になります。
そうですか、下降トレンドでもつなぎは有効ですか。
確かに、両建ては先物には有効な手段かもしれません。
リスクが株よりも大きいわけですから・・・。
今回の両建ては含み益を確保するための守りの戦略ですね。

おっしゃる通りで、相場は需給で動いていますから、上げる時も下げる時も一直線に上げ下げしませんので、
つなぎの手法は覚えていて損はないようです。

売りは青天井で仕掛けるに越したことはありませんね。
ただ、青天井の場合、何処まで上昇するか予測がつかない、最近のGSユアサのようです^^;

200日線を割れれば総弱気になるのですが、200日線割れまで待っている辛抱強い投資家も少ないような気がします。

売りは青天井と言われてますが
資金管理が出来る(損切り)なら在りだと思いますが
含み益に対する両建てなら、つなぎに成るでしょう。

でも、トレンドが分かるのだったらヘッジ(両建て)は必要無いと思いますが
相場は需給で動く確率が高いのなら
皆が予想出来ると信用などでレバレッジをかけて取引するので
相場は反対(動きが悪い)に傾くのじゃ無いのかなー?と
自分の性格は裏表が無いですが(爆)
相場は天邪鬼に考えてしまいます(苦笑)


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