【日経225先物シストレ】

  • 【シストレバックテスト】 ラージベース  1枚あたり1日1回転(売買手数料抜) 資本金元本 300万円 98年  +3710 (+371万円) 99年  +2090 (+209万円) 2000年 +3280 (+328万円) 2001年 +1910 (+191万円) 2002年 +3250  (+325万円) 2003年 +1140 (+114万円) 2004年  +790 (+79万円) 2005年 -2230 (-223万円)  2006年 +1180  (+118万円) 2007年 +940 (+94万円) 2008年  +240 (+24万円) 2009年 +1050 (+105万円) 2010年  +830 (+83万円) 2011年 + 560 (+56万円) 累積利益 +18740 (1874万円也)
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カテゴリー「経済・政治・国際」の62件の記事

2012/05/23

下流階級☆

日銀政策決定会合によります、追加緩和は見送り、政策金利を0~0・1%とするゼロ金利政策を全会一致で維持(金利は、据え置き)ということで、終了しました。日経は失望売りにダラ下げ日和と遭いなりました。水曜日は、中日(なかび)にあたります。特に売買の薄い曜日ですので何か決定的なプラス要素でもなければ、日経特有のダラ下げ。日本政治は、見送りという言葉が大好きですが、今日はそれを反映した展開になりました。

預金での資産形成は絶望的となりました。現代で、満ち足りた人生を送るには、富が必要です。低金利で、預金での資産形成が不利になりますと、今ある預金を、定期預金金利よりも運用効率の高い投資商品で運用しなければ老後の資産形成は失敗に終わります。

個人的には、毎日そんなことを考え続けながら、暮らしています。儲けられないのは、本人の努力が足りないからだそうです。寝る間を惜しんで、どういう勉強(努力)をすれば、利益を生むことが出来るのか、常に考えることが必要だそうです。野球で相手に勝つ為に、サッカーの練習を一生懸命しても、勝つことは出来ない。全ては、自己研磨の結果だそうです。

利益を生むシステム

貯蓄 投資 > 浪費 消費

損失を生むシステム

貯蓄 投資 < 浪費 消費

貯蓄=金銭を蓄える

投資=金銭を投入する

浪費=金銭の無駄遣い

消費=金銭の消耗

ここでは、利益を生むシステムの継続は、資産形成に成功することを意味します。損失を生むシステムの継続は、破産することを意味します。こう考えますと、今の日本は後者。破産の道を歩んでいるようにも見えます。

2009年に刊行された本で、「35歳を救え」という本がベストセラーになりました。\ここに書かれている一部始終を抜粋しますと、今の35歳と、今から10年前にあたる、2000年の35歳の年間所得に200万円もの賃金格差があるという事実です。

時代背景には、デフレによる賃金縮小と、非正規雇用の増大、所得控除の廃止などが上げられます。デフレは怖いのではなく、デフレが長期化することが怖いのでしょう。

どんなに汗水流して肉体労働を強いられても、月収は上昇するどころか、削られているというのです。毎年同程度の賃金を確保するには、企業業績は高水準を維持し続ける必要があります。毎月一定の所得が保証されなければ、支払義務の継続が困難になる、長期債務や多重ローンなどが家計を圧迫します。

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2011/12/06

資産バブルから資産デフレへ☆

94年に、発刊された本で、『マンションを買うのはぉよしなさい』という本を読みました。すでに、バブルは弾け、94年時点で、国内には人口に比例して500万戸余っているということでした。この頃、箱モノを作って空箱になっている世帯が、500万戸あったそうです。供給過剰の箱モノに対する需要不足が資産デフレを加速させました。80年代まで、日本には土地神話というものが根着いておりました。土地は値上がりするものであると誰もが信じて疑わなかったそうです。、

今や、毎年著しく値下がりする箱モノを、35年ものローンを組んで、購入するという需要側の神経が私にはわかりません。先日、30代の独身女性がマンションを購入したそうですが、早速毎月の支払いが難しくなり、5年経過した今、購入したマンションを売り払ったようです。固定資産については、法律上、購入後5年以上経過しませんと、短期譲渡となるため、支払金額が倍近くになるそうですので、我慢して5年間、ローンを支払い続けた後の、長期譲渡でした。しかし、80年代の日本ではありませんので、購入した価格よりも高くは売れません。マンション売却後、残ったものは、300万円の残債のみだったそうです。

