【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010年8月の9件の投稿

2010/08/30

外国人投資家が観ているチャート☆

20100829215545

↑今年4月12日からの下降トレンドを捉えた日経225 日足平均足ドル換算チャート
(27日終値を含めた38営業日前に地獄チャート形成)

20100829220301

↑今年4月5日からの下降トレンドを捉えた日経225 日足平均足円換算チャート
(27日終値を含めた29営業日前に地獄チャート形成)

円表示の日経チャートに加えて、ドル換算表示の日経チャートを比較してみようと思います。比較する理由の一つには、日本の株式市場の主体は外国人投資家であること。外国人投資家は、ドルベースで日本の市場を見ています。外国人が主体だと言う事は、常に6~7割を占める外国人投資家が日本市場から去ruことにより、どうなるかは明白です。

ただし、私の使用しているソフトですが現在表示しているドルチャートはリアルタイムではありません。前日(平日)の日銀発表の円相場のレートを使っています。土日祝日のチャートがないのが最大のネックです^^;株式ソフトなもので・・・。

◆計算方法

本日の日経始値÷前日為替レート=本日の日経ドル換算始値

本日の日経高値÷前日為替レート=本日の日経ドル換算高値

本日の日経安値÷前日為替レート=本日の日経ドル換算安値

本日の日経終値÷前日為替レート=本日の日経ドル換算終値

といった形で日足ベースのドル換算チャートが形成されています。今の日経のドル換算チャートでは円換算チャートより早くデッドクロスが出現しています。MA上ではドル換算の日経よりも、円換算の日経の方が強いということを示唆しています。又、日経ドル換算チャートと、NYダウ指標が似たような形状をしています。

また、海外とくにアメリカでは、短期線は25日ではなく20日線を使用しています。25日線よりも20日線のほうがシグナルの出現が早いですし、これを見ることによって、外国人投資家が何処のポイントで買いを仕掛け、何処のポイントで売りを仕掛けるのか、よく見えてきます。ただ、20日線におけるグランビル買い→グランビル売りまでは最重要視しています。20日線におけるグランビルの買いは、25日線におけるグランビルの買いと同じことですが、中期トレーダーにおける売買位置という定義ですので短期トレーダーはこの間で取引することになります。

基本中の基本ですが、移動平均線でいうところのトレンドの転換は・・・

グランビル買い→グランビル売り=上昇トレンド 

グランビルの売り→グランビルの買い=下降トレンドという判断からです。
(ゴールデンクロス・デッドクロスは使いません)

これに、チャートパターンを組み合わせてトレンドの転換を計ります。ただ、トレンドフォロー系の技術の欠点は、今までのような日経のBOXトレンドでは全く機能しなくなるため、トレンドがBOXになれば、今度はオシレータ系指標が活躍してきます。逆に言いますと、オシレータ系指標は明確なトレンドに弱く、BOXトレンドでその威力を発揮します。

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2010/08/28

守りの戦略☆

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攻めの攻略は得意で、守りの戦略が弱い私。。。
自分の攻めは上手く行くけど、相手から責められるとあっけなくやられてしまうタイプ。
そう、防御が出来ない><

パンツ履かないでスカート履いて・・・めくられたら一貫の終りみたいな^^;
まるで波風の多い人生のようなものだ。

やっぱ女だった。。。

チラシ見て、このアイカラーに一目惚れ。ビビビっと来たので、即効でメーカー量販店へ。美容部員の方に『これ付けてみたいんですけど?』って言った時点で、もう購入することを考えている。もうこれって思ったら即買い。3500円に消費税・・・。

美容部員の方から、『ミステリアスな感じがしました。素敵です~。』と言われたけど、そんな美容部員さんこそ、モデルみたいで、お肌は白くて、凄く綺麗でした(*^_^*)

