【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2010/12/05

10万アクセス達成☆

20101123

10万アクセス達成しました(*^_^*)
ご訪問、有難うございます。
23日、もみじまつりでパシャリした顔upサービス♪(写真集用)

これからも、宜しくね。

忙しくて更新出来ずにすみません。

20101205220431

↑日経225先物日足ローソク足

◇相場概況

日経(先物)は、12月3日までの週で、一旦の黄金チャートに様変わりしてしまいました。ただ、週足ベースでは、MA上では完全な順張りになりましたが、その後の上昇率はそれ程期待出来ないと、個人的には思っています。

11月18日に大台である10000円台に出来高伴った大陽線で、乗せてきました。12月3日終値ベースで、ダウ理論でいう所の、前回高値付近です。6月21日の戻り天井の高値10260を意識しています。(12月3日の高値も10260)ただ、3日のシカゴ日経先物(円ベース)10320円と、6月21日の10305の高値を更新していますので、来週中は大証も、10300台に乗せてくる公算が大きいと見ています。

数日間の急騰相場に、移動平均線が反応しきれておりません。短期線は、シグナルは早いが、騙しが多く、長期線は、シグナルが遅い分、騙しが少ないのが特徴ですが、日足ベースで一番長い線、200日線は一番大切なラインです。日経とTOPIXの乖離差をチャートで測るには、各移動平均線と株価の位置関係、各移動平均線同士の向きや配列が大切と習いました。

200日線は、金曜終値ベースで9901円。11月18日に、下向きの200日線(レジスタンス)を一気に上抜いてきました。(しかし、出遅れているTOPIXの200日MAグランビルの買いサインはまだ出現していません。)この時点で、長期線でいうところの、TOPIXの下降波動の定義は崩されていないのです。

日柄では、11月5日の出来高伴った買いサインで、一旦先行遅行線を明確に突き抜けてから、上昇トレンドを描き、3日金曜終値を含む④営業日目に、一旦の頂上を迎える予定です。上昇日柄は読めますが、価格水準(どこまで上げるか)はわかりません。移動平均線でわかるのは、縦軸ですが、一目均衡表は、日柄・・・要するに、横軸がわかるので重宝してます。

しかし、この急騰相場が、高値圏で維持するには、まず、一年間の相場の流れ=方向性を示すこの200日移動平均線が上向かなければなりません。一目均衡表では、雲の上限を突破してから、変化日を迎えた為ピンク雲の上に現在株価がある状態で、完全な上昇トレンドになりました。先物強し。金曜は現物の上昇率が0.1%だったのに対し、先物の上昇率が0.3%と、3倍の強さを見せています。先物が相場を牽引しているのが良く分かります。

日経225先物(3日終値ベース)
各種抵抗帯

日経先物金曜終値 10110

■移動平均線

25日MA 9796
(25日移動平均線乖離率  +3%)

75日MA 9475

200日MA 9901

5週MA 9932

13週MA 9609

26週MA 9525

12か月MA 9898

24か月MA 9650

60か月MA 12930

120か月MA 11976

■一目均衡表

転換線(9)10060

基準線(26)9690

先行スパン① 9480

先行スパン② 9230

遅行線 10110

■株価指数先物取引&株価指数オプション取引に係る特別清算数値

限月  SQ値
7月  9,636.23
8月  9,188.79
9月  9,150.32
10月 9,692.73
11月 9,813.10

呼び値5円たりとも無視するなかれ。つけた価格には、全て意味がある。(らしい。今回の上げで良くわかりました)相場は、先を読みながら行うゲーム『チェス』のようなものです。一度でも、手を誤まると、一瞬にして負けになる生死を分けたゲームなんだ・・・と、痛切に感じます。だからこそ面白い。死ぬか、生きるか、殺すか、生かすか。。。来週第2金曜は、メジャーSQです。高値保合い圏での乱高下が始まると妄想中。

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

サルでも儲かるいい市場(藁

1129 6413エントリー
1129 3349ポジ調整(±0)
1129 8897ポジ調整(-6000円)
1201 6844エントリー
1201 7239エントリー
1201 7541イグジット(-21500円)

MRF 904447円
3349 601000円(+76800円)
3360 606600円(+93600円)
6413 588800円(+54400円)
6844 386000円(+15000円)
7239 397500円(+8400円)
7242 593000円(+72000円)
7246 714000円(+64000円)
8897 603000円(+69000円)

