【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010年4月の7件の投稿

2010/04/20

25日移動平均線割れ☆

先物 11200S→10900C 過半数30ティック抜き達成。

暫定売りシグナル(=25MA上向き株価下)点灯です。金曜のGS問題で一転下落したダウ、シカゴの大陰線を受けて、翌月曜日の日本は大きな窓を開けて大幅安で始まりました。風向きが弱気に転じた様相を見せています。25日移動平均線を割れると言う事は、中期トレンド崩壊寸前のシグナルです。日本市場は「暫定GAMEOVER」。しかしまだ25日線は上を向いています。頭上には大きな窓空け。東一騰落レシオ25は、4月5日をピークにこれからジェットコースターのように真っ逆さまに下に落ちて行くのでしょうか。そんな気がしますわ。。。

■4月19日夕場時点

騰落レシオ 118.7(これが80%台を割ってくるまでもう一下げありそうですが押しの目安数値です。200MAが下値の目途となっています。

金曜日は新規売り注文の発注日でした。25MAはまだ上昇中。株価下。しかし、チャートがもう死んでいる。。。海外のあほ上げで、寄りだけ高く、日中ダラダラ下げて終わるを繰り返していました。(陰線陰線、また陰線)日本の場合寄りで売って、大引けで買い戻すやり方の方が勝率が上がったりして。

日経225先物ベース
○移動平均線
25MA 11034 
50MA 10643
75MA 10628
100MA 10452
200MA 10256

○一目均衡表
転換線 11105
基準線 11010
先行線① 10353
先行線② 10420
遅行線   10850

○上昇幅半値押し付近 10735

成功者との出逢い☆

先日投資家「renbajinharuhi」さんとお会いしました。renbajinharuhiさんはトレーダー歴25年の大ベテラン。ご自身では「相場は経験年数ではないよ。今の若い人の方が能力のある人が沢山いる」と語る。それでもご本人はまだ若く、スーツの似合う素敵な男性でした。「株が大好き」というブログを毎日書いていらっしゃいます。投資スパンは中長期投資を軸に運用され、今までお会いした投資家の中で最高のパフォーマンスを築き上げていらっしゃいました。

ブログ通り、人並み外れた頭脳と計り知れない知識量。そして何よりもそれに勝るとも劣らない素晴らしいパフォーマンス。最低目標額は3億円。最高目標額は10億円だそうです。25年間勝ち続け、勿論連勝とは行かないまでも着実に資産を殖やしていらっしゃる成功者の方です。長い相場経験に基ずいた相場観と先見性。天才的でした。どんな質問にも、快く応えて下さり、本当に勉強させていただきました。

彼がおっっしゃるには、とにかく「早く自己の投資スタンスを築き上げること。
自己の投資スタンスを確立させて、それを日々淡々と行って行くだけ。
得意分野で勝負すればいい。何も不得意な分野で勝負する必要はない。
自己の器量、自己の許容出来る資金量を知り、その範囲内で投資を行う事。」

心に響きました。
彼の書くブログ記事の中でこれからの日本の中で必要になることが纏められています。私が投資をはじめたきっかけとなったことをそのまま記事にしてくださっています。
「今改めて」

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2010/04/11

人の愛情に触れて☆

先日、投資家のお友達から可愛らしい手作りの毛糸タワシのお土産を頂きました。あまりの綺麗さに、これを本当に、タワシとして使用していいのか、いまだに悩んでいます。当分飾っておきたい(*^_^*)このタワシを作ってくれた方の愛情やぬくもりがすごく伝わってきてタワシとして使用が出来ずにおります。以前、実家のお母さんが一生懸命編んでいたのを思い出します。可愛いな~。作ってくれた方の愛情が伝わってきて、眺めているだけで凄く嬉しくなります。

現代は既製品に囲まれた生活をしています。洋服でも、食べ物でも、生活用品でも、買ってくるものが既製品ばかりで、それを当り前のように食べたり、使用したり。そして要らなくなったものは使い捨て。これを繰り返していますよね。でも、それが誰かが作ってくれた手料理や、誰かが編んでくれたセーターなら美味しく感じることが出来るし、作ってくれた人の愛情に触れることが出来ますよね。簡単に捨てるなんていうことが出来なくなってしまう。

でもこうしてお手製のものを前にしますと、モノは大切に扱わなければならないんだと改めて、感じます。頂いて凄くうれしかったです。ありがとうございます(*^_^*)

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株価牽引業種☆

↑33業種別上昇率比較推移

昨年3月10日を底として約一年間上昇波動を描いてきた日経平均ですが今現在株価の上昇を牽引している業種の上昇率をエクセルに落としましたので発表します。何処にも売っていない最強オリジナルツールを使って出したデータです。

■日経先行業種トップ③
(09年11月27日直近の底からの上昇率)
①非鉄金属製品
②海運
③その他金融

の3業種の銘柄につきましては、更に絞り込んで、東証一部上場銘柄の中から一番買われている銘柄を掲載したいと思います。

■先行業種における先行銘柄
(09年11月27日直近の底からの上昇率)
①非鉄金属製品 5727東邦チタニウム135% 5701日本軽金属86% 5801古河電気工  業57% 5738住友軽金属工業49% 5711三菱マテリアル 39%
②海運     9107川崎汽船54% 9119飯野海運51% 9104商船三井45% 9101日本郵船43% 9110親和海運29%
③その他金融  8423フィデック107% 8518日本アジア投資60% 8253クレディセゾン51% 8439東京センチュリー48% 8424芙蓉総合リース41%