↓で、買ったのが、下の化粧品。5色のコラボでグラデーションを楽しむ♪

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↓外見=フォルムがキラキラしていて綺麗でした~^^。

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↓で、これが付けた顔ね。目ジカラアップへ♪

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2010/08/25

往って来い相場☆

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20100825

↑価格帯出来高表示

(9000円未満の出来高が先細りとなっている)

日経は9000円台に綺麗に作られた三角保合いを下放れし、大台を割り込み、急速に円高が進行しました。また、最大のネックラインであった、09年7月18日の安値を終値で割り込んだため、移動平均上でも、チャート上でも下降トレンド入りしました。

日本は今、歴史的な円高水準で、昨年11月27日につけた1$84,82円の高値を更新し、残るは、95年4月に記録した史上最高値である、79.75円を試そうとしています。こうした段階になってから初めて、動き出すお上。日銀総裁と、我が国の総理大臣の会談は、15分の電話会談のみ。財務大臣はノーコメント。

株安は6000円台まで進むよ。円高も回避出来ないよ。こんな状況になってから動き出すんじゃ、日本は沈没するんでない?

昨日のイブニングセッションでは、最安値である、8790円をつけ、日経先物は夕場で一足早く、今日の年初来安値を更新しています。保合いとは、横ばいの期間に相当しますが、株価エネルギーの集合域ですので、保合いの期間が長ければ長いほど、株価が下抜け、もしくは上抜けしたときのトレンド方向への勢力が強まるため、出来高薄の9000円未満の株価帯では、下げが加速する可能性があります。その価格帯を下抜けしたということは、今度は9000円台の価格帯が上値抵抗に変わります。

往って来い相場とは、株価が上昇、もしくは下降して、天井、もしくは底を打った後に基のスタート時点まで株価が戻ってくるような相場の事を言います。今の日本は正にその状態。個人的にはこのまま株価が下降すれば、一直線ではないにしろ、将来的には08年10月28日につけた6000円台の大底の水準まで下がっていくと予想しています。

きっちゃんは脳味噌が単純&シンプルに出来ているせいか、あんまり色々な情報を聞いてしまいますとトレードの邪魔になって売買が出来なくなるタイプですので、一本のローソク足とMAだけ見ているだけで幸せです。

で、先物の売りスイングは何処で閉じるか。03年4月のどん底までポジションを回転させて引っ張るか、次のグランビルの買い①で全枚数手仕舞うか、考案中。折角利が乗っているんだから、長期ポジジョンとして03年まで引っ張るか。

2010/08/21

男性ホルモン過多の話☆

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9㌔ダイエット中♪ちょっと痩せました。ラッキー。きっちゃんは、もはや女性ではないかも。顎鬚が生えています。これは、著しく「男性に近い」ということを物語っています。エステに行ったら、男性ホルモンの多い女性だと言われました^^;

私の場合、35年生きてきてもうおばちゃんです。かなり男っぽい性格です。手厳しいですしね。性格はサバサバしていますし、全く色気がありません。男性的だからだと思いますし、趣味もこのとおり・・・性格は理論的だけど、大雑把(ガサツ)♪

先日、先物を大量に売りました。利益は出ていますが、期近なので、9月のSQにはロールオーバーするかも知れません。デイでやる気全くなし。相場というものは怖いと感じます。自信と言うものが、必ずしも成果に結び付くわけではありません。

相場の世界に、相場師はいません。考え方が異なる人間がいるから市場が成り立っているわけです。ブログについても、違和感を感じられるようであれば、読む人は去っていきますし、共感を持たれる方であれば、長く読んで下さるでしょう。

それは、個人の自由です。ブログは読者の為でもありますが、自分の成長過程を記録しているようなものでその延長線上で、記事を更新しているような形です。

ペースを崩されたときには、忠告もしますし、本来ブログなど書いていません。あくまでも、備忘録兼成長記録です。内容については、付いて来れる方だけ読んで頂ければ結構ですし、こんなマニアなブログは読んでいて理解出来る方と出来ない方とにわかれるでしょうから、強性もしません。

