【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2012年7月の3件の投稿

2012/07/30

日経225先物システムトレードの検証☆

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ブログは継続することに意義がある・・・

ブログは、読者が居て初めて成り立つと思いますが、更新をサボれば、あっという間にブログ人気は後退するものですね。数年ではなく、中長期的に、そして、毎日更新出来ているブロガーの皆さんは、常に安定的な読者数を誇っています。私も頑張らねば!

日経225先物システムトレードの検証についてですが・・・

これは、あくまでも『日経は寄りが高い・・・』という事実に基ずいた検証であり、その検証結果に於いて、『有効性がある』と判断したものです。これは、日本市場の以下の売買ルールの特徴を利用した売買です。

『板寄せ方式』

日本の証券取引所における売買方式は【板寄せ方式】です。板寄せでは、売買注文を場が始まる一時間前から証券取引所において受付を開始し、それが気配値となって板に表示されます。

あらかじめ売買板を表示させることで、投資家への売買における不測の損失を防ぎ、メンタル的な安定を考慮しているものと思われます。ザラバ方式のように、場が始まってから買いに対する売り物があれば、リアルタイムでいくらでも約定するのと違い、寄り値がいくらくらいで約定するのか、大体の予測が付くことも、メリットです。

日本市場に於いて値幅制限は、投資家に対し不測の損害を与えないために設けられた証券取引上のルール(制度)です。買いや売りが殺到することで起るストップ高、ストップ安などを含むザラ場引けが起りやすいのは、こうした板寄せ方式&値幅制限によるところが大きいと思われます。(例:買い注文の殺到で前場でストップ高になってザラ場で引けるとは、典型例です)

日本市場の始まりは、米国株の影響を過剰に受けますが、引けにかけては、日本独自の市場の動きになり、安定感が出てくると考えられます。又、日本の個人投資家の9割が現物投資家であり、サラリーマン投資家です。サラリーマン投資家の殆どは、前営業日における終値を基準として、売買を仕掛けるため、翌営業日の寄り値段が不安定に成りやすいということも影響しているようです。これが、日経の癖です。

以上の見解から、日経225先物取引に対する、寄り引け売買は、有効性があると判断します。

2012/07/22

年間収支発表☆

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『せめて年度毎の収支だけでも載せないと、読者にスゴさ伝わらないんでないかい?』と師匠がおっしゃるので、超面倒くさい、バックテストを載せることにしました。

日経225先物の寄り引け売買の有効性をエクセルでファイリングしましたが、データ量が多き過ぎて、載せることが出来ませんでした。悪しからず。

年間収支発表致します。

【シストレバックテスト】

ラージベース 1枚あたり1日1回転(売買手数料抜)
資本金元本 300万円

98年  +3710 (+371万円)

99年  +2090 (+209万円)

2000年 +3280 (+328万円)

2001年 +1910 (+191万円)

2002年 +3250  (+325万円)

2003年  +1140   (+114万円)

2004年  +790   (+79万円)

2005年   -2230   (-223万円) 稀有な上昇相場

2006年 +1180  (+118万円)

2007年   +940   (+94万円)

2008年  +240   (+24万円)

2009年  +1050   (+105万円)

2010年  +830   (+83万円)

2011年  + 560   (+56万円)

累積利益金額 +18740 (1874万円也)

1998年1月から2011年12月末迄の統計データでは、先物ラージ一枚を1日1回転させた場合の寄り引けデータでは、18740×1000=18,740,000円の利益になることがわかりました。

2012/07/17

時系列データ☆

SQ値  8678円
9250、9500のコール売っていた方、お見事でした!!!
さて・・・98年から先週金曜日現在までの約15年間の日経225先物の時系列データを、エクセル形式で作成しました。9割型、殆ど他の方からして頂いていたのですが・・・流石に3000行にも及ぶデータをブログには公開出来ませんでした。すみません。
 
『日中立会の日経225先物ラージの四本値の時系列データ』です。結構、根気のいる仕事ですから、「こんな面倒なこと出来る訳ないじゃんよ!」と大半の方は思います。私もそんな中の一人でした。
 
しかし、日経の癖を活用するには、日経225先物のシステム(寄引)トレードのデータ分析は、逆指値と同じ位、大事、且つ、必要不可欠であるということが判明いたしました。
 
有効性に富んだ簡単なデイトレードであり、98年~2011年3月までの『年間平均リターン』はラージベースで1000円。ミニベースで100円です。受入証拠金に対して、約20%程の利益(売買手数料除く)を見込んでいます。
 
実際には、ミニ1枚では、1日あたりの反対売買含めた売買手数料を往復106円(片道53円)としまして、年間245営業日と考えても、106×245=25970円という金額が一年間あたりの売買手数料になります。50万円の資本金で20%の利益額は、10万円ですから、10万円-25970円=74030円が売買手数料を加味した正味利益額となります。即ち、手取りはあくまで平均で、14~15%程度となります。
 
注意事項としましては・・・
 
①年間平均リターン1000円(100万円)に対して、最大ドローダウン2000円(200万円)を見込んでいますが、あくまでも過去のデータに基ついた想定ドローダウンです。
 
2000円を超えるドローダウンがあっても、淡々と続けることが大事です。2000円以上のドローダウンを想定した証拠金(受入証拠金に対するSPAN証拠金+拘束金額)の範囲内という資金の余裕が必要です。
 
想定内が想定外になった瞬間、即退場ですから、余力には御気をつけ下さい。余裕資金こそが最大のリスクヘッジ(保険)です。
 
②それから、高額な売買手数料を取る証券会社を避けることです。毎日の利益幅をまともに左右するからです。(手数料と損失額を合算した金額が必要経費となるため。)
 
その他のメリットとしましては・・・
 
①この手の売買に対して、高いIQは必要ありません。
 
②数値化することで、(何月何日に、何があったのか)チャートで見えないものが見えてきます。
 
③98年から本日まで、約15年という歳月が流れましたが、15年の中での日経の株価水準と現在の日経の価格を数字において比較することが出来ます。
 
尚且つ、日経のアノマリーがある程度把握出来ます。
(何月が陽線になりやすい。何月が陰線になりやすい。)
 
これらは、チャートでざっくばらんには比較出来ますが、数値化しないことには素性は全くわかりません。
 
ほとんどの個人投資家が「退場組」です。データ分析の欠如、その時々のメンタル(感情)で決定される裁量トレード、そして現物株の長期保有がメインだからです。
 
裁量を否定するつもりはございませんが、目の前の利益を最優先して、長期戦で負けては、資産運用は失敗に終わります。長期戦で勝つことを考えれば、「利益を生むシステムトレードを積み重ねる」ことをメイントレードにする他にないでしょう。
 
私たちは裁量トレーダーではなく、システムトレーダーですので、明確なルールや数字の裏付けがシステム売買において必須材料であるということです。
 
無論、投資は自由ですので、やるもやらないもアナタ次第・・・。
 
「アホらしくて出来ません。OPショートしていた方が楽。年間40%行きまっせ~。」
「今時年間20%なんていう商品いじったことない。やってみよ~。」
 
どう解釈して頂いても構いません。
ただし・・・全ての売買に関して、全く責任は持ちません。
トレード、資金管理は全て自己責任の上でお願いします。
 
個人投資家の資金量は知れていることから、アナタが先物を1~2枚弄ったところで、相場はひっくり返りません。(Cis課長、こてっちゃんは別。)なので、かえってやりやすい売買です。
 

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

    『一目均衡表講座』
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    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


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  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。