【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011/03/10

日経225オプション取引☆

直近では、3月限プットの片張り(裸売)SQ消滅狙い と、4月限プットとコール、5月限プットとコールの限月違いのショートストラングルの合成ポジションを保有中。4月限ショートストラングルは、数日前の寄成で積み増ししました。3月限プットの売りポジションは、先日2枚利食いを行っています。

□現在のポジション(合成ポジション)

日経OPプット3月限 権利行使価格 9500 売 SQ3/11  建枚数 1 建単価  5円 
日経OPプット4月限 権利行使価格 9250 売 SQ4/08  建枚数 2 建単価  14円 
日経OPコール4月限 権利行使価格 11750 売 SQ4/08  建枚数 2 建単価   9円 
日経OPプット5月限 権利行使価格 8750 売 SQ5/13  建枚数 1 建単価  15円 
日経OPコール5月限 権利行使価格 12000 売 SQ5/13  建枚数 1 建単価  18円 

ショートストラングルの特徴として、相場状況は、SQまでの残存日数の中で、中値付近での同じ価格帯での保合い、もしくは、横ばいが続いてくれれば、時間プレミアムの影響が奏功して、当初建てたプレミアムを全額手中に出来るというのが、醍醐味である取引です。今はちょうど、トレンドがない=高値圏での三尊形成過程ですので、相応しいポジションと言えそうです。

更に言いますと、株価の急騰や急落に最大の弱点を持っているため、今日のような急落相場=ボラティリティの高い指数のときにその欠点を露呈し、大きな評価損益を生みやすいという特徴を持っています。高値圏の特徴として、乱高下が激しい圏内に当たりますので、今のような高値圏よりも、市場参加者の少ない安値圏の保合いなお且つ下落後の、需給が改善して来たとき(買い方と売り方が好取組)に相応しいポジショであると言えるでしょう。ですから、トレンドの把握はしておきたいものです。

□日経平均株価の周期性

日々の動きは、25日移動平均線に対する、+乖離8%を上限として、-乖離8%を下限とします伴線(エンベロープ)の中に株価が収まりやすいという最大の特徴があります。この明確なテクニカルの癖を頭の中に入れておきますと、指数系のチャートの癖は、トレンドの少ない状態が多いですよということが言えます。25日間の中で、+-8%付近でもぞもぞしている時間が長いと言う事は、短期線に対して、上昇幅が+圏に8%、下降幅が、-圏に8%しか動きませんよということです。銘柄に寄っては、25日線を利用したテクニカル売買よりも、75日線を利用した+-乖離を使用したほうが売買が上手く行くと言う場合もあります。長期線を使用して上手く行く銘柄は、乱高下が激しいので、トレンドが明確(把握しやすい)と言えるのです。

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相場概況」カテゴリの記事

コメント

ALMIAさんへ

ご訪問有難うございます(*^_^*)
お久しぶりです。

3月の大暴落で資金を70万ほど溶かしました。しかし、2日後に、70万の資金を取り返しました^^

プラスマイナスゼロです。

私も日経オプション取引は、まだ始めたばかりですので、
為替に精通しているALMIAさんのご指導を是非仰ぎたいと思います!

日経であれ、為替であれ、オプション取引は、ルールは違うと思いますが、
考え方は同じだと推察しますが、いかがでしょうか?

お久しぶりです。東京もかなり落ち着いた感じで、むしろ海外の客の方がまだパニックのようです。いつの間にかオプション始めたんですね。僕も日経オプションに興味がありますんで読ませてもらいます。ちなみに今回の大暴落はFXオプションのおかげで何とかしのげました。きっちゃんもうまく活用されたと推察します。また遊びに来ます。

広島のG&Kさんへ

ご連絡どうも有難うございます(*^_^*)

元気です。

そちらは、いかがですか?

また連絡差し上げます。

無事ですか?きっちゃん自身もご実家も大丈夫ですか?
メール出来ないのでコメント欄から失礼します

無事ですか?

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きっちゃん

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