これからも応援、宜しくお願いします☆

2010/08/17

相場概況+α☆

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↑8月12日終値ベース日経225先物 日足チャート

20100817004001

↑8月17日終値ベース日経225先物 日足チャート

株価高値圏で出現する三角保合い形成。12日はペナント型。17日は安値は切り下がらず、天井は切り下がっている・・・この投資家心理としましては、売り方は下げたいんだけれども、サポートライン上に多くの買い方がいるお陰で、大きな壁になっていて下げ渋っていることを暗示しています。3日連続安く始まり、高く終わっているローソク足=陽線の出現が現在の投資家心理を物語っています。ですから、売買が拮抗している状態とでもいいましょうか。現時点において、価格に方向性がないということが言えるのでしょう。ただ、ローソク足が既に一目均衡表、先行遅行スパンの陰に隠れ、太陽を遮ってしまっています。これは、9000円ラインはサポートになっているけれども、大きな上昇は期待出来ませんよということを現しています。、9000円ラインを明確に割り混めば、売りのチャートになるわけですが・・・かなり煮詰まってきています。

9000円ラインに価格帯別出来高ゾーンがあり、9000円未満の株価帯が真空とは言わないまでも出来高が極端に薄く、9000円割れで総悲観になる可能性があります。時期は秋に向かっています。ダウのチャートが一旦の調整に入っていることから、弱い日本は引き釣られると、サポートラインを割り込んでくる可能性があります。

昨年8月~9月、一昨年の8月~9月の日経チャートを御覧下さい。夏場から秋口にかけて、パフォーマンスが良くないということが分かって来ませんでしょうか?東証の売買代金は1兆円を切っています。運命の日はいつか?

保合いの特徴は、株価が同じレンジ内を行ったり来たりする相場のことを言います。方向性が付かない=トレンドがない状況です。では株価が保合いの時は、何をすればよいのでしょうか?保合いは、待ちの流れに相当します。ということは、買いでも売りでも儲かりませんよ、何もせずにじっと我慢の子でいなさいよ、ということです。この待ちの流れを無視し、トレンドが付いていない状態の時に売りと買いを繰り返すのは、バクチと一緒です。しかし、売りと買いしか知らない投資家がいます。特徴としましては、チャートの形状はどうであれ、連日、売買を繰り返しています。疲れを知らずに、ひたすら売買を続ける・・・それで結果は?儲かりましたか?チャンスは毎日ある訳ではありません。

◆大証の取引時間延長に対するコメント

物事を決定する時に、その将来のメリットとデメリットを考えます。少なからず、メリットは多かれ、デメリットを少なく見積もります。しかし、日経225先物市場の取引時間延長は、デメリットの方が大きいと感じています。デメリットとしては、夕場は特に、日本市場そのものの元気のなさを露呈しているような薄商い。結局、寄りと引けの商いだけが相変わらず多い。その間はダラダラ。。。日本株の下落要因に拍車をかけるだけではないか?ということです。メリットとしては、取引時間が23時30分まで延長されたため、ダウの夏時間と重なり、翌日以降の価格の読みがわかりやすくなったということでしょうか?

日経225先物市場の値動きを観ていますと、相変わらず、機関投資家が居る前場後場共に活況で夕場は時間の経過とともに、ダラダラの動き。24時間に延長されても、海外資金が入ってくるのか?時間が延長された分、スリッページが大きくなるのではないか・・・そういった懸念があります。デイトレーダーの方はお困りではないのでしょうか?

