【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011年8月の4件の投稿

2011/08/29

政権交代後の政権運営について☆

野田氏が215票を獲得(海江田氏は177票)し、民主党の新代表として選出されました。野田氏は経済成長における一番の懸念事項を円高としており、円高対策は期待されるようです。

本日民主党代表選挙戦では、5名の候補が立候補されましたが、決選投票で野田元財務大臣が代表に選出される形となりました。海江田元経済産業大臣の退任後の代表戦出馬も驚きましたが、今回票を伸ばしたのは、小沢元代表や鳩山前首相などの多勢を率いる派閥が応援する形となったからだとお聞きしています。党員資格停止処分を受けている議員が、派閥のグループの長でいることも不思議ですが、いまだに勢力を誇っている小沢氏の底力を感じました。

代表就任会見 

野田氏の代表戦へ向けた演説で特徴的だったのは、党内融和、三党合意重視、全員野球、復興増税などのキーワードでした。その他、日本経済において、現在進行形である円高の是正、デフレ脱却などでした。

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2011/08/20

過剰流動性相場の崩壊と円相場戦後史上最高値更新☆

世界中の株式市場から資金が撤退し、2年余り続伸した金融緩和政策によるバブルが崩壊したような形になっております。ドル安政策に寄って円高は促進し、円は今世界一強い通貨という異名を轟かせることになりました。過去数度に渡る金融政策が絡んだバブルの崩壊では、崩壊後の下げが長引くというジンクスがあります。

為替に疎い私でも、遂に腰を上げてお勉強せざるを得ない状況になってきました。1万通貨単位の取引では、1ロットの売買で、1000株200円の株の現物取引の約20分の1程度の資金で済み、プライススキャンレンジ600とした日経先物のSPAN証拠金の約60分の1の資金で1単位を売買出来る差金取引なんですよね。しかも相対取引で流動性があるので、株や先物のように流動性リスクを考える必要性がない。

今、為替のマーケットでは、円が強く、世界一安全な通貨になるという予想が立っているようですが、理由は基軸通貨である、米ドルや第二の基軸通貨と言われたユーロが売られ、対円ではドル安、ユーロ安に傾き、これから暫くはその流れが続くという予測でマーケットは動いているようです。

しかし、注目を浴びているのは、今高い円ではなく、金融大国スイスの通貨フランだというニュースが最近話題になっているようです。以前株の学校で、講師の方から、『世界の金融大国は何処の国だと思いますか?』という質問に、『アメリカ』であるとか『イギリス』であるとか様々な国が挙げられましたが、スイスが回答として挙げられることはありませんでした。

スイスフラン をウィキペディアで調べますと、面白いことが書いてあります。

初めて知りましたが、マネースクウェアジャパン(JQ上場) では、高レバレッジのFX取引の自動売買で初めて世界特許を取得しているようです。その自動売買とは、今まで投資家が手動売買していた、トラップ・リピート・イフダンという取引です。

FXは、我々個人投資家にとって、最大25倍の高レバレッジで、言ってみれば小額資金で手軽に始められるものです。(通貨ペアにも寄りますが)値動きは株式よりも粗野で、その流動性による決済リスクが大幅に低減されています。

1方向のトレンドを図るときに、トレンドが明瞭で、情報材料に左右される比率が株式よりも小さいとお聞きしております。

しかし、この値動きの粗い外国証拠金取引の特性を利用しまして、あえて値動きが不明瞭な通貨ペアで行う資産運用がトラップリピートイフダンです。今まで沢山のFX業者が名を連ねてきましたが、この手法で自動売買で世界特許を取得した会社はこの企業が初めてだそうです。

確かに目先の値動きに一喜一憂する売買も、一つの手法ですが、より安全な資産運用に近いこの取引を、あえて自動売買することで、9割を占めるサラリーマン投資家にとって資産形成という側面から、相応しいと考えられます。

■日経概況

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↑ハイパーSBI 18日の分足チャート

18日の日経先物市場は、日中高寄りした後、投資家心理の節目9000円を明確に割り込んだことで、投資家心理は一気に悪化。後場から急速に下げ幅を拡大。ナイトセッションは、更に下げ幅を拡大し、GDで寄り付いた後、日中安値水準を一気に割り込み安値を更新して来ました。海外市場の影響で、寄り付きは高いのですが、お盆休み明けと商いの少ない8月ということで、日経のダラダラモードに拍車がかかり非常に力の弱い市場になっています。8月~9月といえば、過去、2回の暴落が思い起こされます。07年7月~8月の米国発。09年9月~10月の米国発。商いの薄い8月相場に加えて、あと残り8営業日で、月間パフォーマンスが一番悪い9月相場に突入します。