合計 5394347円

持ち高の大きかった3349と8897は半分売却。
知らぬ間に8345の配当金が振り込まれていたぁよ。
先週はエントリー、イグジットの要件を満たす銘柄無しでノントレ。

名目金利が低くて高インフレというシナリオが最強だよ・・・逆に。
預貯金や債券から株式や商品相場に資金が流入して噴き上げる。(実質的には大したことはない)
通貨安も視野に入れなければならない。
資産運用の術を知らない人は、実質的な資産が目減りしていくわけだ。
まぁ、いずれの場合にしても波に乗ったやつの勝ちということだわな。


90%の人は裕福で、裕福で無いことに気付いていない。
10%の人は裕福であるが、決してひけらかさない。

90%の人は負け組で、負け組であることに気付いていない。
10%の人は勝ち組だが、酔いしれない。

90%の人は社会の波に振り回される。
10%の人は社会の波に乗り、その波を作っていく。

90%の人は市場の10%の分け与えられている。
10%の人は市場の90%のお金を牛耳る。

ランケンさん、きっちゃんさんへ

素晴らしいアドバイスありがとうございます。

私の通っている学校では、
「マンキュー入門経済学」という本を使って学習しています。

まだまだ、知らない事だらけですが、どうか宜しくお願いします。

ランケンさんへ

ありがとうございます(*^_^*)

頼もしいです、とっても♪
ランケンさん、教師になれば?
その方が、絶対合ってると思う。

きっちゃんは、車持ってなんですが、持っていない理由と言うのが、
正直、アホらしいからです。

デフレ基調の時に、目減りするものをわざわざ買って、
100万円の資産価値の新車が、買った瞬間中古。
数年後売却時に二束三文ですよ。

車もマイホームも同じ。
転売費用だって莫大にかかるし、メンテナンス代やら、車検やらって、懐が温まる時間がありません。
個人的なことですが・・・。

26歳の時に車を手放した理由も、これからの人生は、『持たない生き方をしよう。』と腹に決めたからです。
なので、車を購入するということに、嫌悪感がありました。スミマセン^^;

あと、きっちゃん色々なものに浮気が出来ない性質(タチ)なんです。

ですので、流行に物凄く疎く、保守的かなー。
クソ真面目の典型ですが、これからもどうぞ、宜しくお願いします。

きっちゃん

なんか話が食い違ってるように感じますが。。。

えっと、同じ車って言ってるのは、同じ種類の100万円の新車と言う意味です。
ホンダのFitを新車で今買って100万円と1年後に新車で同型のFitを買うと101万円であって、中古車の話は通常はインフレ議論では出ません。
従って、減価償却は関係なし。(それは会計上の中古車の評価方法の話)
ぜんぜん、理想論じゃなくて現実論です。

中古の概念持ちだすとインフレ率なんて生鮮野菜とかでできないでしょ?

金利に関しては金利の高い国が安定していないのは言えない。
成長が高い国はどうしてもインフレするので、金利を引き上げる。
一方で、デフレの日本は安定しているかって言ったら、良く言えば安定ですが、悪く言えば停滞で止まってるだけ。
バランスの問題ですね。

名目金利が高くて過度なデフレの国は恐らく存在しないでしょう。
それは経済原理に反する。
インフレと金利の関係知らないんでしょう?

金利(政策金利)って基本的にインフレ率で決められるものです。
もうちょっと正確に言うと、中央銀行が期待インフレ率を元に決めるものです。
なので、インフレ率がマイナスの時に金利を高くするって事は通常ありえない。

普通は、現在のインフレ率+数%って所で名目金利は決まりますね。
名目金利が高い国って言うのは要するに期待インフレが高いって事で、中央銀行はインフレを抑制しようとしているんです。
デフレの場合は中央銀行として金利を上げる理由がないと言うか、下げざるを得ない。

間違っちゃいけないのはインフレは自然現象と言う事。
金利は後から付いていくもの。
金利を上げてインフレには出来ない。インフレするから金利を上げるが正解。

で、もう1つ勘違いしていると思われるのが、上で言う金利と債券の金利をゴチャゴチャにしている点。
債券って利回りと表面金利は違うよ。
きっちゃんが言ってる金利は利回りの話に見える。

100万円で2%の金利(表面金利)がつく短期の国債があるとする。(2%の日本国債なんて現実的ではないけども、例ね)
これが99万円で市場で売ってたら利回り約3%でしょ(正確には3.なんぽ)。
なんで99万円で売ってるかっていうと信用がないから。(返してもらえない懸念があるから)
これをリスクプレミアムと言う。ここでは1万円安くなってる部分ね。

