【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011/01/29

シカゴ日経先物☆

20110129181810

上記は、シカゴ日経先物円ベースの、金曜終値時点の日足チャートです。土曜日の朝、シカゴの終値がどうなっているか、必ず確認するベテラン投資家達。今朝は飛び起きたはずです。きっちゃんは昨日は夜中まで、相場を凝視していました。夜中の時点で、トレンドの一時的な転換が確実性を増したからです。この投資家心理は、土曜日の朝の市場の値動きに確りと現れております。その価格帯の形成は、やはりダウの市場に寄与しています。

期近の11250のコールオプションの売りポジは、まだおめでとうとは言えませんが、少なからずその可能性は高まりましたね。直近の天井である、1月13日の10620を読んで、先に仕掛けた投資家は、先見の明でしょうね。

NYダウ>シカゴ日経先物>日経225先物>日経平均>個別株・・・しかし、この流れは、この先も続進することでしょう。プロの投資家は、素人心理を揺さぶるのが仕事のようです。この直近の大陰線が、目につく投資家は、月曜の寄り付きで投げ売る事でしょうし、このシカゴ日経先物の終値10235円に鞘寄せするような形で下窓を開けて寄り付くのでしょう。これは、翌週以降、大証の直近の安値であります、1月21日の10250を割る事(ネックライン割れを起こすこと)を意味します。

モノ言わずして敵を殺すと言いますか、最近の相場の性格の悪さは(日経225ミニ先物取引が導入されてからの相場は特に)、窓を開けて寄り付いた後、後場から先物主導で無理矢理上窓を埋めさせて、しかも陽線で終わらせて、売り方を場中で消滅させると言う、月曜日にありがちな姑息なパターンです。こういうことも、想定しておきませんと、やられます。売りが売りを呼び、来週の日経は陰線になる可能性が高いのでしょうが、残念ながら、直近の高値は3尊天井を形成した2番天井、10620円になる公算が大きくなりました。

それを象徴しているのは、大局観です。金曜時点終値ベースでの週足ストキャスティクスは、買われ過ぎゾーンでDC、週足MACDは、DCは出ていませんが、0ライン以上で、乖離縮小ながら推移しています。週足のストキャスティクス、MACDに逆らってはいけません。

短期的に下降波動入りをした、日経は、今度は何処まで押すのでしょうか。シカゴ日経先物円建てで、それを見て行きます。200日MAは下向き。というか、死んでいます。抵抗ラインという認識でいらっしゃって下さい。日経は昨年の8月25日9000円割れ(中期的には下降トレンド)を底として今年1月12日までの約、半年間上昇トレンドを形成したことになります。この半年で、日経は2000円も上昇したんですよ。半年後に決済期限がやってくる、信用取引の制度信用の期限も、半年です。ここで、日柄ベースでの折り返し相場の信憑性が増しています。

上昇幅の半値附近までの押しと考えて押し目の価格を算出しています。

上昇幅= 2010年8月25日8740円  →  2011年1月12日10665円=1925円

1925÷2=963円

8740+963=9703円

2010年8月25日8740円と、11月2日の9075円を結んだサポートラインの延長線が、金曜終値時点で、9500円となっています。

 個人的には、投資家心理の節目、10000円付近でのもみ合いが予想されます。

*シカゴ日経平均先物・・・
中心限月を繋げたチャートです。

あくまできっちゃんの個人的な素人の相場観ですので、鵜呑みにしないように、投資は自己判断でお願いします(*^_^*)

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

ゴン太さんへ

なるほどー!!!

ゴン太さんは、プロに近いかもしれませんね(*^_^*)
以後の相場、大当たりです!

SQ値は違えど、確かに上昇相場は、継続中です。
私の相場観は、大外れ。。。残念。

いかにテクニカル分析が当たるも八卦、当たらぬも八卦のあてにならないものかがわかりました。
でも、相場は、無理をしますと、必ず反動がやってくるものです。

これからも、ドシドシ、突っ込んでくださいませ☆
アドバイスお待ちしております。

当該のストラテジーは成田式をベースにしたものだよ。

★脆弱性★
勝率35.99%と低いこと、10連敗なんて事象も頻出する。
また、-20%以下という大きなカウンターが20%近くある。
最大ドローダウンがかなり大きくなり杉www
負け越せばあっという間に資産が半減する予感。
やはりケリー基準を踏まえた上での資産管理が肝となりましょう。

