【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2011/08/07

ダウの急反落と日本市場への影響☆

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↑金曜日の寄り直後の乖離値(Wチャート)

いかにも素人くさい題目ですみません。最近は前日のダウが予想をはるかに超えた下げが起こりますと深夜に動いている大証日経先物、シカゴ日経先物がダウに連動し、翌朝寄りとの先物の乖離が小さくなり、どちらかといえば、シカゴの大証比よりも、大証日経225先物と、東証日経平均株価の寄りの乖離の大きさに注目して起きたいものです。

大証日経先物は深夜3時までのナイトセッションが、翌営業日扱いになる為、翌日朝からの市場と連動して動きやすいのですが現物はそうはいきません。前営業日の終値から日本時間に動いているダウの動き如何で、当日寄りに売買注文が殺到するため、始値は安定せず、海外市場の影響をモロに受けやすい値段となっております。

よく、初値は興奮して出来た価格。終値は安定した価格といいます。市場心理に及ぼす影響が始まりが大きいため、乱高下が激しく、板寄せ特有の不安定な価格をつけやすいため、日中の高値になることが多い・・・という謂れがあるそうです。

今行っている先物の寄り引け売買に関しても、10年スパンでの長期に渡る検証結果が有効性を物語っております。特に、日本市場の日中相場が、先物主導から現物主導に切り替わっているため、現物の動きに先物が鞘寄せするような状況となっております。

日中、先物を動かしていた外資(ハゲタカ)は現物の動きが邪魔で有効な売買が出来ないため、煩わしい現物の邪魔者から開放するために、自ら深夜相場を作り、開放感溢れる邪魔者のない相場で、気持ちよく泳いでいます。彼らのメインステージは、ナイトセッションに切り替わりました。

余計に日中微弱な動きになっているのも、相場を動かす投資主体がいないためです。

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きっちゃん

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