【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011年5月の4件の投稿

2011/05/26

相場概況☆

前回の記事では、日経225先物の寄り引け売買に於ける有効性を記事にしましたが、ラージでは、指数の1000倍、ミニでは、100倍ですので、そこに10倍の開きがあります。資金力にも寄りますが、個人投資家の場合、50万円程度の資金から始めるには、ミニ先物から始めた方がストレスを感じないかもしれません。場中の髭は一切考慮せず、始値と終値だけ見ていればいいので、個別銘柄と違い、指数先物の1日の損益は大きな幅にはなりにくいと思います。

世界最大の民間電力会社の埋没をリアルに所見し、東京電力は、12年3月期の決算予定等把握できているものかと、思っておりましたが、12年3月期の期初見通しは、東日本大震災における影響が不透明に付き、現段階で未発表となっております。1兆円を超える巨額の負債を前に、資産売却の拡大、雇用の縮小(人員削減)、役員報酬の減額など、多岐に渡るコストバリュー立案で、財務内容の健全性を強化しようという方策を考えております。こういった画策で、6000億円もの資金が生まれるのですが、何故それを今まで出来なかったのか、こうした問題が表面化してから動き出すのは、おかしいと思います。競争力のない独占企業は、つい電気料金の値上げに頼って、新たに生み出される資金を活用すことを考えがちであり、それを良しとしてきた風土にも問題があると思いますが・・・。

東京電力株の大株主は、第一生命4.1%、東京都3.1%であり、メインバンクの三井住友2.6%、みずほコーポレート銀行1.8%が名を連ねております。各都道府県、メインバンクが大株主欄にいるという事実は、実は『この企業は倒れそうになったら、東京都、メインバンクが支えに成る。』ニュースで言うところの、潰せない、潰れない企業であることがわかります。市場規模ではトヨタ自動車に、及びませんが、5000億円を超える時価総額を現在持っております。会社四季報が別の意味で楽しみです。内容如何に寄っては、今以上に売られる可能性も否定できません。

【日経動向】

数日前の5月2日、高値、終値ベースで心理的な節目である10000に一瞬乗せたものの、横一直線に走る抵抗帯である、200日線の前にその勢力は衰えてしまいました。彼岸底からのリバウンド相場となりましたが、チャート自体は死に、下降トレンド入りしています。

全体相場は保合い。25日線におけるグランビルの売りが点灯してからは、5日、10日線が下向き、25日線は横ばい、株価は下に位置しながら推移しています。5月13日、10日線と25日線のデッドクロス、18日に、5日線と25日線のデッドクロス、23日に10日線と25日線のデッドクロスが出現したため、移動平均線上でも下降トレンド入りしています。200日線のレジスタンス、10000という心理的な価格を割ったことで、投資家心理は悪化しています。シカゴの状態から見ても、もう一回200日線に挑戦することは、短期的には難しくなってきました。

日銀の個別銘柄の社債の購入(介入)で、資金力が低下し、財務省が立ち上がったようです。大部分の企業の本決算が終り、メインステージの6月相場を迎えます。年間のパフォーマンスでは、6月は期待されているそうです。先物メジャーSQ,会社四季報の発売など、盛り沢山です。この月に発売される会社四季報は、新たに、期先の本決算予想値が発表されるため、購入をお勧めしています。ウサギ年の1年が陽線で終わる為には、今年の大発会の始値10352.19円を今年の大納会の終値は上回って引ける必要がありますが、長期波動が壊れているため、非常に難しい様相に成って来ました。これから年末に向けて、株価は安くなりやすい(ボトムになりやすい)ので、これから10000円台に乗せることは、個人的には無理だと考えています。

10年スパンでは、08年1月をもって、長期波動が下を向き、空売り有利の局面になっていることは周知の事実です。09年3月~、約2年続伸した上昇波動が崩壊し、このまま2013年4月の大底へ向かって株価は下げて行く予定です。2013年4月から始まる、10年ジュグラー波動の始まりは、金融相場であり、銀行、証券、など金融関係の株が買われて、上昇相場入りすると言われています。長期的な視点で銀行株を購入する予定であれば、この時に、8411,8306あたりの本格的な買い場がやってくるのでしょう。