2%の部分は政策金利の部分です。
なので下が成り立つ。

国債の利回り=政策金利+リスクプレミアム(長期の満期の場合はここに期待インフレ率が入る)

この左辺の利回りをきっちゃんは金利と言ってるでしょ。

南アフリカ債券の利回りもスペイン債券の利回りも今はほぼ同じで5%超です。
ただ、内容は違う。
南アフリカ債券の利回りは政府の金融政策としての金利が5.5%なので、信用問題というのではなくインフレを抑制するための政策金利の結果です。

一方で、スペインの5%超はECBが決める政策金利1.0%に加えて、信用下落による債券下落で4%以上の下落をしている結果5%超の利回りになっています。

信用と金利の関係は難しくもないのですが、言葉が混乱しやすい。
リスクプレミアムと政策金利を一緒にしてはいけない。

南アフリカの金利が高いのは信用が低いからではなくて、単純にインフレが高いから政策金利も高いだけです。
国が決めてる金利。

スペインの利回り(金利と呼ばれる事もある)が高いのは、リスクプレミアム部分が大きい。
この場合の金利は、人から人へお金を貸す場合の金利で、基本的にはリスクが高い場合はそのリスクに応じた金利払えって言う、リスクプレミアムです。
スペインの場合、国債のデフォルト又はヘアカットと呼ばれる償還金額をを一部カットしますよと言う懸念があるために、リスクプレミアムを払わないと買ってくれないと言う状況になりますね。
国が決める金融政策としての金利とは意味合いが違って、市場が要求する金利って感じ。


日本では、これからの時代がデフレかどうかは微妙です。
まだデフレ基調かな。
コモディティ価格が爆上げしているので、下手をするとコストプッシュ型のインフレになります。

まだ、原油が安いので大丈夫ですが、これが上がるとツライ。
コモディティが上がってインフレしない場合は、生産性を上げる事で吸収するしかないのですが、人件費の可能性が高くって、日本人の給料が下がるかな(既に下がってるか。。。)
うーん、ツライ。。。
これをスタグフレーションと呼ぶ。

これはイタイ。。。
日本人全員がインフレと言う資産価値下落と戦いながら、成長も出来なく給料は増えないと言う両方からはさみうち。
ツライなぁ。。。

ランケンさんへ

御賞賛?どうも有り難うございます^^

喜んでいいのかしら?。。。

タニシさんがおっしゃっているのは、マクロ経済学の入門ですね^^

100万円の車が、1年後に101万円になるのは、今の時代、理想論ですよ。
法人であれば、減価償却で価値は目減りしますし、評価損や固定資産税の割合が大きくて、
将来微々たる金利が載ったところで、全てぶっ飛びます。

確かに、机上では、おっしゃるとおりですが・・・。

>「実質利子率=名目利子率-インフレ率」

今の日本は、明らかにマイナスですね。
実質金利って、将来こうなるだろうという理想で動いているので、結果見てみないとわからないですよね。
インフレ予想を掲げていながら、日銀は、インフレに向かわそうと金融緩和とか打ち立てますけど、
日本の場合、全て失敗に終わっています。

量的緩和の場合、市場に出回る資金量過多で、先ず、金利が下がります。
問題は、量的緩和の資金のでどころなんですが・・・
国債の発行なんですよ、日本は。
我々の預貯金が使われているんです。

これからの時代は特に、デフレ経済下であるという認識で、考えていかないと、痛い目に遇うような気がします。

でも、ランケンさんのように、為替を軸に投資をされている方は、やっぱりその辺お詳しいですねー。
金利が高い国が必ずしも、安定しているということではないんでしょ?

金利って、信用力が高ければ高いほど、本来は低金利なんですよね。
債券の相場がそうです。

Hennyさんへ

詳しいご説明、どうも有り難うございます。

>厳密に云うと、
実質金利=名目金利-期待インフレ率
というのが正しい。
ただし、期待インフレ率の算出が極めて曖昧であり、算出する機関により値が異なることから、現実には直近の消費者物価指数を用いることが多いい。
この場合においても、将来の過度なインフレ期待やデフレ期待がある場合には意味をなさなくなってしまう。

即ち、一番おいしいのは、名目金利が高くて、過度なデフレ国なのが、理想的なんでしょうが、
名目金利が高い国って、新興国や資源国に限定されているじゃないですか。
そうすると、少なからず、国内は緩やかなインフレですから、名目金利と、インフレ率のバランスが大切になってくるのでしょうね。

