【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010/08/11

Deflation and appreciation of the yen☆

日本と言う国は、緩やかなインフレと円安(Inflation and depreciation of the yen)の相乗効果で、経済成長を果たしてきた国です(国内総生産=GDPがプラス成長)。理由は、日本を代表する優良企業の約7割が外需産業であること。国内景気が外需産業に支えられているという事は、円安に強くて、円高に弱いという傾向があるということを物語っています。

最近の円高の傾向は、昨年11月27日1$84円の水準を意識しているようです。このネックラインは強固のようですが、仮に84.82円を割り込みますと、約15年ぶりの水準であります、95年4月に史上最高値を記録した1$79.75円を意識することになるでしょう。それを考えますと、最近の傾向はデフレと円高の影響で、大部分の大型企業の企業収益を大きく冷え込ませていることになります。

米国側は、日本が円高に触れようとも、円安に触れようとも自国最優先で考える国ですので、お財布の日本は二の次のようです。赤字国債である自国の長期国債金利もそうです。お金のある国に沢山国債を買わせていても、金利を安く抑え込んでいるために、支払金利は少なくて済んでいます。

企業収益が悪化しますと、税収が落ち込みます。今年の試算では、法人税収が、20兆円台にまで落ち込むのではないかということですが、税収が落ち込むと言う事は、歳入が減るということですので、歳出を抑えない限り、増税は免れません。しかし、法人税収が大幅に減った今、消費税の増税論議が謳われています。増税で足りない分を、国債を発行することに寄って補足しているのです。今年、日本の負債は900兆円を超えました。

その傾向が顕著に表れたのは、昨年の米国発世界同時株安と年一杯続伸した円高の影響でした。この円高の傾向は、実は07年6月22日まで続伸した円安1$124.14円から現在まで、約3年かけて85円台まで高騰しています。勿論、この間、スワップ取りで巨額の損失を出し、相場から去った方、ブログを辞めた方など山程、見てきました。彼らは、ほぼ、ポジポジ病でした。世界的な株安が起こるときというのは、株式市場にも為替市場にも資金が潤っています。為替は、レバレッジが魅力と言いますが、レバ1でいいんでない?ローリターンですが、ローリスク。慣れてきたら倍率を高くすればよし。最初からチャートも見ずに、スワップ取りに行こうとするのは自殺行為なり。

日本以上に米景気が悪いから、世界中の景気が悪化し今の円高水準になったのだと評する方が多勢だと思います。しかし、私個人の考え方に、FRB議長が行ったインフレに向かわせる為に行った、マクロ政策=金融緩和というものがあります。07~09年の米国の通貨発行高に表れていますが、07年から数度に渡って陥った世界同時株安の影響で世界中の投資家の金融不安による、株券→現金化がありました。資金の逃避先として、商品が買われ、債券が買われ、株式市場から資金が撤退しました。金利引き下げと同時進行でドル紙幣の大量発行という金融緩和策を続けてきました。

市場に巨額のマネーをばら撒き、お陰で株式市場はバブルが起こりました。それが、09年3月から起こった過剰流動性が引き起こしたバブルです。ドルの供給量が多すぎてドルの貨幣価値そのものの低下を招いたのです。現在、世界中の株価は一部の新興諸国を除いて資金が撤退しています。ドル紙幣に対する不信任が招いた結果だと評される方もいますが、それだけが理由ではないということを感じます。

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為替相場」カテゴリの記事

コメント

Hennyさん

一週間、相場ご苦労様でした^^
御報告有難うございます。

勝率よりも損益率って感じですかね。

同じ5日手仕舞ルールでも、
銘柄によっては勿論ですが、市場別でもパフォーマンスが変わるようですね。
夏場から年末にかけての日本相場は、毎年弱いのが特徴ですから、
相対的に、乖離した銘柄を探すのも困難だとは思いますが、
頑張ってお続け下さい☆

これからも、良い結果を楽しみにしています。

不覚にも書き漏らした。

13日 9943売 1456円→1501円

今週の日本株弱杉(藁

9日 9943買 1456円
11日 2175売 80500円→76400円
12日 6779買 1151円
    6727売 108000円→98500円
    7717売 391000円→387000円
    2875売 1659円→1690円
13日 6779売 1151円→1208円

今週は後味が悪いな。
2175は84200円まで、7717は432000円まで切り替えしたんだが結局喰らったぁよ。
喰えたところが喰えないのはなんとも悲しいわな。
弱気になって6779を+5%で売指したら翌日約定。
欲かかない方がいいのかも。
ノンポジになってしまった。
つまらんのぅ。

いいえ、いいえこちらこそ長文・駄文失礼しま☆すた。

最近はリスク回避でJPYが買われているんだよ。
以前はリスク回避といえば、GBPやCHFだったんだけどね。
85円をブレイクしたけれど、ボリバンで+2σを抜けていたこともあり、09年11月27日の84,79円寸前で切り替えした。