当初、何故、マンションを買うだけの余力があったのにも関わらず、その大きな頭金を、利益の生まれる投資対象に投資出来なかったのか、損失を生むだけの高いレバレッジの利いた投資対象に資本を投じたのか、利殖に失敗しています。

一昔前までは、高い経済成長に支えられておりましたので、日本の労働人口の約9割を占める、サラリーマン世帯は世帯収入(賃金)の毎年の上昇により緩やかなインフレ好景気の中で、裕福な家庭が多く存在し、衣食住にそれ程困まる訳でもなく、今ほど切り詰めた生活を強いられる家庭は少なかったのではないでしょうか。

今は変革期に当たり、産業革命が随所に起こっています。様々な形で、組織のスリム化が行われていると言った方が好いかも知れません。いかに小資本で、大きな利益を生んで行くことが大切か、大企業が淘汰、倒産といった形で縮小して行く様を見て感ぜずにはいられません。

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2011/11/30

雇用機会の喪失☆

昨今の国内事情では、年間50万人以上の方が雇用機会を失くし、失業状態になっているそうです。特に目立つのは、製造業界の海外移転です。今、日本の年間GDPの約7割がサービス業種になっているそうですが、今後もこの傾向が加速しそうです。経営陣の間では、もしかしたら、国内資本は、純粋なサービス業界だけになるしれないと謳っております。

これは、あくまで国内事情ですが、経済停滞による各企業の売り上げ自体が収縮傾向にあるということが挙げられます。国内での売り上げが伸び悩みますと、従来型の仕入れや諸経費のままですと営業利益が相殺されますから、仕入れ、経費分を圧縮して、売り上げ分と比例させて調整させる必要があり、そうしなければ会社に収益が残らないですし、会社を継続的に運営出来ません。

だからこそ国内企業の中間決算は、80%近くの企業が赤字決算なのではないでしょうか。目先の円高が世界的に高いとされる人件費を高騰させるので、当然のように一週間で数千人という解雇が行われます。同時に、海外への移転を加速する製造業。

もともと80年代までの経済成長は、製造業界と建設業界が牽引してきました。東証一部上場企業だけで、100社を超える建設業界の数を見れば良くお分かりになるはずです。この足元が崩れましたので、既に業界の淘汰が始まっております。

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2011/08/29

政権交代後の政権運営について☆

野田氏が215票を獲得(海江田氏は177票)し、民主党の新代表として選出されました。野田氏は経済成長における一番の懸念事項を円高としており、円高対策は期待されるようです。

本日民主党代表選挙戦では、5名の候補が立候補されましたが、決選投票で野田元財務大臣が代表に選出される形となりました。海江田元経済産業大臣の退任後の代表戦出馬も驚きましたが、今回票を伸ばしたのは、小沢元代表や鳩山前首相などの多勢を率いる派閥が応援する形となったからだとお聞きしています。党員資格停止処分を受けている議員が、派閥のグループの長でいることも不思議ですが、いまだに勢力を誇っている小沢氏の底力を感じました。

代表就任会見 

野田氏の代表戦へ向けた演説で特徴的だったのは、党内融和、三党合意重視、全員野球、復興増税などのキーワードでした。その他、日本経済において、現在進行形である円高の是正、デフレ脱却などでした。

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2011/08/11

米国債の格付けについて☆

S&Pが先週まで、米国債の格付け評価をトリプルAで据え置いていたことが、不思議でなりませんでした。正直、日本国債より不安定だと思っておりました。

債券の仕組みや定義を思い起こしますと・・・

債券は発行主体により、その呼び名が変わります。財務省が発行する債券を国債、各地方自治体が発行する債券を地方債、各企業(株式会社)が発行する債券を社債(少人数私募債を含む)と言います。国、地方、企業の三団体の格付け適用利率も変わります。債券の場合、信用力が高くなるほど利回りは小さくなります。

何故なら、債券は国が発行していれば国の負債になり、地方が発行していれば地方の負債に計上されるわけですが国と地方を比較したときに、どちらが破綻リスクが大きいでしょうか?勿論地方のほうが破綻する確率は高いですよね。

