【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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カテゴリー「相場概況」の124件の記事

2014/03/05

200日線の攻防☆

2012年11月に一端ボトムを形成した形になり(8620円先物ベース)、そこから上昇軌道に乗った日経ですが、翌年2013年5月23日の高値16000円までその半年間のパフォーマンス(上昇率)は、約2倍の46.2%。5月23日の高値16000円から、6月7日のボトム12290円までの下落率は、23.1%。半年間のパフォーマンスに対する約2分の1押し。日経は16000円の高値がレジスタンスとなり、12290円の安値がサポートしている、そのレンジ内にありましたが、2013年12月の大納会で、終に16340円という高値を更新し、今年の下落に繋がっています。

先日200日線が横ばい、且つ200日線を割れてきたことで、一端のお休みモードに入っています。上ブレのサインは今のところまったくありませんが、下ブレのサインもありません。

このまま春夏相場を明るく迎えられるか見ものです。200日線が邪魔をするような形では、これからの大相場は考えにくいと思います。

2013/05/29

一日の出来高、リーマンショックを越える☆

今回の23日の大暴落は、下落幅、日経史上歴代11位の大記録で、下落率は日経史上歴代10位の大記録だそうです。一日あたりの出来高を見ますと、2008年~2009年の間に起きたリーマンショック、2011年3月の3.11を超えています。23日、24日は、出来高が、通常時の約2~3倍に膨れ上がっており、先物もサーキットブレーカー発動後、取引停止。

月曜日からの相場は、一端の押し目に向かうような様相を見せています。
出来高の伴った3日連続の大陰線です。

この半年間の上昇相場で、押し目らしい押し目が殆ど無く、一本調子で強気相場が育って来ました。そして、弱気相場は活況の内に訪れた・・・ような、様相を見せています。調整を待っている投資家が多い中での高値圏での大幅急落は、弱い個人はかえって買いにくい状況なのではないでしょうか。

7月の夏の参議院選挙は、衆議院与党の自民党は、勝利を勝ち取らなければなりません。調整後の株式市場の動向に目を見張りたいと思います。

2013/05/28

調整か転換か☆

アベノミクスに陰りか??

昨年11月からの上昇波動は、今年5月23日に調整を迎えました。

日経は、23日の大暴落のあと、そのブレ幅が大きく、後場からの急落でサーキットブレーカーが発動。一時的な売買停止に陥りました。

投資ルールを死守しなければ、いつか必ず殺されるのが相場です。今まで蓄えてきた貴重な利益を私用に使ったり、贅沢三昧してきたツケはいつか必ず相殺されます。やはり、投資利益はコツコツ積み上げる・・・が正解ですね。

自分への戒めです。

努力もコツコツ続けること。これが基本ですね。

相場が熱くなると、多くの投資家が買いに走るため、参戦者が多くなることで出来高が膨れ上がり、高値圏は乱高下しやすい環境にあります。高値圏に向かうほど、ポジションは少なく、イグジットポイント=逆指値は必須になります。今回は、逆指値の重要性を痛いほど学びました。

なんかポジションの取り方考えなくちゃいけんなー。エントリー前から出口戦略を考えないと、今回みたいに痛い目に遭いますかね。。。

麻生さんは、組まれたプログラム売買が、株価を乱高下させるなどと、納得されていました。おっしゃるとおりだと思います。

色々なブログを読んでいますと、調整か、転換か・・・などという文章を目にします。
個人的に思うのは、上方向へのベクトルが強い状況です。

価格帯が安い=低位株
価格帯が高い=値嵩株

と考えますと・・・低位株の動きは、緩やかで値幅が小さく下値リスクが限定的というメリットがあります。しかし、その緩やかな動きは、ボラティリティが小さいため、ポジションに対する上下変動も小さいので売買しやすいのです。