高木美保さまw

こんばんは、ランケンです。

10万アクセスおめでとうございます!!!
キッチャンの質素でしぶーいブログ(笑)が10万アクセスって言うのはスゴイと思います。
ランケンみたいにニッチでもFXの流行やら流行予測のCFDやらを狙っていないもんねぇ。(しかも、日経225みたいに大量のブログがいる所はやらない(爆))

人気と実力の気分、分かりますわ。。。
ランケンもどうなってる事やら。。。
ブログのアクセス数と同じぐらい年間儲かればいいんですけどね。

きっちゃんも225じゃなくてスペインやろうよぉ(スペイン株価指数Love)
めっちゃおもろいよぉ。
1日で500ポイント(約5%)動く時あるもん。
しかもテクニカルがかなり有効。

変態相場なんてやってても疲れるだけ。
バカやって失敗した国と硬い国をヘッジしよう。

さて、ランケンも実質金利について一言。

実質金利なんて正確には誰にも分かりません。
しょせん、概念の世界なので難しく考えない方がいいです。

インフレってモノの価格が上がる率が何%かを指します。
100円のコーヒー(コーヒーだけじゃなくて車も家もキャベツもPCも全てのモノの平均として)101円に翌年なれば1%のインフレ。

この時に日本の金利が1.5%(変わらないとする)であったとすれば、実質金利は1.5%-1.0%=0.5%と考えます。
なんでこんな計算するのでしょうか?ってのが大事です。

タニシさんは今100万円貯金があって、100万円の車を買おうとしています。
でも、金利1.5%あるし、1年待とうかなとも思っています。
1年後どうなるでしょうか?

1年間銀行に預けると101万5000円になります。(金利1.5%だから)
車はインフレするので101万円になります(インフレ率1.0%だから)

そうすると同じ車を今買うのと1年後で買うのでは変わってきます。
元々、100万円あったのが101.5万円になり、そのお金で101万円の車を買うと5000円貯金が残る。
インフレした分を考慮すると実質的には5000円しか残らない訳です。
この5000円(100万円の0.5%)を実質金利と言います。

1.5%は実際に金利として決められるもので、名目上の金利と言う事で名目金利。
でも、インフレ1%しちゃうと実はたいして金利が残っている訳ではなくて、0.5%しかないよって話です。(デフレの場合もやってみると分かります。100万円の車が2%のデフレなら98万円になるだけ。そうすると1年後に車買った後は3万5000円残るので、3.5%の実質金利。だいぶ違うでしょ?)
つまり、

実質金利=インフレ率-名目金利

が成り立ちます。
要するに、インフレを考えて本当に金利として実質的にいくら1年後にもらえるかを表しています。

元の100万円だった車は101万円出さないと買えないので、元の100万円は減価したと言います。
同じ金額(100万円)出しても同じもの(車)を買えないから、お金の価値(100万円の価値)が下がったと考える。

具体的に考えるとこの程度のものです。
たいして難しくない。

ただ、概念としては結構大事で、1%インフレしていて1%の名目金利で貯金を預けておいても、メリットは実はないんです。
1.5%の金利なら1年待って5000円もらおうかなって思うかもしれませんが、1%の金利で1年待っても何も残らない、即ち実質的に金利0であったら待つ意味はありません。
今、車を買っちゃえって話になる。
これが5%の名目金利で1%のインフレだったら車買うの待とうかなですね。
1年待ったら4万円浮く訳だから、高級な自転車も買えちゃう。

これが日本中で起こると、みんな車(だけじゃなくて家とかPCも)を買うのを待とうかなって思います。
そうすると景気が抑制されるって訳で各国の中央銀行は成長率とインフレを天秤にかけて金利を決めています。

南アフリカなんて名目金利5.5%ですが、これに踊らされてはいけません(笑)。
インフレ率が3.2%ぐらいなので、実質金利2.2%と考えます。
為替の世界に行くと3.2%分は減価しないといけないので、為替安の圧力となります(成長しなくて、他国の実質金利も同じぐらいならば)。

為替ブログじゃないし、この辺でやめておこう。。。

高木美保さんにお会いできるのを楽しみにしております!

