【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010/07/29

テクニカル指標との付き合い方☆

経済指標>NYダウ>日経225>個別株

↑ダウと日経225を重ねた複合チャートです。

NYダウと、日経のチャートの形と位置関係をご覧ください。連動性を保ちながらも、常にNYダウが上。日経指標が下。これはどういうことか。裁定取引ではありませんが、CFDで、サヤ取りしたい。。。日経は、09年3月の底から這い上がり、今年10年4月までの上昇を見せました。日柄でいうところの、約一年。ここから、下降波動を描いていくのでしょうか?私は、ファンダメンタルが弱いので、ちょっと一から勉強しなおそうと思います。四季報ちゃん待っててねん♪

変化球の好きなきっちゃん@就寝前です。前の記事でも書きましたが、世の中に数百とあるテクニカル指標の中で、どれを使用すれば勝率が上がるか、ということを考えがちです。あくまでも、特徴を記したいと思います。

テクニカル指標を大きく分けますと、

①トレンドフォロー系
②オシレータ系
③その他系
④ローソク足系

と4つに分類(大別)されますが、、世の中に出回っているテクニカル指標で、私が知っている代表的なものは下記の通りです。

①移動平均線
②一目均衡表
③トレンドライン
④MACD
⑤ボリンジャーバンド
⑥時系列鍵足
⑦ストキャスティクス
⑧順位相関数(RCI)
⑨相対力指数(RSI)
⑩DMI

①、②、③、④、⑤、⑩がトレンドフォロー系指標
④、⑦、⑧、⑨がオシレータ系指標
②、⑥がその他系指標に分類されるようです。

数字が被っている指標は、どちらの側面もありますよということです。

【トレンドフォロー長所】

株価の動きに対して、一致、もしくは遅行サイン。サインが遅れて出現する分、売買サインにおける騙しが非常に少ない。きっちゃん指標とも言う。トレンドが発生している期間の株価と好相性。

【トレンドフォロー系短所】

騙しが少ない分、サインが遅れて出現するので、2番底を確認してからの買い、2番天井を確認してからの売りになりやすい。BOX圏に入ると騙しが多発するため、使用不可。

【オシレータ系長所】

株価の動きに対して、先行、もしくは一致サイン。サインが早く出現する分、安く買うことが出来る。また、高く売ることが出来る。BOX圏の株価と好相性。

【オシレータ系短所】

サインが早く点灯するので、騙しが連発する恐れがある。株価がまだ下降途中(一番底に向かっている途中)で、先行して買いサインを出してくる。株価がまだ上昇途中(一番天井に向かっている途中)で、売りサインを出してくる。トレンドが発生している株価に弱い。

人間と同じように、テクニカル指標にも、長所と短所があるようです。また、相場のある局面においては、その持ち味を発揮し、ある局面においては全く使えなくなる指標です。ですから、100%の指標というものはなく、現在の相場の状況に合わせて、沢山の指標のサインを、それぞれ目を通して総合的に判断するべきものだと認識しています。

確率の世界は、確率を上げて行くことが必要で、その為には一つだけの指標を観て売買の指針(判断と)するのではなく、何か軸にする指標を決めた上で、他の指標を上手く組み合わせて見て行く必要があるようです。

どの指標がイイとか悪いという判断ではなく、全て目を通しておかなければいけない指標だということがおわかりでしょうか?沢山指標があれば、何を軸にしていいのかわかりませんが、軸にすべきはトレンドフォロー系指標であり、オシレータ系は参考程度に見るようにしています。

年間を通した時にトレンドがある期間とない期間にわけられます。一年の中で、上昇期間3カ月~4か月、下降期間3カ月~4か月、横ばい期間3カ月~4か月と言われています。

人間心理として、上昇途中の株を株を見て、買いたいと思う投資家が大半です。
又、下降途中の株を見て、売りたいと思う投資家が大半です。

しかし、一方で上昇途中の株を見て、売りたいと思う投資家もいます。
下降途中の株を見て、買いたいと思う投資家もいます。

実は、成功者は、後者の思い入れの強い投資家が多いという統計結果が出ているそうです。どれだけの素晴らしい技術を持っていても、どれだけ過去のデータに基ずく検証結果であっても、この投資家心理=メンタルこそ、今後の成績に影響を与える最大の財産だと身を持って感じます。

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コメント

Hennyさんへ

こういうように、本日の投資結果なりを御報告してくれるだけで嬉しいですよ^^
余計な文章を書いたら、「貴方自身の欠点をさらけ出すことになる」からね。
素晴らしい能力がおありですから、特にね。

ちなみに・・・
>用意するもの……日経新聞・セロテープ・ダーツ
抽出方法……日経新聞を壁にセロテープで貼り付けダーツを投げる

この意味が全く不明なのですが?

確か、25日移動平均線乖離率を御使用でしたよね?
おそらく、大底圏での買いしかやらないということは、
売り込まれて、25日線から大きく乖離した(投げ売られた)買いシグ4で買っていますね?
ならば、売り込まれてシグナルが出た当日の終値(引け)ベースでお買いなさい。
そのほうが信憑性あります。

シグナルが出た日は、シグナルが点灯した日に売買するから、サインなんですよ。
次の日の寄りで買うなんてナンセンスです。

日本株の売買ルールとして、板寄せ方式ですよね。
日本株は寄り値が一番高いんですよ。
売りならOKかもしれませんけど、みんなが興奮している始値でのINは、おかしい。
まあ、それで勝っていらっしゃるなら何の文句もありませんけどね。

今週はいい動きをしてくれま☆すた。
26日 8361買 不成
    2330売 3980円→4170円
27日 3360買 57100円
    4756売 359円→372円
28日 2769売 290000円→301000円
    4835売 4720円→5200円 (;´Д`)ハァハァ 
29日 6638買 69700円
    8508売 142円→207円 (;´Д`)ハァハァ 

これもひとえにきっちゃんとダーツのおかげではないかと・・・

3360は平均移動をブレイクすれば噴きそう。
30日に60100円まで騰がったんだが・・・垂れたw

6638は8月9日が決算で様子見ムードが強いだろう。
サイダー売り・ヘボ仕手とか観測が流れているが、売られ杉。
多少の戻りを期待するも、為替相場次第といったところ。
決算の内容次第では大暴れするわな。

日本株は自力では上がらないよ。
人口が減っていく分、株価は下がっていく。
これからの日本企業はグローバルに市場を開拓していかないと・・・
他力本願で、アメリカ経済が良好→FRBが利上げ→円安→輸出関連が上昇と言うシナリオくらいだろう。
これ見たらマジワロタw
ttp://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EN225#chart4:symbol=^n225;range=my;compare=^gspc;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined
何を隠そう日本は先進国ではないんだよ(藁

順張りはね、結構利確に押されてしまうんだよね。
よく言われることなんだけど・・・
「市場参加者の90%は負け、勝てるのは10%のみ。」
多勢と同じことをやっていれば、おそらく90%の方に属してしまうんじゃないかな。
むしろ、多勢のやっていることを先読みすれば勝てるかもしれないよ。

僕的には、
【上がり続けている株を買うこと】=【誰かを利確させている】
【下がり続けている株を買うこと】=【誰かを損切させている】
という認識だよ。
まぁ、その後の値動きで結果は変わるんだけどね。
ドSの僕としては後者の方が気持ちぇぇゎ(藁

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