【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011年3月の3件の投稿

2011/03/16

被災された皆様へ☆

この度の人類史上稀に見る大規模地震により、多くの犠牲者を生む結果となってしまったことに、憤りを隠せません。心の痛むところと、お察し申し上げます。

秋田県の親戚一同は皆、無事に生き残ることが出来ましたが、日本海側に在住するため、仮に、日本海を震源とする大地震が起きたと想定する場合に、大津波で同じような大惨事を被ってしまいますと、それこそ取り返しのつかないことになっていたことと思います。

地震大国日本では、ちょうど大きな地震プレートが3~4つ重なっているため、このプレートの大きなズレによる破壊的な災害の惨状を垣間見た、というところです。今回は、三陸海岸を中心とした、大津波で、全壊、全焼、壊滅的な被害をもたらしましたが、津波の来ない地域、高台、地震の少ないといわれる地域に住まいを構えていたことが、良かったと言わざるを得ません。

狭い島国に生きている以上、私たちも、いつ、なんどき、このような惨事に直面するかわかりません。平和と言う最大のファンダメンタルに支えられていた国においても、災害の2文字には、逆らうことは出来ませんでした。

愛する家族を失われた方々にとって、これ程の辛い経験はありませんし、今回の地震に、強い憤りを感じています。被災者の皆様には、お心を強く持って、逞しく生きて抜いて頂きたいと思います。

又、災害で犠牲になられた多くの方々のご冥福を心からお祈り致します。

2011/03/10

日経225オプション取引☆

直近では、3月限プットの片張り(裸売)SQ消滅狙い と、4月限プットとコール、5月限プットとコールの限月違いのショートストラングルの合成ポジションを保有中。4月限ショートストラングルは、数日前の寄成で積み増ししました。3月限プットの売りポジションは、先日2枚利食いを行っています。

□現在のポジション(合成ポジション)

日経OPプット3月限 権利行使価格 9500 売 SQ3/11  建枚数 1 建単価  5円 
日経OPプット4月限 権利行使価格 9250 売 SQ4/08  建枚数 2 建単価  14円 
日経OPコール4月限 権利行使価格 11750 売 SQ4/08  建枚数 2 建単価   9円 
日経OPプット5月限 権利行使価格 8750 売 SQ5/13  建枚数 1 建単価  15円 
日経OPコール5月限 権利行使価格 12000 売 SQ5/13  建枚数 1 建単価  18円 

ショートストラングルの特徴として、相場状況は、SQまでの残存日数の中で、中値付近での同じ価格帯での保合い、もしくは、横ばいが続いてくれれば、時間プレミアムの影響が奏功して、当初建てたプレミアムを全額手中に出来るというのが、醍醐味である取引です。今はちょうど、トレンドがない=高値圏での三尊形成過程ですので、相応しいポジションと言えそうです。

更に言いますと、株価の急騰や急落に最大の弱点を持っているため、今日のような急落相場=ボラティリティの高い指数のときにその欠点を露呈し、大きな評価損益を生みやすいという特徴を持っています。高値圏の特徴として、乱高下が激しい圏内に当たりますので、今のような高値圏よりも、市場参加者の少ない安値圏の保合いなお且つ下落後の、需給が改善して来たとき(買い方と売り方が好取組)に相応しいポジショであると言えるでしょう。ですから、トレンドの把握はしておきたいものです。

□日経平均株価の周期性

日々の動きは、25日移動平均線に対する、+乖離8%を上限として、-乖離8%を下限とします伴線(エンベロープ)の中に株価が収まりやすいという最大の特徴があります。この明確なテクニカルの癖を頭の中に入れておきますと、指数系のチャートの癖は、トレンドの少ない状態が多いですよということが言えます。25日間の中で、+-8%付近でもぞもぞしている時間が長いと言う事は、短期線に対して、上昇幅が+圏に8%、下降幅が、-圏に8%しか動きませんよということです。銘柄に寄っては、25日線を利用したテクニカル売買よりも、75日線を利用した+-乖離を使用したほうが売買が上手く行くと言う場合もあります。長期線を使用して上手く行く銘柄は、乱高下が激しいので、トレンドが明確(把握しやすい)と言えるのです。

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2011/03/04

国内市場と国際市場☆

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証券会社主催のセミナーを受講して来ました。日本株式と、世界市場の動向です。会場には、1000人近い人が参加されていました。2009年度にひき続いて、堅調な上昇率を誇っていたのは、2010年、やはり自動車株でした。日経は、今年1月の堅調な相場から2月~3月は押し目の月になるのではないかということです。年内は、このまま上昇を継続出来れば、今年の秋口には、価格的には12000円ぐらいまで上昇してくるのではないかということです。

例えば、海外と言っても、ここ2~3年の傾向として、中国で売上を上げている銘柄が買われ堅調な日本をリードしているそうです。2~3年前までの相場は、日経指標=相場で、相場が良ければ寄与する殆どの業種が上昇傾向にあったのですが、最近の相場は、日経が上昇していても、個別銘柄はまちまちの動きをし、一部の銘柄だけが上昇傾向にあるような、乖離が目立つような相場に変わってきたようです。

海外情勢が荒れていますね。落ち着くまでは様子見ムード続伸するのでしょうか。世界の株価が安定感がない中で、海外にツラレて伸びている日本市場です。

そういえば、今年の展望を紹介するセミナーテキストには、日経指標=ローソク足と出来高と移動平均線が載っていました。この三つの指標だけはどのチャートにも載っていますよね。世界中で使用されている代表的なテクニカル指標は、以下のように2つに大別されるようです。日米の著名投資家が生んだ指標です。

一目均衡表の生みの親『一目山人』(細川悟一)さんは、メイドインジャパンのテクニカル指標を世に送り出しました。これは、円ベースの日経指標(ローソク足)と相性が抜群だという謂われがあります。

移動平均線の生みの親、欧米の『ジョセフ・F・グランビル』さんは、メイドインUSAのテクニカル指標を世に送り出しました。これは、ドルベースのNYダウ平均指標と相性が抜群だという謂われがあります。

どちらもトレンドフォーロー系の投資の軸になる指標です。実はこの世界を代表する2代テクニカル指標ですが、古い伝統を持つのは、一目均衡表だそうです。この指標の中に、遅行線というものがあります。

遅行線は、移動平均線の25日線と同じ意味合いを成すものです。移動平均線という指標が、この世に送り出される前に、日本は25日線と言う概念が根付いておりました。一世紀も昔に発表された指標が、現代の相場に脈々と受け継がれている現状は、いつの時代も投資家が観ているものは一緒なんだな。だからこそ、頭の中に確りと入れておかなければいけない技術なんだなということを身を持って感じております。

そういえば、25日移動平均線乖離率を使用して、財を成した『小手川隆』さんという専業トレーダーがおります。こういった別次元の人間を見ますと、彼を止めない世間は分かるような気がします。彼が行いは資本労働であり、我々が肉体を酷使して労働に汗を流し、精神を駆使して労働に励んでいることと同じ事です。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
    一目均衡表収録DVD~/その他系講座

    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


    ライズ株式スクール

CHART

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  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。