すみません。
Henny さんの誤りです。

henny さん

詳しい解説ありがとうございます。

きっちゃんよ、将来の日本経済を担う青年が苦しんでいる。
横レスを許しておくれ。

厳密に云うと、
実質金利=名目金利-期待インフレ率
というのが正しい。
ただし、期待インフレ率の算出が極めて曖昧であり、算出する機関により値が異なることから、現実には直近の消費者物価指数を用いることが多いい。
この場合においても、将来の過度なインフレ期待やデフレ期待がある場合には意味をなさなくなってしまう。

具体的に定期預金で考えてみよう。
例えば、定期預金の金利が1%としよう。
期待インフレ率が-3%(過度なデフレ)ならば実質金利は4%ということになる。(おいしい)
期待インフレ率が+3%(過度なインフレ)ならば実質金利は-2%ということになる。(しょっぱい)
まぁ、現実では中央銀行が政策金利を適宜動かすので適切な名目金利が維持されることになる。

ただし、政策金利を0%以下にすることは出来ない。
過度なデフレ環境下においては経済活動に支障をきたしてしまう。
例えば、期待インフレ率が-10%とすれば(有り得ないが)、実質金利は10%以上になってしまう。
こういった状況下においては、住宅ローンを借り入れる人もいないだろうし、借金して設備投資する企業もなくなってしまう。
経済が停滞(スタグネーション)してしまうわけだわな。


こんばんは。 10万アクセス達成おめでとうございます。

今日は、経済学入門の授業がありました。

今回は「実質利子率と名目利子率」で、

「実質利子率=名目利子率-インフレ率」ということを習いました。

でも、難しく感じました。しっかり復習します。

Hennyさんへ

こんばんは(*^_^*)

ご報告どうも有り難うございます。

>12月3日に6月21日の高値10251をブレイクして益々好調だぁよ。

現物なんて見てないよ。

>テクニカルで売買する愚か者には1ティックは非常に重要だよ(藁

Hennyさんだって、バリバリのテクニカリストじゃないですかぁ。
愚か者~^^
きっちゃんも愚か者ってことか・・・英語で、The fool。

つよしさんへ

こんばんは(*^_^*)

変態相場かぁ、まるでつよしさんのような相場になって来たようですね。。。
今年2~3月の水準なんて、維持出来たら、きっちゃんは日本を離れるわ・・・
(相場よ、裏切り者)

しかも・・・ホントごめんなさいだわ。。。

もっと、若い人いないの?
きっちゃん、大ショック~!!!

高島礼子さんのほうが、まだ嬉しい><
熊田曜子って、言って欲しかった・・・。

ヤル気半減。。。

renbajinharuhiさんへ

こんばんは(*^_^*)

10万アクセスのご訪問、どうも有り難うございます。
踏まれたのは、もしかして、renbajinharuhiさんでしょうか?

緻密だなんて、本人は全く感じていませんが、ご賞賛、真摯に受け止めますね♪
アクセスの少ない方が気が楽だったりします。

人気が出ることは、疲れます。
人気と同様の実力があれば、いいのですがそう言う訳ではないですので・・・。

これからも質素に参りたいと思いますので、応援宜しくお願いします☆

更新キターーー

225強杉w
12月1日に200日がついに上向きになった模様です。
12月3日に6月21日の高値10251をブレイクして益々好調だぁよ。
駄目リカの金利先高観やクリスマス商戦いかんでは更なる上昇も考えられる。
しかし、25日の7%乖離の10479円や節目の10500円といった層を突き抜けるのは手こずりそうだわな。

テクニカルで売買する愚か者には1ティックは非常に重要だよ(藁
シグナル、利確、損切も1ティック足らないだけで不成立になってしまう。
紙一重、薄皮一枚とはこのことだわな。
↑と成り行き売買しかしないHennyが申しております。

ぎゃあ~~~~~~、間違った。。。
×高島礼子
○高木美保

ごめんなさい~><;

225もトピも、200MA上向かせるにゃあ2~3月の水準を超え続けなければいけない。。。
常識的には無理臭いが、つい先日も225がボリバン2σ突き抜けてバンドウォークしたくらいの変態相場だからなぁw
殺されない程度に粛々とやっていきますわ^^

ところで、きっちゃん素敵に痩せたねぇ。
一瞬、高島礼子サンの写真かと思った・・・マジで。

おはようございます。
10万アクセスおめでとうございます。

非常に緻密な分析がされているこのブログにアクセス数が少ないのは非常に残念ですが、多くの人は負けると言う相場の現実に即していると考えれば納得はできます。
これからもしっかりと儲けましょう。

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きっちゃん

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