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2010/08/15

オプションSQ☆

SQ確定値 9188.79円

日経平均株価 陽線 (+40.87  +0.4%)

始値 (09:00)  9214.81円
高値 (14:42)  9278.46円
安値 (09:26)  9163.25円
終値  (15:29)  9253.46円

日経225先物 陽線(+80 +0.9%)

始値 (09:00) 9200円
高値  (14:42) 9280円
安値  (09:21) 9150円
終値  (15:10) 9270円

2010/08/11

Deflation and appreciation of the yen☆

日本と言う国は、緩やかなインフレと円安(Inflation and depreciation of the yen)の相乗効果で、経済成長を果たしてきた国です(国内総生産=GDPがプラス成長)。理由は、日本を代表する優良企業の約7割が外需産業であること。国内景気が外需産業に支えられているという事は、円安に強くて、円高に弱いという傾向があるということを物語っています。

最近の円高の傾向は、昨年11月27日1$84円の水準を意識しているようです。このネックラインは強固のようですが、仮に84.82円を割り込みますと、約15年ぶりの水準であります、95年4月に史上最高値を記録した1$79.75円を意識することになるでしょう。それを考えますと、最近の傾向はデフレと円高の影響で、大部分の大型企業の企業収益を大きく冷え込ませていることになります。

米国側は、日本が円高に触れようとも、円安に触れようとも自国最優先で考える国ですので、お財布の日本は二の次のようです。赤字国債である自国の長期国債金利もそうです。お金のある国に沢山国債を買わせていても、金利を安く抑え込んでいるために、支払金利は少なくて済んでいます。

企業収益が悪化しますと、税収が落ち込みます。今年の試算では、法人税収が、20兆円台にまで落ち込むのではないかということですが、税収が落ち込むと言う事は、歳入が減るということですので、歳出を抑えない限り、増税は免れません。しかし、法人税収が大幅に減った今、消費税の増税論議が謳われています。増税で足りない分を、国債を発行することに寄って補足しているのです。今年、日本の負債は900兆円を超えました。

その傾向が顕著に表れたのは、昨年の米国発世界同時株安と年一杯続伸した円高の影響でした。この円高の傾向は、実は07年6月22日まで続伸した円安1$124.14円から現在まで、約3年かけて85円台まで高騰しています。勿論、この間、スワップ取りで巨額の損失を出し、相場から去った方、ブログを辞めた方など山程、見てきました。彼らは、ほぼ、ポジポジ病でした。世界的な株安が起こるときというのは、株式市場にも為替市場にも資金が潤っています。為替は、レバレッジが魅力と言いますが、レバ1でいいんでない?ローリターンですが、ローリスク。慣れてきたら倍率を高くすればよし。最初からチャートも見ずに、スワップ取りに行こうとするのは自殺行為なり。

日本以上に米景気が悪いから、世界中の景気が悪化し今の円高水準になったのだと評する方が多勢だと思います。しかし、私個人の考え方に、FRB議長が行ったインフレに向かわせる為に行った、マクロ政策=金融緩和というものがあります。07~09年の米国の通貨発行高に表れていますが、07年から数度に渡って陥った世界同時株安の影響で世界中の投資家の金融不安による、株券→現金化がありました。資金の逃避先として、商品が買われ、債券が買われ、株式市場から資金が撤退しました。金利引き下げと同時進行でドル紙幣の大量発行という金融緩和策を続けてきました。

市場に巨額のマネーをばら撒き、お陰で株式市場はバブルが起こりました。それが、09年3月から起こった過剰流動性が引き起こしたバブルです。ドルの供給量が多すぎてドルの貨幣価値そのものの低下を招いたのです。現在、世界中の株価は一部の新興諸国を除いて資金が撤退しています。ドル紙幣に対する不信任が招いた結果だと評される方もいますが、それだけが理由ではないということを感じます。

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2010/08/10

リスクとリターンの関係☆

上手くなりたければ自己投資・・・これは自分自身に言い聞かせていることです。

自己投資の有無で、将来のリターンの度合いが決まってくると思います。本当に投資が上手くなりたいという熱意のある方ならば、お金を払っても、御自分の力でお勉強されることでしょう。

