【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010年9月の6件の投稿

2010/09/25

雲上限抜けを試す展開☆

20100925002649

↑日経円ベース日足チャート

■日経動向

グレー雲上限抜けを試す展開となりました。前にも書きましたが、今年4月の高値から、約半年程度下げてきていることから、信用枠=制度信用で売買している投資家の買い戻し主体のリバウンド相場という認識に変わりはありません。買い転換は先日の為替介入による円安ドル高が発端となっています。直近のレジスタンスは200日移動平均線ということになります。

■円高に強い企業一覧 (と勝手に思っている銘柄)

2004 昭和産業
2052 協同飼料
2292 SFOODS
2501 サッポロHD
2502 アサヒビール
2503 キリンHD
2602 日清オイリオ
2613 JーオイルM
2811 カゴメ
3861 王子製紙
3893 日本製紙G本社
4540 ツムラ
5007 コスモ石油
5463 丸一鋼管
7898 ウッドワン
7905 大建工業
8037 カメイ
8043 スターゼン
8132 シナネン
8133 伊藤忠エネクス
8153 モスフードS
8207 テンアライド
9062 日本通運
9202 全日空ANA
9501 東京電力
9502 中部電力
9502 関西電力
9504 中国電力
9506 東北電力
9507 四国電力
9508 九州電力
9509 北海道電力
9511 沖縄電力
9531 東京ガス
9532 大阪ガス
9533 東邦ガス
9534 北海道ガス
9536 西部ガス
9603 HIS
9706 日本空港ビル
9726 近畿ツーリスト
9843 二トリHD
9930 北沢産業

一時、一㌦85円後半まで安くなった円相場ですが、暫く安値でもみ合った後、また円高方向に振れています。介入効果が継続しなければ、円は高くなりやすいでしょう。円高の場合は、日本の株は売られやすいと言いますが、輸出関連銘柄が売られやすい分、内需系のサービス業種に海外資本が向きやすいということが言われています。

これらは、安定的な財務内容が特徴ですが、ローリスクの分、一日株価の変化率もそれ程大きくはない為に、安定的な収益を確保したい投資家向けの銘柄と言えるでしょう。こうした内需系銘柄の保有を、ディフェンシブストックなどと言います。円高や円安、急激な株安や株高など、マクロ的な指標=景気に左右されにくいので、言い変えますと、不況に強いということです。全体的な指数系が下降トレンドになったときに、買われやすいと言われています。業種は、食品、医薬品、電力系、ガス系などすべて日常において、生活する上で、必要不可欠です。

逆に、円安メリットの銘柄は、海外比率の高い企業ですので、今のような円高や株安が進むことによって、母体の収益の悪化が業績に反映されますよね。最近、忙しいせいか、各業種における下落率を調査しておりません。同じく、日経225連動型個別株=相関係数についても、今週~来週中にアップしますのでお楽しみに(*^_^*)(これは過去のテクニカルにおいて、インデックスに寄与した銘柄の算出ですので面白いと思います。)

又、円高だからといって、円安メリットが高い銘柄が全て売られているという事ではありません。人気のある銘柄は相変わらず乱高下が激しいようです。目先の介入効果で、輸出関連銘柄中心に物色されているような状況です。

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2010/09/24

痩身への階段☆

相場概況についての記事は、後日アップします♪

先日・・・・地元秋田県の女友達から、久し振りにメールが来まして・・・その内容が・・・『たまにきっちゃんのブログ観てるんだけど、顔出しし て大丈夫?』というので、『前科二犯で、もう公然に知り渡っているので、大丈V♪』と言ったら・・・その後で『痩せたみたいだけど、ダイエット方法教えて♪私ダイエット中なんだけど、全然痩せないの。』とおっしゃるので、正月に帰った時に教えてあげることにしました。