他方、値嵩株の動きは、粗く値幅が大きく、値を上げた分下値リスクが大きくなります。その粗い動きは、ボラティリティが大きいため、ポジションに対する上下変動が大きいので、初心者向きではありません。

今の日経は、バブルに似た急上昇であり、値嵩株です。高値圏らしい急落でした。これは上昇角度が物語っています。上昇角度は、急で60度くらい。ちょうど45度の角度が緩やかな上昇ですので、今回のような急落はあって然るべきだったのでしょう。こうした相場の変動により、ボラティリティが大幅にアップし、必要証拠金も200%になるなど、小資本では難しい状況になっています。

個人的には、バブル後の調整には、人間の心理状態の回復を考えれば、時間がかかると見ています。6ヶ月間の上昇が、1週間程度の調整で済むとは考えていません。1カ月はかかりそうなそんな気がしています。

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2013/05/15

不景気の株高☆

チャイナショック、サブプライムショック、リーマンショック、3.11・・・

歴史的な暴落がある度に、処方箋が出されてきたが、世界的な株安を招いたのは、世界がグローバル化したからではない。最大の要因は、FRB議長の交代である。ベンバーナンキ氏の著書、『リフレと金融政策』を読むと、不景気と株安における最大の処方箋は、低金利政策と、ドル安政策、貨幣の造幣における量的緩和しかないと明確に語っている。

金融緩和における行き場を失った巨額のドル紙幣は、今株式市場へと流入し、バブルを引き起こしている。これが円安ドル高への流れを作る、誘発剤である。

しかし、不景気の株高と言われるように、『悪性インフレ』が引き起こされることが市場関係者の懸念材料でしょう。

既に長期金利は上昇しています。そろそろ、住宅ローンなどにも影響が出てくるのではないでしょうか。

きっちゃんは、ローンが大嫌いなので、超関係ありませんが・・・。

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2013/01/25

アベノミクスの折込相場☆

円高株安から一転、円安株高に振れ、辰巳天井の様相を見せています。今は為替の影響が色濃く出ているような株高ですが、この一ヶ月の日本市場の売買高を見ますと、昨年12月のSQから大きくなっております。このまま新年度入りまで、上値追いが続いて欲しいものです。

アベノミクスの折込相場…皆様はしっかりと利益を得ることができましたか?

金融緩和政策も、安倍さんは何の政策も打たないうちから、日本市場には海外の資金が流入して来ております。今は225ミニ先物でしか遊んでいませんが、今のところ、資金の1.5倍以上の利益が出ています。目標は、資金を2倍にすることではなく、自分が構築したシステムトレードを、目の前の相場で淡々と継続出来ることです。

自民党は悪運の強い政党だと思います。日経が大底を探る動きから、上昇に転じる予定だった昨秋、衆議院は解散しました。いえ、運も実力のうち。仕事も株も、恋も、選挙も、試験も、勝負事は、全てタイミングで勝敗が決まると思っています。実力があっても、タイミングが悪いことによって負組みになるでしょう。衆議院は解散し、政権与党に鞍替えすることが出来た自民党政権は、タイミングが良かったのです。

おいしいコーヒーも熱いうちに飲めば、香り高く美味しくいただけますが、時間が経過して醒めてしまえば、酸化して不味い味がします。

ただ、今の日経は、為替の動向に敏感に反応していますので、為替が壊れれば、株式市場に諸に影響が出るような乱高下激しい展開になっております。こういう状況の時には、無理にポジを持つ必要はありません。今は、押し目待ちに押し目なし。強気相場は懐疑の中で生まれるように、疑心暗鬼の中で株を買うという作業をしなければならなく、調整を待っている投資家が多いのが特徴です。