発行者側の債務になる以上、購入者は債権者と言うことですから、当然信用力が高い発行主体の貸出金利は安くなり信用力が劣るほど貸出金利は高く設定されて、国、地方、企業間格差をなくし、平均値に保っているわけです。勿論、国債は国力が低下(財務内容の悪化で、レバレッジが高くなる)すれば貸し手は不在(減少)傾向になりますし、高い金利を適用しなければ購入者は減少するでしょう。

ようは、絶大なる信用力を持ちえている主体が貸し出す方が、債権者にとっては有利性があるのは利に適った投資ですが、レバレッジが低い商品程ローリターンなのが金融商品というものです。貸出金利については国債は現状金利1%前後ですが、地方債は各地自体の財政状態による公算が大きいようです。

余談ですが、一時期大阪府が発行する地方債などは2003年頃で、7%程度の高い金利が適用されていたと思います。毎年、大幅な財政赤字を計上している自治体だということからです。地方の累積赤字は大阪府が牽引しているのではないでしょうか。大阪府が破綻することはあまり考えにくいですが(国が支えるでしょう)努力は今の大阪府知事の頑張りを見ていれば分かりますよね。

何か変だな?と思いませんか?世界的な米国の格付事業団体であるスタンダード&プアーズですが、米国債よりも日本国債の格付けは下。しかし、米国債よりも日本国債の利回りは低い。これでは本来の債券の定義から外れてしまいます。ここで思い立つのが米国の画策。国債は安全といわれる金融商品ですが、利回りが良くなければ魅力はありません。米国の格付けが下がり、利回りが低下することで生じる投資家の米国債離れは、対外債務が9割を占めている国債市場、米国経済への影響度は計り知れません。米国経済が打撃を被ることは、世界経済への直接的なダメージに繋がるため、それを防がなければなりません。

米国債よりも日本国債の利回りが良ければ、世界中の資金が米国債ではなく、日本国債に流れる気がします。今の円高が何を意味しているかも分かってきます。日本国債にシビアな外国人の買い手がいないのも、彼らの言い分は『低金利の赤字国債など、誰が買うものか』です。いかにこの格付け評価が嘘偽りのものであるか、よくご理解頂けたと思います。

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2011/05/01

東日本大震災の乖離率☆

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↑2011年3月11日~NYダウチャート

20110425104528

↑2011年3月11日~日経チャート

20110426220429

↑◆東日本大震災
2011年3月10日~18日終値ベース
日経225先物(夕有)と、日経平均株価TOPIXの株価比率
(プログラムファイルでの検証)

3月10日は震災の前日ですが、この日を起点にしている理由は、
大証先物11日大引けと、11日夕場寄までのたった1時間20分のギャップダウン、
11日夕引けまでの現物との乖離を認識して頂くためです。

20110501154137

↑◆米国発金融恐慌
2009年9月16日~10月10日終値ベース~
日経225先物(夕有)と、日経平均株価TOPIXの株価比率
(プログラムファイルでの検証)

◆25日移動平均乖離率(先物夕引ベース)

米国発金融恐慌 -31.46%(08年10月10日)

東日本大震災  -17.73%(11年3月15日)

◆5日移動平均乖離率(先物夕引ベース)

米国発金融恐慌 - 15.86% (08年10月10日)

東日本大震災  -11.68% (11年3月15日)

25日平均は約1か月間でどれだけ相場が平均から乖離した下落であったかを見ますが、5日平均は約1週間でどれだけ相場が平均から乖離した下落であったかを過去に遡って検証する平均線です。

08年の金融ショックは約1か月間の下落に対し、最大-31.46%と言う日経史上最高記録を更新しました。今回の国内で起こった東日本大震災は、25日乖離率は最大-17.73%ですが、10日~15日の約一週間(3日間)という短期間で、5日乖離が、最大-11.68%という異例な数字を記録しました。

日経先物の直近の最安値は、09年3月9日の6960円であり、約2年前に遡ります。6960円は、米国発金融危機が起こった08年9月からの下落後の最安値であり、直近の大底という概念です。09年3月9日の6960円から11年2月17日の最高値10890円まで、日柄ベースで丁度2年間、数字ベースでは3930円の上昇波動を描いて来たわけです。後付けの講釈はブラックスワンに通じることですが、一つの大きな時代の変わり目を感じます。文明開化(時代の変わり目)には戦争や災害などが起こっています。