僕見だけど85円と言う節目は強いんじゃないかな。
購買力平価から見れば円は割高でしょ。
iPod Indexから見れば1ドル=99円らしい。
日銀短観による製造業の想定為替レートは90.18円。
85円じゃチョイト苦しいと言うことになる。
ひいては85円が日本経済の善し悪しの分岐点なのではないかな。
仮に85円割れたとすれば、経済状況のよろしくない国へ資金はシフトしないでしょ。
リスク回避と言う名目で円買いしている連中だって85円割れじゃリスク買いになってしまうよね。
84円、83円・・・円高になればなるほどこういった資金がどんどん流出していき一気に85円まで巻き戻すような気がするよ。

>たとえノンレバで1枚建てられたとしても、USDで85万円で1万円稼ぐのは至難の技だぁよ。
一般に2国間の金利差が、2.5%とか3.0%無いと中期的なトレンドが生まれないと言われている。
現状、駄目リカと日本の金利差は・・

お盆前のお疲れのところ、長文コメントどうもありがとうございました。
そうなんですね。
しかし、ドル円=円相場は明確なトレンドを描いていますよ。
今まで円高基調だった時のトレンドなんて、20MAに沿った形で綺麗なトレンドのあるチャートです。

きっちゃん画像はHennyさんのご要望ではないですか^^;
別にどれに変えてもイイのですよ。
読者の方がそれで楽しめるのでしたら♪

>CME日経平均先物に関しては事情が異なる。
個別銘柄の価格が止まっているときに、勝手に日経平均を予測してしまうという大胆不敵な行動だよ。

ダウが下げるから、CMEも下げるんですよ。
その終値が翌日の日本市場(大証先物)の寄り値に影響を与えるから、
現物株も先物指数にさや寄せしやすいのだと
思いますよ。

あ~、らめれめ、お盆前でげろ忙しいわ。
こんな時は、きっちゃん画像が唯一な活力の源だぁよ。

いやはや、FOMC直後のドル円と米国債のイールドの垂直降下は笑えないな。
新たな量的緩和もありうるよ。
かつての日本と同じことをやっていれば、現在の日本の二の舞を踏みかねないよ。

FXはノンレバじゃだめでしょう。
僕みたいに10枚、20枚と建てられる資金があればいいけどね。
主婦・お父さん・学生はノンレバじゃ1枚すら建てられないと思うよ。
たとえノンレバで1枚建てられたとしても、USDで85万円で1万円稼ぐのは至難の技だぁよ。
一般に2国間の金利差が、2.5%とか3.0%無いと中期的なトレンドが生まれないと言われている。
現状、駄目リカと日本の金利差は・・・

ちなみに僕は日本が破綻した場合や、ハイパーインフレに備え、外国株投信を持っている。
新興国(゚Д゚)ウマー
新興国はね、向こう10年で人口が増える国だよ。
その分、経済は発展する(予定)。

今日のきっちゃんは積極的だね。
日経平均株価は225採用銘柄から算出されるんだよ。
だから、これらは常に同時進行となるんだよ。
中長期チャートで比較するとあたかも連動しているかのように見える。
これは225採用銘柄から日経平均株価が算出されているのだから至極当然のことなんだよ。

例えば、5営業日で日経平均株価が5%上昇したとしようよ。
そして、某銘柄は同期間で0%の上昇だったとしようよ。
普通、当該の銘柄に対して、出遅れ銘柄とか乖離著しいとかいう理由ではエントリーしないんじゃないかぃ?

CME日経平均先物に関しては事情が異なる。
個別銘柄の価格が止まっているときに、勝手に日経平均を予測してしまうという大胆不敵な行動だよ。
綿密に言うと、NYSEでADRとして、あるいはPink,seatで上場されているものもあるけど。
個別のファンダを考えず、グローバルマクロのみで動いていると思う。
ところが、これがグローバルマクロを反映しているから結構あてになる。
特に大証の先物と鞘寄席する傾向に有るから、みんな気にしている指標じゃないかな。

株価の不連続は当然でしょ。
日本のマーケットが止まっも、決算・修正・人事などファンダが激変するよ。
株価を揺るがす、為替相場や商品相場は止まらないよ。
欧米の経済指標や中央銀行の動きで投資家のスタンスも大きく変わるよ。

僕はね、財務には結構厳しいよ。
エントリーして下がるのは致し方ない。
しかし、エントリー→即ー糸冬ーみたいな展開はみんな避けたいよ。
僕はやらないけど、一部、監理でマネーゲームに興じる輩もいるけどね。

今日はこれくらいでご勘弁を・・・
きっちゃんとなら夜通しいい酒が飲めそうだね。
ではでは・・・


2人とも下戸じゃねぇーーー!!!

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きっちゃん

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