ダイエットについて一言・・・デブの私が言うのも何ですが。
基礎代謝量を上げることが先決です。

基礎代謝量とは、寝ているだけ(もしくは何もしていない状態)で消費されるエネルギー量の事を言います。基礎代謝は身体の約6~7割のエネルギーを消耗します。従って、基礎代謝効率が上手くいっている人が太りにくい体質と言われているそうです。逆に、基礎代謝効率が悪い人が、太りやすい体質と言えます。では、残りの3~4割は、何かと言いますと、20%が食事代謝、20%が運動代謝と言われているそうです。基礎代謝量が減少しているのに、食事と運動だけでダイエットを継続するということが、難しいということが分かって来ます。

何故、基礎代謝量は減少するのでしょうか?それは、加齢とともに減少するあるものが原因となっているようです。

基礎代謝効率を『断続的にではなく、継続的に上げる方法』を見つけ出す必要があると思います。それが、きっちゃん流ダイエットの根幹です。基礎代謝量を殖やす方法。(ココ重要)それを惜しげなく伝授しましょう。お楽しみに(*^_^*)

2010/09/15

為替介入へ☆

今日は、円高阻止の為の為替介入による急激な株高(やっとやってくれた)で、日経はあっさり短期的な買いサインを点灯させました。先週同様、場中の値幅が大きく、今日も乱高下を繰り返した日本市場です。この値動きは、マネーゲームを思い起こさせるような値幅であり、どれ程、急激な円安の進行だったか、分足チャートが物語っています。

先週金曜日のSQ値を一瞬下回る場面もありましたが、しっかりと下値支持線になり、進んだ円安に伴うように、後場からのGU、出来高を伴った大陽線。買い方勝利の展開で場が引けたようです。

◆日経動向

■移動平均線では、25日線G買い①、そして、50日線、75日線も同時に一気に突破してきました。売りのチャートから買いのチャートに一転しました。最終目標は、直近のレジスタンスである200日移動平均線ですが、はるか上に立ちはだかっています。買い戻し主体の動きとなるようですが、日柄的にも、4月の高値から約半年程度下げてきておりますので、短期的なリバウンド相場といったところでしょうか。

■一目均衡表では、今日転換線と基準線の好転があり、雲の上限であるグレー雲を突破し、株価が抵抗帯であった雲の中に入りました。短期的な買いサイン点灯です。

あくまでも、投資は自己責任でお願いします(*^_^*)。

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2010/09/12

来週月曜日は四季報発売日です☆

メジャーSQ確定値

9150円32銭

◆日経平均株価

始値(9:00)9132.25
高値(10:54)9291.50
安値(9:00)9132.25
終値(15:28)9239.17

◆日経225先物

始値(9:00)9090
高値(10:01)9240
安値(9:00)9080
終値(15:01)9180

終値ベースでSQ値を上回って引けました=というより、わざと上回らせた?が、チャートパターンは既に崩れており、地獄チャートの渦中にいることを確認お願いします。SQ値が来週から暫くの下値支持にならなければいいのですが・・・。

9月13日月曜日は、四季報発売日です。今回の内容は、業績が2期先予想=2011年度分の本決算の予想は勿論、先月8月末までの業績、今年の本決算から下方修正、もしくは上方修正された銘柄が色濃く掲載されることでしょう。特に、業種によっては円高による国内企業のメリット、デメリットをもろに受ける業績内容になると思います。

今週末のメジャーSQ,翌週の四季報発売と、行事が重なることから、投資家心理は揺れ動きます。昨日は真夏でも、今日は一転して真冬日に変わるのが相場です。季節が夏になっても冬になっても、対処出来るような投資家になりたいです。カメレオンきっちゃん(*^_^*)

今週は、乱高下の激しい一週間でした。金曜日の日経は馬鹿上げでしたが、先物Traderが増えているせいか金曜日のSQ日などは、先物主体の荒い値動きでした。場中の値幅の大きさからそれがよく伺えます。確かに現物株だけなら、指数がこんな極端な値動きはしません。素人の裏先手とは言いますが、現物取引を中心にされているTrader様は急激な買い方による相場の急騰や、急激な売り方による急落に随分振り回されたことだと推察します。

9300~9400円が関の山と考えていますが、どこまでも売り上がれる資本があるならば、是非そうされてください。あくまでも日柄は低パフォーマンスの9月であり、株式市場から資本が抜けやすい=本格的な上昇になりにくい相場だということを念頭におきたいと思います。

ダウは堅調に見えますが、チャート位置としては、下向きの200日移動平均下で止まっているように見受けられます。チャートパターンとしては、天井圏の現象、三尊天井にも見て取れるのは私だけでしょうか?