欧州債務危機。米国の財政の崖、リスクオフからの急反転のリスクオン。今年も一年、相場の良し悪しに関わらず、生き残れる投資家目指して頑張りましょう。

さらなる飛躍が皆様に訪れることを切に願います。

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2013/01/18

節分天井彼岸底☆

日本円、ついに1ドル90円台の大台まで売られました。ユーロ円は1ユーロ120円台まで売られ、市場はリスクオンの流れに傾倒しています。統計上新年初めの5日間のマーケットの動きが強ければその流れが続き、1月全体、その1年間は強い傾向がある。と言います。始め良ければ終わりよし・・・という流れで一年を終えたいものです。

誰も、冬の真っ只中に、株は安いから買えなどと言ってくれる良心的な投資家はいらっしゃいませんでした。つまり、株の売買は自己責任だから、勝手に考えろ・・・俺は知らん・・・これが答えです。

昨年12月中旬、疑心暗鬼の中、10000円台を回復。日本市場は10年来の上昇波動に乗りました。このまま、円安株高の流れが加速すれば、2013年3月決算は、多くの外需が円安の恩恵を被り企業業績が上方修正されるでしょう。節分天井彼岸底という相場格言も、今年に限っては、新年度入りまで株は上がり続けるのではないか・・・という妄想をしています。

前回の10年波動の大底は、2003年4月につけた7604円です。その後2003年、2004年、2005年、2006年、2007年2月の天井まで長期株高により約4年半に渡る上昇波動が続きました。2007年2月の18290円は上海発世界同時株安(海外投資家によるプログラム売り)直近の高値と言われていました。

約4年半で18290円-7604円=10686円・・・つまり、約10000円の上昇で終わったということになります。

もし、今回の上昇が10年来の大底からの脱出であるとするならば、大底は2008年9月に勃発しました米投資銀行リーマンブラザーズの経営破綻によって引き起こされた3度目の世界同時株安、リーマンショック後の安値6830円(先物ベース)になります。6800円を大底と見た場合、前回の10年波動の上昇期間が再現されるとすれば、約4年半で10000万円の上昇幅。
16800円程度までの上昇が考えられると言うことです。

という・・・私の妄想です。

勿論、投資は自己責任でお願いします。

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2012/09/13

9000殺害後の動向☆

明日はいよいよ決戦の金曜日=メジャーSQ。ここいらで、短期的な反転を見せるのかは、神のみぞ知ると言ったところでしょうか。今日は先物の仕掛けで、9000殺害し、値幅のあるハチャメチャな動きをした一日でした。

ポジを持つのはSQ明けの方が賢い・・・と思う、今日のこの頃^^;日中立会いで、持っている225先物のSポジションを、期近から期先にロールオーバーしようと考えていました。今日の日中相場から引け成りで、配当分の損失を考慮して期近ポジの決済と同時に期先ポジの新規S建てをと考えておりました。しかし、今日の日中決済し、今はスイングポジなし。

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2012/06/02

日経大暴落☆

雇用統計発表による金曜ダウの大幅安を受けまして、日経225先物は、ナイトセッションで安値8250円を記録。今年最安値を更新し続けています。来週月曜日の日経は大幅安で始まり、8200円台を記録、ニュースに取り上げられることでしょう。株価が安くなっても金融政策を実施しないで、指を咥えてどこまで落ちるか傍観しているのでしょうか。

日経先物は8400をあっさりと割り込み、8200円台で、推移しております。8200円台を記録しますのは、今年2011年の12月以来であり、終値ベースで、2011年12月19日の8300。安値ベースで8260ですからこれを割り込んだと考え、前回中期波動の大底に当たります、2011年11月28日に記録しました安値8100円まで秒読みとなっております。

春の暴落の2012年3月28日の高値(10220円)を基準としました6月1日8250円の日経の下落幅約2000円。下落率は、19%。ずるずると安値を更新しています。

リーマンショック以降、国内外では株式市場の低迷が続いておりましたが、円相場が円高に触れた影響も手伝いまして、株安の流れに拍車がかかっています。来週中に日本単独の為替介入があるかもしれません。