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2011/05/15

先物寄引売買の有効性☆

1998/01/05~2011/03/31 TOTAL 18480

日経225先物の寄り引け売買の有効性をエクセルでファイリングしました。1998年1月から2011年3月末迄の統計データです。過去14年間の全営業日における検証データであり、先物ラージ一枚を回転させた場合の寄り引けデータでは、18480×1000倍=18,480,000円の利益になることがわかりました。

これは、あくまでも『日経は寄りが高い・・・=陰線が多い』という事実に基ずいた検証であり、その検証結果に於いて、『有効性がある』と判断したものです。これは、日本市場の以下の売買ルールの特徴を利用した売買です。

『板寄せ方式』

過去に何度も記事にしていますが、日本の証券取引所における売買方式は【板寄せ方式】です。板寄せでは、売買注文を場が始まる一時間前から証券取引所において受付を開始し、それが気配値となって板に表示されます。

あらかじめ売買板を表示させることで、投資家への売買における不測の損失を防ぎ、メンタル的な安定を考慮しているものと思われます。ザラバ方式のように、場が始まってから買いに対する売り物があれば、リアルタイムでいくらでも約定するのと違い、寄り値がいくらくらいで約定するのか、大体の予測が付くことも、メリットです。

加えて、日本市場に於いて値幅制限は、投資家に対し不測の損害を与えないために設けられた証券取引上のルール(制度)です。買いや売りが殺到することで起るストップ高、ストップ安などを含むザラ場引けが起りやすいのは、こうした板寄せ方式&値幅制限によるところが大きいと思われます。(例:買い注文の殺到で前場でストップ高になってザラ場で引けるとは、典型例です)

又、NY市場のように(板寄せを行わない)リアルタイムで約定するザラバ方式では、売買注文に対し、買いたい値段で約定出来ない、売りたい値段で約定出来ないなどといったことが起ってきます。ということは、デイトレを行う際でも気配値が出ないので前日までの出来高などの数値で判断するしかないというデメリットがあるわけですね。

以前ダウの日足には『窓』空けがないのに対し、日経の日足には、『窓』空けがあるのは何故か・・・といった質問を頂き、これに対する回答を、知人投資家の方から頂きました。(以下全文)

『日経平均採用銘柄とNYダウ採用銘柄の初値の値段を付けるときのルールが異なるためだと考えられます。東証では板寄せの方式で初値を付けます。アメリカの株式市場の影響を大きく受ける日本の株式市場では、仮に米国市場が大幅高となると買い注文が殺到します。このケースでの板寄せでの初値は、売りと買いが一致するところまで気配を上げて値段を付けることとなります。

一方で、NY証券取引所ではこうした板寄せを行わないため、日本のように前日の終値と初値が離れることはあまり無いと考えられます。また、寄付き段階ではかなり「窓」を空けるケースが多いのですがヒゲで窓を埋めていることが多いのです。その理由の一つにはNYダウがリアルタイムで全て記録されており、日経平均は1分後との算出、と言う違いもあるのかもしれません。

ここからは推測ですが、株価指数算出において、NYはリアルタイム、日経は1分後なので前日比100円高(NYは10ドル高)で始まる場合、日経の最初の値は9:01に表示されるので、前日比100円高の場合窓空けになります。一方NYの場合リアルタイム表示になるので9:01に表示されても前日終値からの長い陽線表示(上昇した10ドル分の)になるのではないでしょうか。

米国市場では「制限値幅」がありません。つまり、いくらでも上昇しますし、いくらでも下落するのです。従って、「売り気配」や「買い気配」が出ることはなく、そのまま比較的早く、値段がかけ離れていてもついてしまうのです。例えば日本株は前日終値500円の銘柄に買い注文が殺到した場合(値幅制限100円)510円買い気配から始まり、時間ごとに520円買い、530円買いと上がって行き600円まで上がります。売り注文が少なければ比例配分、もしくは比例配分できずになります。