ただで勉強したい、上手くなりたいと思われるのは投資ではなく、知識詐欺です。将来のリターンは現在のリスクです。リスクのない所に、リターンはありません。自分で調べ、わからないことは、人に聞き、沢山の考え方に触れる。成功者は、本当に能力があるから成功されたのでしょうか?人よりも、数々の過去の苦い経験を持ち、何度も壁にブツカリ、心が打ち砕かれるような思いをされてきた方だと思っています。あのイチローすら、「私は天才ではありません。99%の努力と、1%の運だ。」と明言しています。

何もしないで壁にぶつかると言う事は、ありませんからね。何もしなければ、何も起こりませんが、何も経験できません。何かに挑戦しようと思えば、歩む先で、道に迷ったり、石につまずいたり、壁に遮られたりと、七転八起様々な経験をされることでしょう。

新しい事、新しい環境に挑戦した自分に怒りが溢れ、どうしてこんなことしてしまったんだ・・・と後悔の念で溢れるのです。そのうちに、涙で前が見えなくなります。解決策は自分の中にしかありません。自分で考え、決断を迫られるのです。前が見えないから、おそるおそる解決策を探し、暗中模索して行くのです。しかし、それが産みの苦しみと言うものです。

段々と体は慣れて行きます。そして、涙が枯れ、体が慣れた時に、強くなれた自分を観て微笑むのです。「あの時泣いたのは、一体何だったんだろう。」と。その時に気が付くのです。多くの失敗談、経験則しか、未来の自分を変えてくれる方法はないんだと。そして、多くの方に感謝をするようになります。

今まで、様々な試練を与えてくれた環境に感謝し、手を合わせるのです。そして、世間が段々と狭く見えてきます。それは、きっと貴方の心が広くなった証拠ではありませんか?喜ばしいことです。投資を始めてから資産家とお会いする機会があります。裕福な方の心は広く、人々を幸せにする力があります。不思議ですね^^

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2010/08/08

日経225連動型個別株日足相関係数☆

下記は、8月6日金曜日大引け後の終値で検索した個別銘柄のチャート51銘柄です。指数取引を重要視して株式投資をされているTraderは、毎日こうしたスクリーニングをかけて日経平均株価指数に連動する個別株を検出しています。本日を含む過去100日間日足で日経平均株価に相関=連動する東証一部に上場する225銘柄に限定した上位銘柄(0.85以上)掲載しました。財務、業績などのファンダメンタルは一切見ていません。テクニカルだけの判断です。

日経平均株価に対し、本日を含む過去100日間日足で相関する東証一部225種銘柄★
日経平均株価=1 (1という係数に近つくほど同調性はあると見ます)

4063信越化学工業0.94
6503三菱電機0.93
7201日産自動車0.92
4901富士フィルム0.92
6971京セラ0.92
4704トレンド0.91
4021日産化学工業0.91
8035東エレクトロン0.91
8830住友不動産0.91
5715古河機械金属0.9
7751キャノン0.9
6767ミツミ電機0.9
6753シャープ0.89
6762TDK0.89
7911凸版印刷0.89
6471日本精工0.89
5301東海カーボン0.89
2768双日0.89
6366千代田化工建設0.89
4543テルモ0.89
5631日本製鋼所0.89
6857アドバンテスト0.89
5201旭硝子0.88
5802住友電気工0.88
5711三菱マテリアル0.88
5332TOTO0.87
5901東洋製0.87
7951ヤマハ0.87
6752パナソニック0.87
8002丸紅0.86
6326クボタ0.86
9681東京ドーム0.86
5801古河電気工業0.86
7261マツダ0.86
5714DOWAHD0.86
7912大日本印刷0.86
6367ダイキン工業0.86
8628松井証券0.85
3405クラレ0.85
7267ホンダ0.85
6103オークマ0.85
7269スズキ0.85
5401新日本製鉄0.85
5541太平洋金属0.85
7731ニコン0.85
7762シチズンHD0.85
7752リコー0.85
3404三菱レイヨン0.85
6841横川電機0.85
5803フジクラ0.85
8253クレディセゾン0.85

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
    一目均衡表収録DVD~/その他系講座

    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


    ライズ株式スクール

CHART

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  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。