推奨銘柄ではありません。山高ければ谷深し。ハイリターンならばハイリスクを覚悟しながら資金の流動性とファンダ面のみ考慮した先行業種における先行銘柄です。損益は率換算しなければ増減幅はわかりませんね。こうした業種別指数を勘案しながら「買われている=流動性のある」銘柄を押し目を狙って売買すれば大きなリターンも見込めるのではないでしょうか。アレだけ売られていた海運が先行しています。トップの非鉄金属、相変わらず値動きの小さいディフェンス、売られている空運。日経と比較した強弱が一目瞭然です。日々の値動きが少なく横ばいの続く流動性のない業種を触る気が起きなくなるでしょう。

■日経先行業種(先行業種=赤文字:同調業種=黒文字:出遅れ業種=青色
①非鉄金属製品48%
②海運45%
③その他金融35%
③輸送用機器35%
④窯業33%
⑤電気機器31%

⑥鉄鋼27%
⑦不動産25%
⑧精密機器25%
⑨サービス24%
⑨化学24%
⑨繊維24%
⑨機械24%
⑩日経平均株価23%
⑪TOPIX22%
⑪自動車22%
⑫石油21%
⑫倉庫21%
⑫ゴム21%
⑬商社20%
⑭建設18%
⑮鉱業17%
⑮造船17%
⑯鉄道バス14%
⑰通信13%
⑰陸運13%
⑱小売業12%
⑲医薬品11%
⑳パルプ紙10%
21ガス8%
22食品8%
23電力6%
24水産5%
25その他製造1%
26空運-10%

と、225先物の売買シュミレーションが出来ないので、1321日経225投信を使用しました。
(金曜終値ベースから過去1000営業日遡った日足を使用した売買)=2006年3月~現在。
使用した指標:日足平均足と25MAのみ。
■売買シュミレーション結果
1321大証 日経225投信
初期資金1000万円
1000口単位
損益 15,989,079円
損益率 +1.2%

買付回数 114回
売付回数 116回
買い付け総額1389586467円
売付け総額1405575546円
買付単価 13017円
売付単価 13167円

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2010/04/07

お花見☆

↑靖国神社の桜の木

東京九段下の靖国神社のお花見に行ってきました。ついでに参拝。神社に隣接した施設遊就館にも行ってきました。満開見頃の週末とあってか、ものすごい人で非常に疲れましたが、ぽかぽか陽気で快晴。桜も満開でとても綺麗でした。

遊就館は、靖国神社に鎮まりますます英霊のご遺書やご遺品をはじめ、英霊のまごころやご事蹟を今に伝える貴重な史・資料を展示していました。愛する祖国、愛する故郷、愛する家族のために、尊い命を捧げられた英霊の真心やご事蹟に直接触れることによって、大切な何かを学ぶことが出来るのではないでしょうか。

桜って綺麗ですが、散るのも早いんですよね。株と同じで、見頃=旬な時期は一瞬。旬な時期が終われば、様相ががらりと変わり、平穏な並木通りになってしまう。人も桜も美しい時期は一瞬ってか。。。

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2010/04/02

年初来高値更新中☆

↑日経平均株価週足チャート

■日経動向

騰落レシオ149.5
評価損率5.87(3月26日時点)
貸借倍率2.5(3月26日時点)
回転日数10.3
225PER34.15倍
NT倍率11.41

○移動平均線
25日移動平均線乖離率 +6%付近
25日線上向き株価上、5日線10日線ともに短中長の上昇配列

○一目均衡表
値幅計算
N計算値
前回天井値-前回押し目=上昇幅=10982円-9076円=1906円
直近の押し目+前回上昇幅=9867円+1906=11773円

という計算値でいきますと、次の天井値は11773円。即ち、均衡表の値幅計算で導き出される今の上昇の際の天井予想数値です。N計算値が当てはまるとすれば、このあたりで押し返す計算になります。

ただし、水平線=過去の主要な安値でいうところのダウ理論では、08年9月18日に記録した安値11301,46円と言う価格帯に、直近の上値抵抗があります。この日はリーマンショック前後の株価になります。

先行遅行線を使った、日柄計算では、日足は4月2日に、平均足では翌営業日の5日に天井を迎える予定です。騰落レシオが天井をつけて、下落し始める頃に株価が一旦の天井を打つという過去の統計があるそうです。今先行指標、騰落レシオが過去類を見ない異常過熱感をもって推移していることがわかります。新規買いはご法度。株価は、買いの流れ、売りの流れ、待ちの流れの3つの流れで構成されています。今は待つ時期と考えます。次の押し目を待つ辛抱強さが必要です。

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2010/04/01

【SF映画】宇宙人版アパルトヘイト「第9地区」☆

投資関連の話をしたいところですが、映画関連の情報も入れておきます。

SF映画宇宙人版アパルトヘイト「第9地区」4月10日日本公開です。ギャラの高いハリウッドスターはひとりも出ない、無名監督によるアメリカではなくアフリカ、それも南アフリカを舞台にしたこの作品。いったいどうしたらこんなアイデアが思いつくのか?!10日はきっちゃん一人で映画を観に行きます。それか、どなたか一緒に観に行きませんか?こんなに興味深い映画ありませんよ。

個人的にはキャメロンファンですけど・・・。

■ジェイムズキャメロン監督作品一覧

アバター
エイリアンズオブザディープ
海底火山の謎
ジェイムズキャメロンのタイタニックの謎
ハリウッドミューズ
タイタニック
ストレンジデイズ
トゥルーライズ
アビズ完全版
ターミネーター②特別編
ターミネーター②
ハートブルー
アビス
エイリアン②
エイリアン②完全版
ランボー怒りの脱出
ターミネーター
殺人魚フライングキラー

■私の好きなSF映画

ブレードランナー、ターミネーターシリーズ、ダークエンジェルシリーズ、
エイリアンシリーズ、トランスフォーマー、マトリックス。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
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    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


    ライズ株式スクール

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  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。