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2011/08/11

米国債の格付けについて☆

S&Pが先週まで、米国債の格付け評価をトリプルAで据え置いていたことが、不思議でなりませんでした。正直、日本国債より不安定だと思っておりました。

債券の仕組みや定義を思い起こしますと・・・

債券は発行主体により、その呼び名が変わります。財務省が発行する債券を国債、各地方自治体が発行する債券を地方債、各企業(株式会社)が発行する債券を社債(少人数私募債を含む)と言います。国、地方、企業の三団体の格付け適用利率も変わります。債券の場合、信用力が高くなるほど利回りは小さくなります。

何故なら、債券は国が発行していれば国の負債になり、地方が発行していれば地方の負債に計上されるわけですが国と地方を比較したときに、どちらが破綻リスクが大きいでしょうか?勿論地方のほうが破綻する確率は高いですよね。

発行者側の債務になる以上、購入者は債権者と言うことですから、当然信用力が高い発行主体の貸出金利は安くなり信用力が劣るほど貸出金利は高く設定されて、国、地方、企業間格差をなくし、平均値に保っているわけです。勿論、国債は国力が低下(財務内容の悪化で、レバレッジが高くなる)すれば貸し手は不在(減少)傾向になりますし、高い金利を適用しなければ購入者は減少するでしょう。

ようは、絶大なる信用力を持ちえている主体が貸し出す方が、債権者にとっては有利性があるのは利に適った投資ですが、レバレッジが低い商品程ローリターンなのが金融商品というものです。貸出金利については国債は現状金利1%前後ですが、地方債は各地自体の財政状態による公算が大きいようです。

余談ですが、一時期大阪府が発行する地方債などは2003年頃で、7%程度の高い金利が適用されていたと思います。毎年、大幅な財政赤字を計上している自治体だということからです。地方の累積赤字は大阪府が牽引しているのではないでしょうか。大阪府が破綻することはあまり考えにくいですが(国が支えるでしょう)努力は今の大阪府知事の頑張りを見ていれば分かりますよね。

何か変だな?と思いませんか?世界的な米国の格付事業団体であるスタンダード&プアーズですが、米国債よりも日本国債の格付けは下。しかし、米国債よりも日本国債の利回りは低い。これでは本来の債券の定義から外れてしまいます。ここで思い立つのが米国の画策。国債は安全といわれる金融商品ですが、利回りが良くなければ魅力はありません。米国の格付けが下がり、利回りが低下することで生じる投資家の米国債離れは、対外債務が9割を占めている国債市場、米国経済への影響度は計り知れません。米国経済が打撃を被ることは、世界経済への直接的なダメージに繋がるため、それを防がなければなりません。

米国債よりも日本国債の利回りが良ければ、世界中の資金が米国債ではなく、日本国債に流れる気がします。今の円高が何を意味しているかも分かってきます。日本国債にシビアな外国人の買い手がいないのも、彼らの言い分は『低金利の赤字国債など、誰が買うものか』です。いかにこの格付け評価が嘘偽りのものであるか、よくご理解頂けたと思います。

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2011/08/07

ダウの急反落と日本市場への影響☆

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↑金曜日の寄り直後の乖離値(Wチャート)

いかにも素人くさい題目ですみません。最近は前日のダウが予想をはるかに超えた下げが起こりますと深夜に動いている大証日経先物、シカゴ日経先物がダウに連動し、翌朝寄りとの先物の乖離が小さくなり、どちらかといえば、シカゴの大証比よりも、大証日経225先物と、東証日経平均株価の寄りの乖離の大きさに注目して起きたいものです。

大証日経先物は深夜3時までのナイトセッションが、翌営業日扱いになる為、翌日朝からの市場と連動して動きやすいのですが現物はそうはいきません。前営業日の終値から日本時間に動いているダウの動き如何で、当日寄りに売買注文が殺到するため、始値は安定せず、海外市場の影響をモロに受けやすい値段となっております。

よく、初値は興奮して出来た価格。終値は安定した価格といいます。市場心理に及ぼす影響が始まりが大きいため、乱高下が激しく、板寄せ特有の不安定な価格をつけやすいため、日中の高値になることが多い・・・という謂れがあるそうです。

今行っている先物の寄り引け売買に関しても、10年スパンでの長期に渡る検証結果が有効性を物語っております。特に、日本市場の日中相場が、先物主導から現物主導に切り替わっているため、現物の動きに先物が鞘寄せするような状況となっております。

日中、先物を動かしていた外資(ハゲタカ)は現物の動きが邪魔で有効な売買が出来ないため、煩わしい現物の邪魔者から開放するために、自ら深夜相場を作り、開放感溢れる邪魔者のない相場で、気持ちよく泳いでいます。彼らのメインステージは、ナイトセッションに切り替わりました。

余計に日中微弱な動きになっているのも、相場を動かす投資主体がいないためです。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
    一目均衡表収録DVD~/その他系講座

    http://www.1risekabu.com/

    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


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  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。