【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2009/11/20

相場概況+α☆

金融危機渦中の価格帯ゾーンへのご招待 6994.90円~9521.24円

今日、終値ベースで昨年リーマンショック後の底値からの戻り天井08年11月5日の高値を綺麗に割り込みました。これにより、金融危機の価格帯ゾーンに入り、売り圧力がまた高まってきたように思います。日経は200MA真近です。200MAを終値ベースで綺麗に割りこんできたら、高値圏での両建ては決済しようと考えています。

今日は陽のコマで引けてきたということは、後場から引けにかけて若干の買い戻しがあったことと思われます。今のポジションは、10295円で仕掛けた売建玉が2枚。10085円で仕掛けた売建玉が2枚。(グランビル売りによる天井圏空売り)この売りポジに対するヘッジを9870円で買玉4枚仕掛け両建てにしている状態です。(確定利益分 +120,000~130,000円)

その後、10月6日の終値を割り込んだ11月19日に再度売建玉4枚仕掛けています。(ネックライン割れによる中位圏空売り)この売りポジに対するヘッジを今日9480円で買玉4枚仕掛け両建てにしました。(確定利益分 +69790円)

今日ヘッジを行った理由ですが、値幅計算によるもの(N計算値)と、前回の押し目が25日MA-乖離と同じ付近に株価が来ていることです。

■今日現在の株価 

値幅計算(N計算値) 前回の下げ幅=10639円-9628円=1011円 
                  今回の下げ幅=10397円-9423円=974円

25日移動平均線最大-乖離率 前回-6.01%  今回-5.4%

■9月SQ明け~11月今日現在の損益

+42万6320円

■現在のポジション

全て  先物  オプション  当日未精算額合計 / 26,000円    損益合計 / 195,160円    

銘柄 SQ日            市場 建区分 建単価 数量 現在値 手数料 損益    清算値    当日未精算額
ミニ日経225先物
2009/12限 2009/12/11 大証 売建 10,085   2   9,485  105   119,895  9,550.00  13,000
                               10,295   2   9,485  105   161,895  9,550.00  13,000   
ミニ日経225先物
2010/03限 2010/03/12 大証 買建  9,480   4   9,480  210  ── 0 
ミニ日経225先物
2010/03限 2010/03/12 大証 買建  9,870   4   9,480  210  -156,210  9,540.00 -24,000
 
                                   売建 9,655    4   9,480  210    69,790  9,540.00  24,000

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