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2011/11/19

日経保合い相場&TOPIX保合い下放れ☆

日経225.オプション取引に係る証拠金の算出方法等の一部見直しがありました。翌週21日月曜日からは、プライススキャンレンジの基準値も変更になるようです。

http://www.ose.or.jp/news/20703
http://www.ose.or.jp/market/about_trading/span_parameter_setting

つい最近まで、ラージ1枚、27万円というレンジだったので、大分安く取り引き出来るとほくそ笑んでいましたが、21日からは、ラージ1枚42万円必要になります。

オプションSQ値 8542.82円

日経225 特別清算指数 11月限は 8542.82円でした。

この価格を意識した展開が続いていた日経ですが、個別株の乱高下が続いています。中間決算の後の上方修正で飛びつく個人投資家、下方修正で投げる個人投資家という秋らしい構図が相場形成に現れています。11月の海外ファンド勢による本決算、12月の国内投資家による確定申告に向けた、手仕舞い売りなどが絡む為、秋冬相場は、毎年ボトムになりやすいという、アノマリーが本格化しているようです。

為替はテクニカルでトレンドを形成し、ファンダメンタルでトレンド転換する。一方で、テクニカルと大口の思惑で動く日経225先物。先週金曜日オプションSQの動きは、まさにSQに相応しい様相となりました。

■相場概況

日経は、10月5日に一旦の底(ボトム)を形成した後、そこからのリバウンド相場となりましたが、10月31日の戻り天井を上値抵抗に、保合い相場を形成しています。

要するに、海外投資家が売りに出ている。これが日経の弱さを露呈しているわけですが。1昨日、TOPIXが年初来安値を更新した後、今日も日経はまだ保合い圏ですが、TOPIX銘柄保有の投資家は、ここで総悲観になるため、上値は限定的と捉えることができます。

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2011/09/26

円高よりも株安対策☆

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↑日経平均株価日足チャート

◆相場概況

日経は、終値ベースで年初来安値を更新しました。株価推移としましては、強固な抵抗ライン9000円を割り込んだ後、9月SQ値 8,732 円 49 銭の水準を意識してきましたが、この値を下回り、翌営業日の月曜日には陰線と、上値を伺わせるような動きは全くありませんでした。

9000円を意識していたことが良く分かるのは、場中の値動きで、3度の9000円ラインへの挑戦の末綺麗に割り込んだことです。現在、この価格帯が最大の上値抵抗となっていますが、再度9000台で推移することは難しい展開になっています。

日経平均(現物)チャートでは、日足ベースで今年7月8日の高値10207円91銭を基点として本日の安値8359円7銭まで、18%の急落を演じた後、一旦リバウンド相場へ転じたものの、戻りは弱く、ほぼレンジ相場のまま下落に転じ、9月6日には3月15日の直近の終値である、8605円15銭も綺麗に割り込んで推移しています。

もう一段の下落があれば、悲壮感に包まれそうですが、政府の株安に対する意識は低そうなので、取りあえず目先の強いサポートラインを意識しておきたいと思います。

大局観では、前回高値2月17日から9月26日までの、約7ヶ月間で、日経は下落幅で2531円9銭。23%の下落率になり、急落していることがわかります。勿論、世界的な金余り相場から一転して今度は欧州問題でユーロが売られて、円高に拍車がかかっています。

先日、ドジョウ内閣の野田総理が企業視察と題して、日産自動車の生産工場に足を運んだとき、カルロスゴーン社長が総理への要望として、「円高の進行が懸念材料となっており、我が社では一㌦100円までの円安方向への介入が望ましい」との発言をされていたようです。

確かに、現在円高の進行が日本を代表する一部の個別銘柄の懸念材料になっておりますが、円高歓迎の企業は多くあり、円高が企業収益を押し上げていることは事実です。為替の動向に左右されるような企業は、円高進行時も円安進行時も、利益の出る仕組を作ることが必要で、為替差損をヘッジ出来る企業体質が求められています。
 
 

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きっちゃん

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