【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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2013年5月の4件の投稿

2013/05/29

一日の出来高、リーマンショックを越える☆

今回の23日の大暴落は、下落幅、日経史上歴代11位の大記録で、下落率は日経史上歴代10位の大記録だそうです。一日あたりの出来高を見ますと、2008年~2009年の間に起きたリーマンショック、2011年3月の3.11を超えています。23日、24日は、出来高が、通常時の約2~3倍に膨れ上がっており、先物もサーキットブレーカー発動後、取引停止。

月曜日からの相場は、一端の押し目に向かうような様相を見せています。
出来高の伴った3日連続の大陰線です。

この半年間の上昇相場で、押し目らしい押し目が殆ど無く、一本調子で強気相場が育って来ました。そして、弱気相場は活況の内に訪れた・・・ような、様相を見せています。調整を待っている投資家が多い中での高値圏での大幅急落は、弱い個人はかえって買いにくい状況なのではないでしょうか。

7月の夏の参議院選挙は、衆議院与党の自民党は、勝利を勝ち取らなければなりません。調整後の株式市場の動向に目を見張りたいと思います。

2013/05/28

調整か転換か☆

アベノミクスに陰りか??

昨年11月からの上昇波動は、今年5月23日に調整を迎えました。

日経は、23日の大暴落のあと、そのブレ幅が大きく、後場からの急落でサーキットブレーカーが発動。一時的な売買停止に陥りました。

投資ルールを死守しなければ、いつか必ず殺されるのが相場です。今まで蓄えてきた貴重な利益を私用に使ったり、贅沢三昧してきたツケはいつか必ず相殺されます。やはり、投資利益はコツコツ積み上げる・・・が正解ですね。

自分への戒めです。

努力もコツコツ続けること。これが基本ですね。

相場が熱くなると、多くの投資家が買いに走るため、参戦者が多くなることで出来高が膨れ上がり、高値圏は乱高下しやすい環境にあります。高値圏に向かうほど、ポジションは少なく、イグジットポイント=逆指値は必須になります。今回は、逆指値の重要性を痛いほど学びました。

なんかポジションの取り方考えなくちゃいけんなー。エントリー前から出口戦略を考えないと、今回みたいに痛い目に遭いますかね。。。

麻生さんは、組まれたプログラム売買が、株価を乱高下させるなどと、納得されていました。おっしゃるとおりだと思います。

色々なブログを読んでいますと、調整か、転換か・・・などという文章を目にします。
個人的に思うのは、上方向へのベクトルが強い状況です。

価格帯が安い=低位株
価格帯が高い=値嵩株

と考えますと・・・低位株の動きは、緩やかで値幅が小さく下値リスクが限定的というメリットがあります。しかし、その緩やかな動きは、ボラティリティが小さいため、ポジションに対する上下変動も小さいので売買しやすいのです。

他方、値嵩株の動きは、粗く値幅が大きく、値を上げた分下値リスクが大きくなります。その粗い動きは、ボラティリティが大きいため、ポジションに対する上下変動が大きいので、初心者向きではありません。

今の日経は、バブルに似た急上昇であり、値嵩株です。高値圏らしい急落でした。これは上昇角度が物語っています。上昇角度は、急で60度くらい。ちょうど45度の角度が緩やかな上昇ですので、今回のような急落はあって然るべきだったのでしょう。こうした相場の変動により、ボラティリティが大幅にアップし、必要証拠金も200%になるなど、小資本では難しい状況になっています。

個人的には、バブル後の調整には、人間の心理状態の回復を考えれば、時間がかかると見ています。6ヶ月間の上昇が、1週間程度の調整で済むとは考えていません。1カ月はかかりそうなそんな気がしています。

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2013/05/18

ドル円103円の為替OPバリア突破☆

株が買われると景気は良くなる・・・景気と株価の関係ですが、株が上がり始めて、1年経つ頃には、緩やかな好景気の恩恵を受けるようになる。実体経済(GDP経済成長率1月~3月期プラス成長)も目先良くなり始めているのは、株価上昇に起因しています。

為替>日経先物>日経個別

この流れが続いていますが、

金曜期日の為替OPでは、1ドル103円ワンタッチで、巨大なバリアがあったそうで、OP期限まで、ドル円103円超えはないと言われていました。

金曜ナイトで、103円の壁を突破し、大証日経先物も連動するかのように、15,240円の前日ナイトの年初来高値を更新し、15340円の高値を付けて引けました。来週の日経平均株価は、何もなければ、15300円を超えて始まるでしょう。ただし、現在、北朝鮮におけるミサイル問題や、東日本大震災の余震など、数多くの地政学リスクがありますので、株も上昇基調にあるものの、売買枚数には充分に気を遣いたいものです。

来週の月曜日は、私も仕事がお休みなので、日中だけは、相場に張り付いて動きを監視します。先物のLを2枚保有していたのですが、昨日のナイトで、師匠から「チャンスなんですから、降りたら宜しいのでは??」なんてメール来たので、NY時間前に、1枚ほど利食いしました。

全部は出来ないなー、だって、来週飛ぶような気が全身でしてましたからねー。

そんなこんなで、今のところ、微プラス。先物の寄り引けが最近大負けしているような気がするんですよね。システムトレードだから、誰がなんと言おうと続けますが。。。

4月4日の黒田日銀総裁就任『黒田バズーカ』が不味かった。。。口座から一気に10万円が吹っ飛んだ。あとは、4月16日も10万円ほどぶっとんだ。片方のトレードで積み重ねてきた貴重な利益が簡単にぶっ飛ぶところが、ファンダ材料の怖さなんですよね。

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2013/05/15

不景気の株高☆

チャイナショック、サブプライムショック、リーマンショック、3.11・・・

歴史的な暴落がある度に、処方箋が出されてきたが、世界的な株安を招いたのは、世界がグローバル化したからではない。最大の要因は、FRB議長の交代である。ベンバーナンキ氏の著書、『リフレと金融政策』を読むと、不景気と株安における最大の処方箋は、低金利政策と、ドル安政策、貨幣の造幣における量的緩和しかないと明確に語っている。

金融緩和における行き場を失った巨額のドル紙幣は、今株式市場へと流入し、バブルを引き起こしている。これが円安ドル高への流れを作る、誘発剤である。

しかし、不景気の株高と言われるように、『悪性インフレ』が引き起こされることが市場関係者の懸念材料でしょう。

既に長期金利は上昇しています。そろそろ、住宅ローンなどにも影響が出てくるのではないでしょうか。

きっちゃんは、ローンが大嫌いなので、超関係ありませんが・・・。

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きっちゃん

一目均衡表

  • プロが教えたくなかったシリーズ

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    メイド・イン・ジャパンのテクニカル指標である一目均衡表。

    その使い方については意外に知られていないのをご存知でしたか?基準・転換・先行・遅行という言葉や折れ線グラフのような線で相場を解読していきますが、使いこなせている人は少ないようです。


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  • 外国為替(FX)を資産運用に変える。