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2010/09/06

25日移動平均乖離率☆

日銀が行った追加金融緩和策は、市場に10兆円程の円を流通させて、円の価値を下げ、ドル高に持っていく、量的緩和そのものでした。08年のリーマンショックにおける金融不安で生じた100年に一度と言われる株離れで、市場は弱気に傾きましたが、持ち返しバブルを生みました。

この間発行されたドルの大きさには、過去類を見ないほどであり、数年かかって金利引き下げと同時進行でドルの大量発行という金融緩和策を続けてきました。市場に巨額のマネーをばら撒き、お陰で株式市場はバブルが起こりました。それが、09年3月から起こった過剰流動性が引き起こしたバブルです。ドルの供給量が多すぎてドルの貨幣価値そのものの低下を招いたのです。円高を阻止しようと試みた10兆円程度の資金供給では、ドルの資金供給量に比較して少なすぎるのです。ですから、円高は続伸すると見ています。チャートがそれを物語っているのですが^^;

■$ベース日経チャートについて

$ベース日経チャートは、日銀の営業日ベースで更新されています。日本の土曜祝祭日の分は、ダウ、日経共に反映されていません。信憑性に欠けると思うのは、前日に当たる金曜の17時に日銀で発表された為替レートを基に、週明けの月曜日の大引け後に初めて当日の分の更新作業がされます。日銀の前営業日の、17時頃に更新された為替のデータを使用して翌日のチャートを作成されるというプロセスです。

$ベースは、世界の株式市場が反映できる事が、唯一のメリットです。
ただユーロベースがありません。

今回は、金曜日大引けの段階で、スクリーニングした25日移動平均+20%乖離、-20%乖離以上乖離した個別銘柄を検出しました。25日移動平均乖離率を使用する理由・・・25日線=一ヶ月間のトレンドを図る物差しとして使用されています。この25営業日の終値の平均値を株価は、一定の期間で上昇&下降を繰り返しています。株価には上昇過程、下降過程の中で、25日線を常に意識しながら、収斂と乖離を繰り返して推移するという特徴がありますので、その特徴を利用した売買ということになります。

この25日線と株価の位置関係は重要で、25日線から株価が大きく乖離した状態を売り、もしくは買いで参入し株価が25日線に向かって戻るのを待って戻りを決済するという手法。また、逆に、25日線に株価が戻り、収斂した状態を売買し、株価が25日線から乖離した状態を決済するという手法が25日移動平均線乖離率です。

それぞれお互いの手法は、チャートパターンを一切見ていませんので、裁量トレードになりやすい点がネックだと思っています。ようは、ドローダウンが激しいという事です。よって投資家は、このドローダウンを許容出来るだけのメンタルの強さが必要だと考えています。

日本株の特徴は、下降時はダラダラ下げ、相場環境に寄っては、反発が弱い銘柄もあるということ。逆に天井圏では下げのスピードが速いから利が乗りやすいと思います。一概には言えませんが。この株の癖、周期性を上手く活用しましょう。

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2010/09/05

お金を生む人とお金を貯める人の違い☆

『突然変異』が必要だといわれている。

生物学に限ったことではない。
金儲け、の話である。

おたまじゃくしがいくら努力したところで、
カエルにならなければおたまじゃくしのまま地上に上がることはできない。

同じように、安月給のサラリーマンがいくら貯金しても、金持ちにはなれない。

待つのは過労死か…

金持ちは、金をためてなるものではない。
金の稼ぎ方を知って、突然変異した者が金持ちになるのだ。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
    一目均衡表収録DVD~/その他系講座

    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


    ライズ株式スクール

CHART

Money Sukusuku (*^^)

  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。