★堅牢性★
市場が下降トレンドにある時は一切シグナルが点灯しない。
これはこれで大変喜ばしい罠。
下降トレンドにある時は売りストラテジーが利益を出すので無問題。

ちなみに僕には信用口座が無い(藁

おはようございます。

上昇トレンド継続のようですね。先日の38.2%の件ですが、先物日中チャートで9月の8,750円、1月の10,620円の計算です。
先日はフィボナッチのツールで読み取りましたので数値はおおまかです。計算しましたら9,906円でしょうかね^^

月曜は3空になりそうですし、2月SQも10,750円以上ってのが現実味を帯びてきました。
上記の目安は幻に終わるかもしれませんね。

ではまた。

ランケンさんへ

流石はランケンさん。
目の付けどころが違いますね。

このようなブログに、目を通して下さり、どうも有り難うございます(*^_^*)

師匠から2年ほど前から、「オプションやれー、オプションやれー。」と囁かれていたので、
この度始めることに致しました。

まだまだ、ひよっこですが、着実にコツコツと、邁進していくのみでございます。

そういえばランケンさんも、始められたんですよね?
調子はいかがですか?

ゴン太さんへ

こんばんは(*^_^*)

フィボナッチ数値での、株価の値のご提示有難うございます。
シッカリ、把握しておきたいと思います。

ちなみに、ゴン太さんがおっしゃる「38.2%押しの9900円」という数字ですが、
天底を、それぞれ何処と何処を基点とされていらっしゃるのでしょうか?

もし宜しければ、教えていただけないでしょうか。

Hennyさんへ

いつも、素晴らしいストラテジーのご紹介、有難うございます(*^_^*)
ここまで対応されていたら、パフォーマンスも上々でしょうね^^;
頑張って下さいませ☆

ゆめさんへ

こんばんは(*^_^*)

すみませんでした~。
色々ご迷惑お掛けしております。

読者の為とは思いつつ・・・つい、マイペースになってしまう
きっちゃんを、これからも応援宜しくお願いします。

あれ???
きっちゃんもオプション始めたんですか?

おはようございます。

なかなかの相場観ですね。僕も同じように考えております。

38.2%押しの約9,900円辺りも注目ですね^^

【見てくれ! これが漢Hennyのストラテジー】(スルー推奨)

[テスト条件]
現物取引
銘柄グループ ★全銘柄
テスト期間 1990/01/01~2010/12/31
売買株数 金額を指定 1,000,000
テスト日時 11/01/30 22:40:15

[テスト結果]
総銘柄数 3775

勝ちトレード数 (勝率) 1448 ( 35.99%)
負けトレード数 (負率) 2575 ( 64.01%)

トレード平均利益 49,741.40
トレード平均期間 100.61日

[損益率の分布]
20%以上 610 ( 15.16%)
15%以上 20%未満 108 ( 2.68%)
10%以上 15%未満 160 ( 3.98%)
5%以上 10%未満 208 ( 5.17%)
0%以上 5%未満 359 ( 8.92%)
-5%以上 0%未満 551 ( 13.70%)
-10%以上 -5%未満 712 ( 17.70%)
-15%以上 -10%未満 520 ( 12.93%)
-20%以上 -15%未満 357 ( 8.87%)
-20%未満 438 ( 10.89%)

[ストラテジー]
現物取引
買い(1)
・ ******************
・ 移動平均線 (SMA, 25日) が (75日) より上
・ 移動平均線 (SMA, 75日) が (200日) より上
・ 移動平均線 (SMA, 25日) が 上昇
・ 移動平均線 (SMA, 75日) が 上昇
・ 移動平均線 (SMA, 5日) が 下降
・ 0日前の 終値 が 1日前の 終値 より下
・ 1日前の 終値 が 2日前の 終値 より下
・ 2日前の 終値 が 3日前の 終値 より下
・ 乖離率 (SMA, 25日) が 0 より上
・ 乖離率 (SMA, 5日) が 0 より下
・ RSI (12日) が 60 より上
売り(1)
・ 移動平均線 (SMA, 25日) が (75日) より下

[テストオプション]
手数料率 0.1050%
売買 シグナル翌日の始値

[フィルター]
株価 100~
取引高 100,000,000以上(直近10日)
出来高(単位) 設定なし

緻密な分析すぎてぜんぜんついていけません。もう少しわたしでも判るような内容にしてください。

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