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2011/04/01

流通網の破壊☆

今日から新年度入りということですが、ちっとも面白くありません。新年度入りは、気持が明るくなるものですが、今年度に関しては気持ちがダウンしたままです。理由は色々あります。

復興支援と称して、義援金を募る動きが全国的に活発化し、世界各国を含め、400億円を超えるお金が集まりました。これらは、被災者のこれからの生活を支えて行く大きな柱になることと思います。私自身も、少額ながら寄付させて頂きました。

政府はこの度の東日本大震災により、今年度予算の40兆円に上乗せして、復興支援と称して約20兆円の新規赤字国債を発行すると言う見込みが立っております。国債の買い手の大部分は、ご存じのとおり、国内金融機関であり、国債買い占めの為に、我々預金者の預金が使われます。世の中にお金が流通する条件は、相対する財サービスの供給量が適応=準じている必要があります。震災前までは、消費者景気の落ち込みで過剰に生産された物資のモノ余りで、財サービスの質をそのままに、価格を下げざるを得ないと言った、悪循環に見舞われておりました。

現在はガソリン=燃料不足で、消費者は物資調達の際に買い手が買い溜めを行っている為、お金で交換出来る物資が、充分に全ての人に行き渡っていないと言う、現状があります。どれだけのお金を所有していても、彼らは交換出来るサービスを充分に受けられなければ、現状では義援金に、価値はありません。被災者の皆様が、この瞬間を生きるための応急措置として、義援金は必要ありません。貨幣には、価値尺度いうものがありますが、これ等と交換出来る物資は、被災地には存在しません。食料、薬、燃料の供給不足を解消することが必要であり、命綱である物資提供が最優先されます。

2010/07/12

選挙結果とアドバイス☆

参議院議員選挙、与党惨敗に終わりましたね。谷亮子さんが、立候補していたのは知りませんでしたが,きちんと参議院選挙に当選していまして驚きのニュースでした。オリンピックでは一流の選手でしたが、国会議員としては果たして一流の議員さんになれるでしょうか?彼女の一生懸命な言葉=街頭演説、「女性を社会進出させる場を提供していく」という、純朴な精神。それはおそらく、スポーツ選手として長年培ってきた今までの汗と、涙があったからこそと思います。又、彼女なりに、「今の日本を救わなければいけない。」という危機感があったのかもしれません。こういう女性が日本にもっと増えて欲しいと心から願っております。

しかし、今回の参議院議員選挙で、衆参がまたねじれてしまいました。自公政権が与党時代、福田元総理大臣の時に、ねじれ国会を繰り広げ、結局首相は交代しましたが、麻生総理大臣の時に、衆議院は解散総選挙せざるを得ない状態にまで追い込まれました。今もまた、選挙後の国民の不信感と、幹部の責任問題が問われて来ています。

これをきっちゃん流毒舌用語を使いますと、「政治ごっこ」と言います。正直な話、今の日本に政治ごっこしているような余裕はありません。弱い財政、弱い社会保障、弱い経済、こうした停滞している日本の現実を知る必要があります。

バブル絶頂期の時に、遊んでいた国民。景気が悪化し始めてから、リストラされ、こうしては居られないと勉強し始める国民。問題は、リストラされた後に勉強し始めるならまだしも、自殺を考える卑怯な人間が急増しているということです。リストラされたなら、それ以上の人間になってやると言う心意気を何故持てないのか。何故死ぬ事ばかりに考えが行くのか。私にはよく理解出来ません。

これだけ豊富な贅沢品を共有でき、お金さえ出せば手に入らないものなどない世界一流の先進国です。しかしながら、生きているのがちっとも面白くないという話をよく耳にします。専業トレーダーであるならば、また、リストラされて自宅に居るならば時間は無限にあるわけです。また、独身ならば自分の事しか考えなくてもよいでしょう。時間に余裕があるのに、成果を出せない。私を含めて皆に言える戒めではありますが、一つ格言です。

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2010/07/09

選挙です☆

 ↑民主党長妻昭厚生労働大臣の街頭演説♪偶然路上でパシャリ。

7月11日は、参議院議員選挙投票日です。
日本の有権者の皆様、投票場へ足をお運び下さい。
考えてみますと、政権が交代してから、自民党が分裂したりして、随分新政党が増えたような気がしますが?どの道、結局は数の力が強いので、多数決ですね。私はもう、不在者投票に言って来ましたよ。選挙も行かないで、偉そうに日本国の文句は言えませんからね(*^_^*)。

