【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/10/24

日経平均株価と東証株価指数☆

↑日経平均株価&TOPIX株価比率推移
(2005年9月28日を基点とする2009年10月23日までの日足ラインチャート)

現在の日経平均株価と、東証株価指数において、連動性はカップリング、水準はデカップリングということで、乖離が顕著になっているのが、4年間に遡った複合チャートを見るとわかります。赤が日経平均、青がTOPIXです。いずれも金とプラチナのスプレッドのような乖離は見られませんが、単純比較しますと、取れないことはないことがわかります。

現時点(金曜日終値時点)においてはパーセントに換算しますと、日経平均は-23%、TOPIXは-36%と、お互いに13%の乖離をしていることがわかります。この水準値における乖離率は、2005年9月28日を0とした場合、過去最大のデカップリングであり、2005年は0%もしくは2~3%程度の開きだったことがわかります。

2005年の稀有な上昇相場では、連動性と、水準共に同調して動いていたのがお分かりでしょうか。この水準値における高低差=乖離率こそが我々が面白いと痛感しているスプレッド取引です。

■相場(取引)概況

昨日新規の売り建てをされた先物トレーダーは、持ち越しして正解なのではないでしょうか。金曜のシカゴ、金曜の海外の状態では月曜の日経の寄りは安く始まりそうな気配です。月曜日25MAを割り込んで終わるようなことがあれば来週の週足は陰線になる可能性も出てくると思います。

きっちゃんは売玉とつなぎ玉を両方外しました。再度グランビルの売りサインが点灯して新規売りを仕掛けます。安全パイなやり方。中長期的には25MAと75MAはデッドクロス寸前です。常に、MAベースでは空売りの配列にはなっていないからです。5MA=短期線。10MA=中期線。25MA=長期線という考え方です。

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

じろーさんへ

貴重なアドバイス、どうも有難うございます(*^_^*)

おっしゃるとおり基準を何処で見るか?で変わって来るので
答えを出し難いかと思います(爆)

今回は2005年10月まで遡っておりますが、過去1000営業日前からのデータですので
信憑性はあるのかな?とは思っていますが・・・。

株式市場は世界の市場が異なりますので、相関性という面においてはどうなんでしょう?
天底は同じなので試す価値はあるかもしれませんね。
ちなみにスプレッド取引の場合は同業種の方が狙いやすいようです。

スプレット取引はトレンドの乖離(異常)に
注目した短期目線が有効と思うのですが
基準を何処で見るか?で変わって来るので
答えを出し難いですね。

僕は、今の外部環境(為替など)を考慮して
業種に注目してますが(爆)

日本株と新興国株の乖離とか
色々な目線でエントリーポイントを考える事が
スプレット取引の強みだと思います。

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きっちゃん

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