【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011/07/30

一場制への移行と時間延長☆

7月19日から日経225先物取引における夕場の時間帯が延長になりました。

イヴニングセッション→ナイトセッション

と申しましても、夕引けの時間帯が、従来の23時30分より、翌日の午前3時迄と変更になっております。

「ナイト・セッション」初日の取引状況

これで、日中二場制→一場制。夕場時間延長となり、24時間体制が着々と進み、24時間取引実施の実現迄、成功に向かってくれれば嬉しく思います。又、東証や大証で取引されています現物は、従来通りの時間に変更はありません。

ご存じとは思いますが、取引時間の延長に伴う、取引量の濃淡がハッキリしてくることから、日中の値動きは益々微弱となり、変動率という側面から行きますと、小さくなっています。取引時間延長に伴い、日中閑散相場に拍車がかかり、日中の取引が希釈されて商いが薄くなる為です。

これに若干の影響を及ぼしていると思われますのが、知る人ぞ知る?日経225先物ミニ市場の商品数の増加です。日経225先物のラージベースでは、従来通り年間取引において、3月、6月、9月、12月モノと言う商品が売り出され、期近の限月の商品から向こう先5限月分の商品の取引が可能です。

従来はミニ先物も並行して同じ限月のモノが取引されておりましたが、数ヶ月前から、ミニ先物は期近が8月物、9月物という形で商品数が倍になっております。勿論、ラージ9月物と並ぶように、ミニの9月物が現在でも一番多く取引されておりまして、出来高は相応にありますが市場参加者が限定されている指数関連の商品数の逓減には、各商品の取引高が限定される分、値動きも大人しくなるのでしょう。

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