【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011年6月の2件の投稿

2011/06/14

NT倍率と株価比率☆

Photo

↑NT倍率週足過去10年チャート

1

↑2011年3月15日震災ショック安値~現在の225TOPIX

日経平均株価と、TOPIXの乖離差を示す指標=NT倍率が過去10年間の高水準まで拡大しております。今日現在で、11.63倍になっておりますが、過去に遡りますと、2010年12月2日に11.59倍、  2010年1月4日に11.63倍という乖離差で元の水準に戻っていますので、今回も過去のパターンを繰り返しますと、独歩高の日経平均株価が、弱いTOPIXにさや寄せしてくることが考えられます。

乖離差のことを業界用語で、スプレッド差などと言うようですが、相互の銘柄の収束にかけるならば、このあたりで、日経平均株価をショート、TOPIXはロングポジションとします、スプレッド取引を行います。NT倍率は、同調=相関性のある相互のインデックス銘柄が、乖離(拡散)していたものが収束に向かうと言う一つの目安になる指標です。日経平均採用銘柄と日経225先物の裁定取引と同じような取引です。

勿論NT倍率だけの指標を見て売買するのではなく、実際のチャートや、さや取りチャートで最終的な売買タイミングを図る事が前提なのは言うまでもありません。震災後からこれまでの約3ヶ月間のチャートを見ますと、日経平均株価よりもTOPIXが弱く、保合い下放れを起こしていることがわかります。

6月10日 SQ値 9553円 69銭

■日経平均株価 陰線   

始値(09:00)  9536.84
高値(09:10)  9613.75
安値(14:00)  9493.05
終値(15:28)   9514.44

■日経225先物 陰線

始値(09:00)   9530
高値(09:10)   9620
安値(13:55)   9480
終値(15:15)   9500

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2011/06/12

メジャーSQ☆

SQ確定値

9553円 69銭

■日経平均株価 陰線   

始値(09:00)  9536.84
高値(09:10)  9613.75
安値(14:00)  9493.05
終値(15:28)   9514.44

■日経225先物 陰線

始値(09:00)   9530
高値(09:10)   9620
安値(13:55)   9480
終値(15:15)   9500

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きっちゃん

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