 議院(東京都選出)議員選挙政党名一覧

幸福実現党

世界経済共同体党

新党改革

国民新党

無所属

自由民主党

日本創新党

民主党

スマイル党

あきつ新党

新党本質

社会民主党

公明党

たちあがれ日本

日本共産党

平和党核兵器
廃絶平和運動

みんなの党

新党フリーウェイクラブ

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2010/06/22

デフレに弱い資本主義国家☆

21世紀は構造デフレの世紀と聞きます。そもそもデフレとは何でしょうか。

デフレは、デフレーション、デフレーションスパイラルといった2つのカテゴリに分けられるそうです。前者は、資産デフレ=資産価値そのものの物価下落が続くことをいい、後者は前者に絡んで、物価下落の影響で企業収益が悪化し、需給バランスが総崩れになり=demand<supply=需要が供給を下回って生じる財サービスの価格低下が同時に進行してしまうことを指す。

同時に貨幣価値が上昇するために、現預金資産の価値は上昇する。したがって、資本労働なしでも戦後最低の低金利の中でも、デフレが毎年継続することによって同じ金額で、多くのものを買うと言う事が出来るである。http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/diamond-20100615-02/1.htm

相対的な円安と株高の影響で、03年~06年にかけて、数年間盛り上がっていた不動産業界がつい最近の円高と低迷する株安の影響、世界的な恐慌の後、数年経過後に巨額の負債を抱えて倒産した不動産会社の典型例である。08年9月のリーマンブラザーズの倒産をきっかけに恐慌に陥るのではないかと、市場総悲観で売られた世界同時株安によって、日本企業も、09年3月期決算から左巻きになってきている。

それまで輸出で稼いできた日本企業の大部分が、この影響で収益が悪化した。単年度の連結決算で、赤字を計上しても末永く企業活動が継続できるだけの資金量さえあれば、会社は生き残る.。しかし、もともと、財務体質が良くない会社であれば、単年度で一度でも赤字になれば、その赤字の穴埋めをするために借入をするか、資本増資が必要になる。そうでなければ、あらゆる手段を使って、コストカットを考え、収益を絞り込む手段を使う。
第一に企業の生き残りの為に行ったのが、「派遣切り」であった。

豊田自動車が上場後初めて本決算で赤字を計上した時、大ニュースになりましたが、破綻することはなかった。筋肉体質であれば1年2年程度赤字が続いたところで株が売られようとも、破綻することはないが虚弱体質であれば、1年2年程度赤字が続くと、破綻する企業も出てくる。03年~06年・・・この時期購入した不動産に対する債務者の債務不履行が相次いだ事によって、金融機関は債権が回収できず、全国で相当数の物件が競売にかけられた。現状買い手が不在な不動産業界において、過去に売った際のローン債権の回収も出来ないという現象が起きて倒産に至るケースである。

不動産の所有において一番怖いと思うのは、買い手がローン負債を抱えること。そして、回収できなかった債権が金融機関において焦げ付いてしまうこと。個人は固定資産を所有することによって、毎年計上される土地建物評価額に対する固定資産税の納税と毎月のロ-ン債務に支払い金利が付いくるが、実質それらの支払いで済む。

しかし問題なのは法人である。固定資産を所有する=自社ビルを建てたがる企業がありますが、多くの経営破綻の原因が、自社ビルの購入であるという。例えば、この方の書くブログを読んで欲しい。少なくとも、インフレ時の資産形成においては合格だった。

 BUNちゃん先生日記

金融と言うカテゴリにあるのは、大抵が多額のローンは人生におけるレバレッジだということを再三に渡って仰っています。この方は、23歳の時に当時1億円という他人が作った負債を約10年間で返済し、今は貧乏生活から一転して1経営者として、パソコン教室を全国展開しています。30年間と言う長い期間に渡って経営の道を一直線に歩んできた経営者の方です。

法人が自社ビルを購入することが怖いということは、次の記事で明らかにしたいと思います。

デフレに弱い資本主義国家byきっちゃん☆

より以前の記事一覧

きっちゃん

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