【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010年3月の4件の投稿

2010/03/25

月末要因☆

東証一部騰落レシオが134と異常な数値=過熱感を示しています。毎年12070付近で行ったり来たりしている指標ですが、パンパンに過熱した市場は必ずいつか崩壊することを表しています。出来高閑散ながら、割高に推移しています。アノマリーでは3月、4月は株価が上昇しやすい月ではありますが、今月も月末に崩れるのでしょうか。スイングポジションを怖くて持てません。ドル換算の日経チャートは、既に24日に、115日の高値を抜け切れずに、高値付近で折り返し、崩壊しています。

円ベースの25日移動平均線乖離率 +5%付近。

ドルベース日足では24日に0ライン以上で、MACDデッドクロスしています。ドルベースでは今日の下げで、25MA株価上で、5MAのグランビルの売りサイン①が点灯しました。5日線と、10日線のミニミニデッドクロス寸前です。ドルベースで考えるなら、短期買いポジションの完全撤退サインです。

25日線を一度割り込んで戻った所=グランビル買いサイン②or③の点灯を待ち構えている投資家が多いと思います。このサインが出現して初めて、また短期ポジションを持てるのです。中途半端な今の動きでは、いつ目先の暴落が起きるかもわかりませんので、身動きがとれません。

こういう相場の時にはデイトレードが一番です。高値圏で推移している場合は、安値圏に比較して、乱高下が激しく、出来高も多くなっているので、細かい売買を繰り返してリスクを低減する方が、利口です。

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オープンミーティング☆

先週末、昨年11月に実施された行政刷会議の事業仕分けで統括役を務め、税金の使い方に厳しいメスを入れた、枝野行政刷新大臣のオープンミーティングに行ってきました。今回も、京浜東北線で、東京→大宮まで約一時間。。。今回も報道関係者始め、参加者は500名以上。殆どが年配の皆様。会場の外にも人が溢れていましたが、前の席を先取りするために、1時間も早く会場に着きました。政治のお勉強のため。同じ選挙区でもないのですが、彼のお話は2003年から聞いております。理論的でとても聞きやすいので、勉強になります。と、あとで収録動画まで聞いています。

具体的には、行政刷新会議において、4月の新年度から、特に問題が大きい独立行政法人や、政府系公益法人の行っている事業を中心に、事業仕訳け第2弾を実施されるそうで、制度改革を含めた抜本改革を目指すそうです。

■事業仕分けのポイント=事業の目的と手段

国民の税金を使って事業を行う場合、2つの観点から、その妥当性を判断する必要があるそうです。一つは、その事業の目的が、税金を使って国が行うに値する重要なものであること。二つは、その目的達成の手段として、その事業「=予算の使い方」が適切であること。どちらか一方が欠けても、適正な税金の使い方とは言えません。

当然のことながら、その当然のことがいままで行われてこなかったわけですよね。事業仕分けで明らかになったのは、問題の多い予算の使い方でした。

■手段に問題アリと判断された事業の主なパターン

①中抜き、ピンはね事業

②縦割り・重複事業

③過大施設事業

④効果不明確事業

⑤一者応札事業

今日は、平成22年度予算案が成立しました。予算規模を示す一般会計は、92兆円(過去最大)にも及ぶそうです。

2010/03/17

相場概況☆

↑日経平均株価ドル換算日足チャート

↑東一騰落レシオ25

今日の終値時点のドル換算の日経日足チャートを見ますと、1月15日につけた前回の高値付近まで株価が迫っています。利益確定ポイントといったところでしょうか。

■東証一部騰落レシオ25日平均

25日間の値上がり銘柄数の合計を分子に、値下がり銘柄数の合計を分母に割り算をする。一般的に70%割れは底値圏、120%以上は天井圏と考えられています。学校ではこの数字の範囲を80%~120%。 下が80%割れは底値圏、上が120%以上を過熱圏といった考え方をしています。 

高値警戒感・・・過熱指標、東一騰落レシオが、本日終値時点で128.5となっております。
これは相場のヒートアップを示唆する目安の一つですが、「相場は現在過熱しているということ」「相場は天井圏にあるということ」を物語っています。明日から直ぐに下げるとかそういう数字ではありませんがスイングポジを持っている方は、均衡表の日柄ベースでも、一旦の売りを示唆しています。

だからといって、明日から「ハイ売りです」=ドテンに近い売買が出来るのかと言いますと
今の段階で単独での売りを仕掛ける方はいらっしゃらないでしょう。理由はチャートはまだ上を向いています。今の段階で出来ることは、チャートが陰転してきた時に、最終ポジジョンを売るかつなぐかといった二者択一の準備でしょうか。値動きのあるものに対して「何もしない」でいるというのはそれこそハイリスクのような気がしています。

では次のエントリーポイントは何処なのでしょうか。一旦上にトレンド転換していますので、
次の押し目を狙う=25日線におけるグランビル買いの2か3のシグナルを待つということです。大きな流れが上を向いているときは流れに順応する。今のチャートの形、25MAと株価の位置関係を観て、単独の売りを仕掛けるギャンブラーはいらっしゃらないはずです^^:。買いの力がまだある以上は、方向転換するまで買いで勝負した方が得策です。天井圏と言う認識は持っておいた方が良いかもしれません。

■過去の騰落レシオ

09年4月17日 134.7  09年2月12日 72.1

09年6月8日 138.6   09年3月12日 76.3

09年8月14日 128.0  09年7月15日 86.6

10年1月6日 127.6   09年10月5日 63.7

10年3月17日 128.5  09年11月27日 57.6

               09年2月19日 70.3 

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2010/03/14

メジャーSQ☆

SQ確定値 10808.73

2金曜 SQ日結果

■日経平均先物

始値(09:00) 10690

高値(14:51) 10720

安値(10:49) 10630

終値(15:10) 10680

■日経平均株価

始値(09:00)10777.49

高値(09:00)10777.49

安値(10:50)10699.30

終値(15:29)10751.26

■CME日経平均先物

終値 10800

10100円~10400円のレンジを行ったり来たりしながら上値が重く、10400円ラインを明確に超える事が出来ず、方向性のない株価は、3月8日に、10400円台の上値抵抗をあっさりと突破し、一気に厚い雲の上限を突破しました。本日トピックスも遅れて雲の上限を抜けて来ました。3年連続、3月の大底から上昇して来たアノマリー、3月という日柄を考えても十分に値上がる要素はあります。

2010年は、10年周期のちょうど第3波動に当たる年と言われ上昇しやすい年と言われています。2011年頃に天井を迎え、2013年頃まで株価は下がるのではないか・・・という予測まで立っているようです。35日と38日の窓が埋まるには時間がかかりそうです。

節分天井、彼岸底・・・そこがまた買い場になる可能性があります。3月半ばからそのまま上昇していく場合には、GWぐらいまでずっとポジっていても良いと思いますが、節分天井になってそのまま上昇した相場は、GW前が危ないという統計結果が出ているようです。過去2年間、GW後から落ちました。

3月が底だったので、ここ2年間はGW前後は全然関係ありませんでした。その前は、GW前に危ないと言って落ちて言ったんです。その時のパターンというのは、必ず12月、1月、2月と上昇し続けた相場です。3月ぐらいまで上がり続けた相場は、大体GW前に危ない。

12000円ぐらいまでの到達は間違いないと思いますが、そういう流れのパターンがあるということを念頭に置いて売買したいものです。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

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    一目均衡表収録DVD~/その他系講座

    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


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