アメリカ株の場合は値幅制限がないので上記の日本株と同じ例で説明すると買いに見合う売り物があれば開始直後でも600円や700円で寄り付きます。寄り付けば売り物は出てきますので(様子を見ていた人が売る・日本株でもその傾向はあります)上昇幅は縮小しやすくなります。』

日本市場の始まりは、米国株の影響を過剰に受けますが、引けにかけては、日本独自の市場の動きになり、安定感が出てくると考えられます。又、日本の個人投資家の9割がサラリーマン投資家であると言われており、サラリーマン投資家の殆どは、前営業日における終値を基準として、売買を仕掛けるため、翌営業日の寄り値段が不安定に成りやすいということも影響しているようです。

以上の見解から、日経225先物取引に対する、寄り引け売買は、有効性があると判断します。

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2011/05/06

きっちゃん料理☆

きっちゃん創作料理♪
最近、結構適当になってきています^^;
何かアドバイスがあれば、宜しくお願いします。

◆ランチタイム

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国産牛焼肉のチーズトースト
ポトフ
日本蕎麦
秋刀魚の塩焼
ベーコンエッグ
トマトのサラダ

デザート

チョコチップのプルーンヨーグルト 

◆ディナータイム(version①)

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昆布出汁のおでん
四川風麻婆豆腐
牡蠣のバター焼&焼ベーコン&サラダ
ひじきの煮付
フカヒレスープ
白米&梅干

デザート

ゆずジャムヨーグルト
  
◆ディナータイム(version②)

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ビーフシチュードリア
豚肉の挟みフライ
ホウレン草のおひたし
豚しゃぶ肉とお豆腐のサラダ
アスパラとツナのサラダ(自家製ブロッコリーソース)
フカヒレスープ

◆アラカルト

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トロと長芋の山かけ丼

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国産牛の肉じゃが

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2011/05/01

東日本大震災の乖離率☆

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↑2011年3月11日~NYダウチャート

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↑2011年3月11日~日経チャート

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↑◆東日本大震災
2011年3月10日~18日終値ベース
日経225先物(夕有)と、日経平均株価TOPIXの株価比率
(プログラムファイルでの検証)

3月10日は震災の前日ですが、この日を起点にしている理由は、
大証先物11日大引けと、11日夕場寄までのたった1時間20分のギャップダウン、
11日夕引けまでの現物との乖離を認識して頂くためです。

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↑◆米国発金融恐慌
2009年9月16日~10月10日終値ベース~
日経225先物(夕有)と、日経平均株価TOPIXの株価比率
(プログラムファイルでの検証)

◆25日移動平均乖離率(先物夕引ベース)

米国発金融恐慌 -31.46%(08年10月10日)

東日本大震災  -17.73%(11年3月15日)

◆5日移動平均乖離率(先物夕引ベース)

米国発金融恐慌 - 15.86% (08年10月10日)

東日本大震災  -11.68% (11年3月15日)

25日平均は約1か月間でどれだけ相場が平均から乖離した下落であったかを見ますが、5日平均は約1週間でどれだけ相場が平均から乖離した下落であったかを過去に遡って検証する平均線です。

08年の金融ショックは約1か月間の下落に対し、最大-31.46%と言う日経史上最高記録を更新しました。今回の国内で起こった東日本大震災は、25日乖離率は最大-17.73%ですが、10日~15日の約一週間(3日間)という短期間で、5日乖離が、最大-11.68%という異例な数字を記録しました。

日経先物の直近の最安値は、09年3月9日の6960円であり、約2年前に遡ります。6960円は、米国発金融危機が起こった08年9月からの下落後の最安値であり、直近の大底という概念です。09年3月9日の6960円から11年2月17日の最高値10890円まで、日柄ベースで丁度2年間、数字ベースでは3930円の上昇波動を描いて来たわけです。後付けの講釈はブラックスワンに通じることですが、一つの大きな時代の変わり目を感じます。文明開化(時代の変わり目)には戦争や災害などが起こっています。

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きっちゃん

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